民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2014第二季度报告

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2014年7月19日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：业绩比较基准=中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于2012年3月8日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度本基金继续根据申赎情况保持对中证内地资源指数进行跟踪，并在六月份对指数基准基金成分股的变化对组合进行调整。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日，本基金份额净值为0.538元，本报告期内份额净值增长率为1.89%，同期业绩比较基准收益率为1.73%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度资源类个股如我们预期出现了一定幅度的上涨。展望三季度，我们认为在中国经济逐步企稳，美国经济复苏强劲，欧盟货币宽松的背景下，资源版块有望继续反弹。

本基金将继续保持对指数基准的跟踪。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2013年6月1日，紫金矿业集团股份有限公司发布公告称：“本公司附属子公司洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司董事、总经理郭志明因涉嫌经济犯罪，投案自首，于2013年5月31日被福建省上杭县公安局拘留审查。”

2013年7月20日，广汇能源股份有限公司公告，2013年7月18日公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司接到哈密地区安全生产监督管理局下发关于《新疆广汇新能源有限公司“4?6”爆炸燃烧事故已批复结案》的正式通知。

2013年8月27日，中国石油天然气股份有限公司发布公告称：“公司于2013年8月 26日接到控股股东中国石油天然气集团公司通知，公司副总裁、董事会秘书李华林，公司董事、副总裁冉新权和公司总地质师王道富正接受相关部门调查。李华林、冉新权、王道富均因个人原因已辞去上述各自的职务，该辞任即日生效。”

2013年10月25日，江西铜业股份有限公司公告,2013年10月12日国家环境保护部通报了环保专项行动发现的72家环境违法企业名单，其中包含“江西铜业股份有限公司城门山铜矿”。

2014年1月12日，中国石油化工股份有限公司公告，因山东省青岛市“11.22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故接受国务院事故调查组的调查处理结果。

本基金投资上述股票的决策程序符合相关法律法规的要求。本基金持有的前十名证券的其余发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、2014年4月1日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于子公司民生加银资产管理有限公司办公地址变更的公告》。

2、2014年4月22日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》。

3、2014年4月22日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于督察长变更的公告》。

4、2014年4月22日，本基金管理人发布了《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2014年第1季度报告》。

5、2014年4月22日，本基金管理人发布了《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金更新招募说明书（2014年第1号）》。

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

9.1.2《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金招募说明书》

9.1.3《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金合同》；

9.1.4《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金托管协议》；

9.1.5法律意见书；

9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

2014年7月19日