华润元大保本混合：招募说明书(更新)摘要

华润元大保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要【重要提示】

华润元大保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年7月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]872号文准予募集注册。本基金基金合同于2013年9月11日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、担保风险、本基金到期期间操作所特有的风险、投资股指期货的特定风险和未知价风险等等。本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。投资人投资于本保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资人投资本基金仍然存在本金损失的风险。

本摘要根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2014年3月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期

2013年9月11日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华润元大基金管理有限公司

住所:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

邮政编码:518048

法定代表人:路强

成立时间:2013年1月17日

注册资本:2亿元人民币

存续期限:永续经营

联系人:王文博

电话:(0755)88399008

传真:(0755)88399045

华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2012]1746号文批准设立。公司股权结构如下:

■

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委员会三个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董事会授权,全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司董事会聘任,对董事会负责。公司经营层设投资决策委员会、特定客户资产管理投资决策委员会、产品审议委员会、风险管理委员会、固有资金投资运用管理委员会、IT治理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。

公司按照不同业务职能,分为十个部门。其中投资部门包括投资管理部、固定收益部、特定客户资产管理部三个部门市场部门包括营销部和市场策划部两个部门后台运营部门包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务部四个部门同时公司还设立了独立于各业务部门的监察合规部,对公司及基金投资运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。

截止到2014年3月11日,公司有员工52人,其中62%的员工具有硕士及以上学历,100%的员工具有基金从业资格。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。

(二)主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

路强先生,董事长,本科学历。历任中国华润总公司进出口贸易经理,大连保税区宝利行华润国贸有限公司副总经理,华润投资开发有限公司助理总经理、董事、副总经理,华润深国投信托有限公司副总经理,现任华润深国投信托有限公司董事、总经理。

厉放女士,副董事长,博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助理,岭南大学社会科学院讲师,美国安泰国际保险公司亚太总部研究员,荷兰集团亚太区研究中心主管,荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问,现任元大宝来证券(香港)有限公司董事总经理。

孟扬女士,董事,硕士学历。历任北京大学助教,深圳国际信托投资公司租赁部业务员、副科长、科长、副经理、资产管理部经理、总经理助理,深圳国际信托投资有限责任公司副总经理,华润深国投信托有限公司董事、总经理,现任华润深国投信托有限公司董事长。

刘宗圣先生,董事,博士学历。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际金融部副总经理,宝来证券(香港)有限公司总经理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理,现任元大宝来证券投资信托股份有限公司总经理。

白重恩先生,独立董事,博士学历。历任美国波士顿学院经济系助理教授、香港大学经济金融学院助理教授、副教授,现任清华大学经管学院教授。

张化桥先生,独立董事,硕士学历。历任中国人民银行总行主任科员,瑞士联合银行集团(UBS)香港投行业务经理,汇丰香港研究主管,瑞士银行研究主管,深圳控股首席运营官,瑞士银行董事总经理,香港民生国际首席执行官,现任香港慢牛投资公司董事长。

张天鷞先生,独立董事,硕士学历。历任化学银行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc)经理,中华开发公司经理,蓝筹管理顾问有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,华盛顿资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant! Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFB)董事总经理,现任富堡工业股份有限公司董事、瀚宇彩晶股份有限公司独立董事、富晶通股份有限公司独立董事。

林冠和先生,董事,总经理,本科学历。历任春源钢铁工业股份有限公司部门主管,元大证券投资顾问股份有限公司研究部副组长,元大证券投资信托股份有限公司研究部基金经理、协理,元大证券投资顾问股份有限公司研究部副总经理,元大证券投资信托股份有限公司基金管理部协理,富鼎证券投资信托股份有限公司投资研究处执行副总经理,元大证券投资信托股份有限公司基金管理部副总经理,宝来证券投资信托股份有限公司股票投资处副总经理,华南永昌证券投资信托股份有限公司总经理,元大宝来证券投资信托股份有限公司专户管理部资深副总经理。

何特先生,董事,督察长,硕士学历。历任深圳三九医药贸易有限公司财务部经理,华润深国投信托有限公司投资部经理、证券投资部信托经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,华润深国投信托有限公司证券投资部高级信托经理、总经理助理、执行总监。

