嘉实H股指数(QDII-LOF)：2014年半年度报告摘要

嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金

(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2014 年8 月25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014 年8 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014 年1 月1 日起至2014 年6 月30 日止。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

§2 基金简介2.1 基金基本情况

基金名称嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)

基金简称嘉实H 股指数(QDII-LOF)

场内简称恒生H 股

基金主代码160717

基金运作方式上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日2010 年9 月30 日

基金管理人嘉实基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额90,407,907.23 份

基金合同存续期不定期

基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所

上市日期2010-10-282.2 基金产品说明

投资目标本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律

约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净

值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于

0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业

指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企

业指数的有效投资工具。

投资策略本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企

业指数中的基准权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

风险收益特征本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预

期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合

型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品

种。2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称嘉实基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司

姓名胡勇钦田青

信息披露负责人联系电话(010)65215588 (010)67595096

电子邮箱service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话400-600-8800 (010)67595096

传真(010)65182266 (010)66275853

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要2.4 境外资产托管人

项目境外资产托管人

英文State Street Bank and Trust Company名称

中文美国道富银行

注册地址美国马萨诸塞州波士顿林肯1 号街

办公地址美国马萨诸塞州波士顿林肯1 号街

邮政编码021112.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn

基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基

金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2014 年1 月1 日- 2014 年6 月30 日)

本期已实现收益-731,615.86

本期利润-1,208,940.60

加权平均基金份额本期利润-0.0128

本期加权平均净值利润率-1.82%

本期基金份额净值增长率-1.54%

3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014 年6 月30 日)

期末可供分配利润-27,587,124.20

期末可供分配基金份额利润-0.3051

期末基金资产净值66,940,476.40

期末基金份额净值0.7404

3.1.3 累计期末指标报告期末( 2014 年6 月30 日)

基金份额累计净值增长率-25.96%注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较基

份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一2.24% 0.68% 0.58% 0.80% 1.66% -0.12%

个月

过去三4.41% 0.79% 2.67% 0.85% 1.74% -0.06%

个月

过去六-1.54% 0.97% -3.53% 1.05% 1.99% -0.08%

个月

过去一12.25% 1.14% 10.60% 1.22% 1.65% -0.08%

年

过去三-16.52% 1.47% -21.57% 1.55% 5.05% -0.08%

年

自基金-25.96% 1.40% -23.51% 1.50% -2.45% -0.10%合同生效起至

今

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图:嘉实H 股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2010 年9 月30 日至2014 年6 月30 日)注1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(六)1、组合投资比例限制)的有关约定。注2:2014 年3 月11 日,本基金管理人发布《关于嘉实H 股指数(QDII-LOF)基金经理变更的公告》,杨阳先生不再担任本基金基金经理;聘请杨宇先生担任本基金基金经理职务。

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§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2014 年6 月30 日,基金管理人共管理1 只封闭式证券投资基金、62 只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、 嘉实深证基本面120ETF 、 嘉实深证基本面120ETF 联接、 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3 个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助

理)期限证券从

姓名职务说明

业年限

任职日期离任日期

本基金、嘉实沪深

曾先后担任平安保险

300ETF、嘉实沪深

投资管理中心基金交

300ETF 联接(LOF)、

易室主任及天同基金

嘉实中证500ETF 及其

管理有限公司投资部

联接、嘉实基本面50

2014 年3 总经理、万家(天同)

杨宇指数(LOF)、嘉实深- 16 年

月11 日180 指数基金经理。

证基本面120ETF 及其

2004 年7 月加入嘉实

联接、嘉实黄金

基金。南开大学经济

(QDII-FOF-LOF)基

学硕士,具有基金从

金经理,公司指数投

业资格,中国国籍。

资部总监

曾任贝尔斯登高级工

程师, HBK 投资公司

高级工程师/交易操

本基金、嘉实基本面

盘手,Citadel 投资

50 指数(LOF)、嘉实

集团高级数量分析

深圳基本面120ETF、

2013 年1 2014 年3 月师,高盛集团高级数

杨阳嘉实深圳基本面13 年

月25 日11 日量分析师。2008 年3

120ETF 联接、嘉实黄

月加入嘉实基金任高

金(QDII-FOF-LOF)基

级数量分析师。宾夕

金经理

法尼亚州立大学硕

士,具有基金从业资

格,中国国籍。注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3 次,均为旗下ETF 因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

截至报告期末,本基金日均跟踪误差为0.14%,年度化拟合偏离度为2.19%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。

