期指全线收跌多空“龙争虎斗”

2012年08月21日 02:52
来源：中国证券网－上海证券报

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⊙见习记者董铮铮 ○编辑李剑锋

周一，IF1210合约首个交易日，期指四合约收跌，主力1209合约盘中跌破2300点整数关，创1月以来新低，尾盘小幅拉升，最终收报2316.4点。期现价差方面，1209合约较现货升水近15点，多头的“死扛”也给空头带来了套利空间。市场人士表示，期指弱势格局难改，短期或有技术性反弹，但反弹空间将有限。

昨日，股指期货IF1209合约低开低走，尾盘15分钟小幅回升，最高上攀至2328.8点，最低下探至2295.8点，最终报收于2316.4点，下跌13.4点，跌幅0.58%。IF1210收报2328.4点，下跌134点，跌幅0.06%；季月合约IF1212收报2352.8点，下跌14.6点，跌幅0.62%；隔季合约IF1303收盘报2388.4点，下跌8.6点，跌幅0.36%。

从市场消息面看，8月上半月，工、农、中、建四大行新增人民币贷款投放大致700亿左右，相比上月同期增长200亿左右；四部委酝酿现代服务业综合试点扩容。欧洲银行2011年不良贷款达1万亿欧元；美7月先行经济指标环增0.4%好于预期。

从盘面走势看，期指主力合约盘中创1月以来的新低，跌破2300点，至2295.8点，午后触底反弹。“上证跌破2100点，股指期货跌破2300点，激发了多头护盘”，中期研究院宋楚平称，“目前尚不能言底”。

期现价差方面，截至收盘，IF1209和现货沪深300指数间正溢价14.6点，多头的死扛也给空头带来了套利空间。专家称，受现货指数的压制，期现间的升水幅度有所缩小，期指走势仍不乐观。

中金所盘后持仓排名显示，1209合约前20名多头席位合计持有5.39万手，减持542手，前20名空头主力合计持有6.64万手，减持615手，多空双方均有小幅减仓，空方略占优势。具体席位上，国泰君安分别减持多单215手，空单1020手，中证期货减持多单346手，空单220手。值得注意的是，主力1209合约持仓量就达77911手，四合约的持仓量依旧维持在高位，显示多空双方均不愿离场，资金博弈激烈。

上海中期陶勤英认为，在多重利空因素的压制下，期指难改目前弱势格局。技术上，期指位于布林下轨道下方，同时昨日K线收出较长下影线，或预示期指短期有技术反弹的需求，但即便出现反弹，其高度也将有限。