2、基金管理人监事会成员

李巍巍先生,监事会主席,博士学历。历任广州浪奇实业股份有限公司董事会秘书处主管、主任,国信证劵有限责任公司总裁室主任秘书、人力资源部副总经理、人力资源总监,华西证劵有限责任公司人力资源总监、副总裁,现任华润深国投信托有限公司副总经理。

高抗胜先生,监事,本科学历。历任第一银行襄理,中央银行主任,台湾证券集中保管(股)公司总经理、董事长,台湾期货交易所(股)公司董事长,元大商业银行(原复华银行)董事长,元大证券(股)公司(原复华证券)副董事长、董事长,元大期货(股)公司董事长,现任元大宝来证券投资信托(股)公司董事长。

张华先生,职工监事,硕士学历。历任北京东陶有限公司工务课电器工程师,富士康科技集团人力资源专员,鹏华基金人力资源主管,华润深国投信托有限公司人力资源总监、结构金融业务综合管理办公室主任,现任华润元大基金管理有限公司综合管理部总经理。

崔佩伦女士,职工监事,硕士学历。历任美商花旗银行空中理财银行专员、训练讲师,JF摩根富林明投信基金事务部襄理,台湾群益投信营销通路部经理、客服部经理,台湾元大投信稽核部资深经理、行政管理部经理、客服部经理,现任华润元大基金管理有限公司运营管理部总经理。

3、基金管理人高级管理人员

路强先生,董事长。简历见董事会成员介绍。

林冠和先生,总经理。简历见董事会成员介绍。

何特先生,督察长。简历见董事会成员介绍。

4、本基金基金经理

李湘杰先生,基金经理,国立台湾大学管理学硕士,11年基金从业经验。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务,现任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。现任华润元大保本混合型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

林冠和(总经理)

李湘杰(投资管理部总经理)

杨凯玮(固定收益部总经理)

上述人员之间无近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(以下使用全称或其简称:中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

法定代表人:蒋超良

成立时间:2009年1月15日

组织形式:股份有限公司

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

联系人:李芳菲

联系电话:010-63201510

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2013年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共188只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行业务人员具备从业资格业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

四、相关服务机构

(一)直销机构

本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。

机构名称:华润元大基金管理有限公司

住所:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

法定代表人:路强

成立时间:2013年1月17日

电话:(0755)88399008

传真:(0755)88399045

联系人:马天晓

客户服务电话:4000-1000-89

网址:www.cryuantafund.com

个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址:www.cryuantafund.com。

(二)代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

传真:(010)85109219

客服电话:95599

网址:www.95599.cn

(2)珠海华润银行股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

法定代表人:蒋伟

传真:4008396588-018012

客服电话:400-880-0338

网址:www.crbank.com.cn

(3)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

联系电话:021-38637673

传真:021-50979507

客服电话:95511转3

网址:www.bank.pingan.com

(4)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

办公地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

客服电话:4008601555

网址:www.dwzq.com.cn

(5)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(6)中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:金立群

电话:010-65051166

传真:010-65051156

网址:www.cicc.com.cn

(7)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:010-85130588

传真:010-65182261

客服电话:400-888-8108

网址:www.csc108.com

(8)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层

法定代表人:王东明

电话:010-60838888

传真:010-60836221

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(9)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客服电话:95548

公司网址:www.zxwt.com.cn

(10)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:沈强

联系人:王霈霈

电话:0571-87112507

传真:0571-85783771

客服电话:95548

网址:www.bigsun.com.cn

(11)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼22楼

法定代表人:兰荣

联系人:雷宇钦

电话:0591-38162212

传真:0591-38507538

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(12)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客服电话:4008888666

网址:www.gtja.com

(13)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

电话:021-60897869

传真:0571-26698533

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(14)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

电话:021-58788678

传真:021-58787698

客服电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

(15)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

网址:同花顺金融服务网www.10jqka.com.cn爱基金网www.ijijin.cn

(16)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

客服电话:4006-788-887

网址:众禄基金网www.zlfund.cn及基金买卖网www.jjmmw.com

(17)北京展恒基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区华严北里二号民建大厦六层

法定代表人:闫振杰

联系人:焦琳

电话:010-62020088

传真:010-62020355

客服电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

(18)深圳前海汇联基金销售有限公司

注册地址:深圳南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815号

办公地址:深圳福田区金田路2028号皇岗中心4楼

法定代表人:丁海

邮政编码:518000

联系人:张誉腾

传真:0755-32938888-5

客服电话:0755-36907366

网址:www.flyingfund.com.cn

(19)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(三)登记机构

名称:华润元大基金管理有限公司

住所:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

法定代表人:路强

电话:(0755)88399008

传真:(0755)88399045

联系人:崔佩伦

(四)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:安冬

经办律师:黎明、安冬

(五)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人:Ng Albert Kong Ping 吴港平

电话:(010)58153000、(0755)25028288

传真:(010)85188298、(0755)25026188

联系人:李妍明

经办注册会计师:吴翠蓉、周刚

五、基金名称和基金类型

(一)本基金名称:华润元大保本混合型证券投资基金

(二)本基金类型:混合型证券投资基金

(三)基金运作方式:契约型开放式

六、基金投资目标和投资方向

(一)保本周期内的投资

1、投资目标

本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增值。

2、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产。稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和银行存款等,其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60% 股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3% 基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

(二)变更后的“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”的投资

保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件但符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金根据基金合同约定变更为非保本的混合型基金,基金投资、基金费率等相关内容也将做相应修改。

1、投资目标

根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

2、投资范围

该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

该基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

七、基金的投资策略

(一)保本周期内的投资策略

本基金遵循保本增值的投资理念,兼用“恒定比例投资组合保险策略”(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)和“时间不变性投资组合保险策略”(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPPI为主要策略,旨在动态调整投资组合、保本增值TIPP为辅助策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略、稳健资产投资策略和风险资产投资策略。

(1)资产配置策略

本基金采用“恒定比例投资组合保险策略”(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上,基金管理人的投资团队在定量分析的基础上,根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。同时,兼用“时间不变性投资组合保险策略”(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection),适时保护阶段性收益。本基金对稳健资产和风险资产的资产配置具体可分为以下五步:

第一步,根据本基金保本周期到期时的最低目标价值(即保本金额)和合理的折现率确定当前应持有的安全资产的数量,即确定组合的安全底线

第二步,计算组合的现时价值超过安全底线的数额(即安全垫)

第三步,根据对市场中长期趋势的判断、数量化研究等来确定风险资产与安全垫的放大倍数(即组合的风险乘数)

第四步,根据组合的安全垫和风险乘数确定风险资产和稳健资产投资比例

第五步,适时调整资产配置。根据数量分析、市场波动等对风险资产与稳健资产的投资比例进行动态调整,确保风险资产实际投资比例不超过确定的风险资产投资比例上限。

(2)稳健资产投资策略

本基金将密切关注宏观经济基本面、财政与货币政策和市场情绪等因素,积极预测债券市场的未来走势,并以此为依据,做出债券组合的类属配置、久期配置及信用等级配置的投资决策。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。本基金的债券组合根据投资策略分为两个层次:

第一,按照组合久期与本基金剩余保本周期限相适应的原则,维持谨慎的久期水平,采取灵活调整和错配期限的投资策略,以回避利率风险及再投资风险,实现基金资产保本目标

第二,在组合久期与本基金剩余保本周期限相适应的原则下,根据个券估值、信用级别及流动性等因素,选择相对投资价值更高、流动性佳的债券,以配合资产组合的调整。

此外,本基金还将利用银行间市场和交易所市场现券存量进行债券回购所得的资金积极参与新债申购,以获得债券一级市场的可能投资回报。利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具,有效地规避利率风险。

(3)风险资产投资策略

1)股票投资策略

本基金的股票投资策略主要可分为两个层次,采取行业配置与个股选择相结合的投资策略。

第一,根据宏观经济周期、上下游行业运行态势与价值链分布变迁来确定中长期优势或景气行业根据技术面指标确定中短期强势行业,结合中长期趋势确定行业配置

第二,个股的选择综合考虑风险性、中期上涨潜力和流动性,利用相对行业强弱势、基本面量化选股等策略,在股票投资限额内,精选优势行业和优势个股,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。

此外,对于新股发行市场,本基金将研究发行人基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,并参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。通过参与新股申购、增发和配售所获得的股票,本基金对其合理内在价值进行评估,确定继续持有或者卖出。

2)权证投资策略

本基金以被动投资权证为主要策略,包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益。同时,本基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础,主动进行部分权证投资。

3)股指期货投资策略

本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。

(二)变更后的“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”的投资策略

该基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。

(1)资产配置策略

该基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。

1)战略资产配置策略

在长期范围内,基金管理人将在对中长期大类资产收益预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括国内外宏观经济环境、财政及货币政策趋势、大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。

2)战术资产配置策略

在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑的因素包括:经济基本面及中短期波动、资本市场资金面和流动性、大类资产的估值变化以及市场情绪等。

(2)股票投资策略

该基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。

同时,该基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。

该基金第一层将通过量化模型的建立和分析,筛选重点关注的股票样本。量化模型的建立将主要采用估值因子、成长因子、财务因子和技术因子等指标,并根据因子有效性的变化调整模型。该基金第二层将通过基本面分析,结合定量分析和定性分析,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。其中定量分析重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面定性分析重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。

(3)债券投资策略

该基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。具体而言,基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及市场趋势调整因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期和市场信用偏好预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动,积极调整。

在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。在债券投资策略制定与执行的过程中,基金管理人将持续对风险进行动态评估和管理,以确保系统性的控制持仓风险,并且在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。

(4)权证投资策略

该基金以被动投资权证为主要策略,包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益。同时,该基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础,主动进行部分权证投资。

(5)股指期货投资策略

该基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。该基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

(三)投资决策依据和投资流程

(1)投资决策依据

1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定

2)公司投资及风险控制政策

3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面

4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

(2)投资决策机制

本基金投资决策基本原则是根据基金的投资目标、投资理念以及范围等要素,制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式。本基金经理是本基金投资团队的重要成员,一方面积极参与投资团队的投资研究工作,另一方面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。

本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投资业绩,在投资过程中采取分级授权的投资决策机制,对于不同的投资规模的决策程序有所不同,力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的稳定增值。

公司设立投资决策委员会,作为公司投资管理的最高决策和监督机构。为提高投资决策效率和专业性水平,公司授权投资管理部总经理带领投资研究团队负责公司日常投资决策和投资管理。投资决策委员会定期或在认为必要时评估基金投资业绩、监控基金投资组合风险并对基金重大投资计划做出决策。

(3)投资管理流程

本基金投资决策的程序是:

1)决策和交易机制

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令,运营管理部交易组负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

2)资产配置策略的形成

基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略研究员提供宏观经济分析和策略建议,行业研究员提供行业和个股配置建议,债券研究员提供债券和货币市场工具的投资建议,数量研究员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和研究员的投资建议,根据基金的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案,向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。

3)组合构建

研究员根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在其中选择投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断,并听取数量研究员的风险分析意见,最终作出投资决策基金经理根据审批结果实施投资。

4)交易操作和执行

由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行。通过投资交易系统确保投资指令处于合法、合规的执行状态,对交易过程中市场出现的任何情况,负有监控、处置的职责。运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资管理部总经理及时反馈。

5)定期及不定期的风险评估和绩效分析

数量研究员定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功,以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量研究员就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈,对重大的风险事项应报告风险管理委员会。

6)投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

八、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后收益率。

本基金是保本型基金,保本周期为一年,以一年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,在投资期限上较为类似,并且能够使本基金投资者判断本基金的风险收益特征。

一年期定期存款税后收益率采用中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款利率计算。若中国人民银行调整利率,则本基金自调整生效之日起使用新的利率(以实际有效期做加权和)。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

变更后的“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”的业绩比较基准:沪深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65%。

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

九、基金的风险收益特征

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

变更后的“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”风险收益特征:该基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

十、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日(财务数据未经审计)。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

注:本基金本报告期末仅持有4只股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

8.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金为保本型基金,本基金暂不参与股指期货交易。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略,本基金暂不参与国债期货交易。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期间未持有国债期货。

10、投资组合报告附注

10.1本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

10.3其他资产构成

■

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

(二)本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

■

注:1、本基金基金合同于2013年9月11日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。3、本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后收益率。

十二、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费

5、基金份额持有人大会费用

6、基金的证券交易费用

7、基金的银行汇划费用

8、基金的开户费用、账户维护费用

9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.4%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.4%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

保本周期内,保证费由基金管理人从基金管理费收入中列支。到期操作期间及过渡期不计提管理费。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

到期操作期间及过渡期不计提托管费。

3、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,管理费按前一日基金资产净值的1.4%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提,计算方法同上。

4、上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

3、基金合同生效前的相关费用

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书更新部分的说明

《华润元大保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(2014年第1号)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下:

(一)在“重要提示”中,更新了基金合同生效日、“招募说明书所载内容截止日”和“有关财务数据和净值表现截止日”。

(二)在“二、释义”部分,对释义的相关内容进行了更新。

(三)在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的相关内容进行了更新。

(四)在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的相关内容进行了更新。

(五)在“五、相关服务机构”部分,更新了直销机构、代销机构和律师事务所的信息。

(六)在“六、基金的募集”部分,对基金的募集的相关内容进行了更新。

(七)在“七、基金合同的生效”部分,对基金合同的生效的相关内容进行了更新。

(八)在“八、基金份额的申购与赎回”部分,更新了“直销机构客服电话”、“申购、赎回开始日及业务办理时间”等内容。

(九)在“十一、基金的投资”部分,更新了“基金的投资组合报告”的内容,截止日期更新为2013年12月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核。

(十)在“十二、基金的业绩”部分,更新了“基金净值表现”和“本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核。

(十一)在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分,更新了“基金管理人客服电话”。

(十二)在“二十五、其他应披露事项”部分,更新了从本基金基金合同生效日2013年9月11日至本次《招募说明书(更新)》截止日2014年3月11日之间的信息披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录华润元大基金管理有限公司网站www.cryuantafund.com。

华润元大基金管理有限公司

二〇一四年四月二十二日

股东名称股权比例

华润深国投信托有限公司51%

元大宝来证券投资信托股份有限公司49%

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资2,789,778.44 0.46

其中:股票2,789,778.44 0.46

2 固定收益投资113,830,689.80 18.58

其中:债券113,830,689.80 18.58

资产支持证券- -

3 金融衍生品投资- -

4 买入返售金融资产123,579,489.37 20.17

其中:买断式回购的买入返售金融资产- -

5 银行存款和结算备付金合计365,156,327.42 59.59

6 其他各项资产7,450,233.45 1.22

7 合计612,806,518.48 100.00

代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业623,975.44 0.10

B 采矿业- -

C 制造业1,533,743.00 0.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业- -

E 建筑业- -

F 批发和零售业- -

G 交通运输、仓储和邮政业- -

H 住宿和餐饮业- -

I 信息传输、软件和信息技术服务业632,060.00 0.10

J 金融业- -

K 房地产业- -

L 租赁和商务服务业- -

M 科学研究和技术服务业- -

N 水利、环境和公共设施管理业- -

O 居民服务、修理和其他服务业- -

P 教育- -

Q 卫生和社会工作- -

R 文化、体育和娱乐业- -

S 综合- -

合计2,789,778.44 0.46

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300202 聚龙股份24,200 936,056.00 0.15

2 002065 东华软件18,700 632,060.00 0.10

3 000998 隆平高科22,873 623,975.44 0.10

4 002202 金风科技70,900 597,687.00 0.10

序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券23,963,689.80 3.92

2 央行票据- -

3 金融债券9,930,000.00 1.62

其中:政策性金融债9,930,000.00 1.62

4 企业债券- -

5 企业短期融资券79,937,000.00 13.08

6 中期票据- -

7 可转债- -

8 其他- -

9 合计113,830,689.80 18.62

序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 071304013 13广发CP013 200,000 19,996,000.00 3.27

2 011319006 13国电SCP006 200,000 19,946,000.00 3.26

3 019107 11国债07 120,000 11,964,000.00 1.96

4 041369029 13中城建CP002 100,000 10,004,000.00 1.64

5 041356051 13深地铁CP001 100,000 10,003,000.00 1.64

序号名称金额(元)

1 存出保证金42,093.45

2 应收证券清算款1,039,122.23

3 应收股利-

4 应收利息6,328,029.63

5 应收申购款988.14

6 其他应收款40,000.00

7 待摊费用-

8 其他-

9 合计7,450,233.45

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2013/9/11-2013/12/31 0.70% 0.06% 0.92% 0.01% -0.22% 0.05%

(2014年第1号)

基金管理人:华润元大基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇一四年四月