本基金跟踪误差主要源自限制投资股票的替代选择、股票组合最高仓位限制、人民币港币的汇率变化以及申购赎回的冲击。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7404 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.54%,业绩比较基准收益率为-3.53%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金作为一只投资于香港恒生H 股指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H 股指数的投资工具。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构为香港证券交易所等。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1)报告期内本基金未实施利润分配;

(2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-1,208,940.60 元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.3051 元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.7404 元,以及本基金基金合同(十九(三)基金收益分配原则)“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定,因此本基金报告期内未实施利润分配,符合基金合同的约定。

§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体: 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)报告截止日:2014 年6 月30 日

单位:人民币元

本期末上年度末

资产附注号

2014 年6 月30 日2013 年12 月31 日资产:

银行存款6.4.7.1 3,603,295.41 5,046,155.92

结算备付金- -

存出保证金- -

交易性金融资产6.4.7.2 62,568,008.16 66,818,267.61

其中:股票投资62,568,008.16 66,818,267.61

基金投资- -

债券投资- -

资产支持证券投资- -

贵金属投资- -

衍生金融资产6.4.7.3 - -

买入返售金融资产6.4.7.4 - -

应收证券清算款- 900,630.29

应收利息6.4.7.5 380.34 621.39

应收股利1,403,045.57 -

应收申购款4,268.82 13,554.13

递延所得税资产- -

其他资产6.4.7.6 30,247.10 -

资产总计67,609,245.40 72,779,229.34

本期末上年度末

负债和所有者权益附注号

2014 年6 月30 日2013 年12 月31 日负债:

短期借款- -

交易性金融负债- -

衍生金融负债6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款- -

应付证券清算款- -

应付赎回款432,330.78 65,035.79

应付管理人报酬41,597.62 47,583.59

应付托管费13,865.91 15,861.21

应付销售服务费- -

应付交易费用6.4.7.7 - -

应交税费- -

应付利息- -

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应付利润- -

递延所得税负债- -

其他负债6.4.7.8 180,974.69 385,404.24

负债合计668,769.00 513,884.83所有者权益:

实收基金6.4.7.9 90,407,907.23 96,094,364.26

未分配利润6.4.7.10 -23,467,430.83 -23,829,019.75

所有者权益合计66,940,476.40 72,265,344.51

负债和所有者权益总计67,609,245.40 72,779,229.34注:报告截止日2014 年6 月30 日,基金份额净值0.7404 元,基金份额总额90,407,907.23 份。6.2 利润表公告主体:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)本报告期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目附注号2014 年1 月1 日至2013 年1 月1 日至2013

2014 年6 月30 日年6 月30 日

一、收入-648,819.72 -14,850,230.67

1.利息收入9,667.60 9,145.02

其中:存款利息收入6.4.7.11 9,667.60 9,145.02

债券利息收入- -

资产支持证券利息收入- -

买入返售金融资产收入- -

其他利息收入- -

2.投资收益-247,910.23 -1,238,863.58

6.4.7.12 -1,855,910.4 -3,508,146.77其中:股票投资收益

6

基金投资收益6.4.7.13 - -

债券投资收益6.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益- -

贵金属投资收益- -

衍生工具收益6.4.7.15 - 32,398.96

股利收益6.4.7.16 1,608,000.23 2,236,884.23

3.公允价值变动收益6.4.7.17 -477,324.74 -13,351,867.52

4.汇兑收益6.4.7.21 60,339.75 -278,319.97

5.其他收入6.4.7.18 6,407.90 9,675.38

减:二、费用560,120.88 723,807.34

1.管理人报酬247,112.87 337,216.53

2.托管费82,370.92 112,405.49

3.销售服务费- -

4.交易费用6.4.7.19 13,086.97 40,470.05

5.利息支出- -

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其中:卖出回购金融资产支出- -

6.其他费用6.4.7.20 217,550.12 233,715.27

-1,208,940.6 -15,574,038.01三、利润总额

0

减:所得税费用- 0.00

四、净利润-1,208,940.60 -15,574,038.016.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)本报告期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日

单位:人民币元

本期

2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益(基96,094,364.26 -23,829,019.75 72,265,344.51金净值)

二、本期经营活动产生- -1,208,940.60 -1,208,940.60的基金净值变动数(本期净利润)

三、本期基金份额交易-5,686,457.03 1,570,529.52 -4,115,927.51产生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款5,987,400.64 -1,784,010.73 4,203,389.91

2.基金赎回款-11,673,857.67 3,354,540.25 -8,319,317.42

四、本期向基金份额持- - -有人分配利润产生的基金净值变动

五、期末所有者权益(基90,407,907.23 -23,467,430.83 66,940,476.40金净值)

上年度可比期间

2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益(基129,712,717.24 -25,938,692.82 103,774,024.42金净值)

二、本期经营活动产生- -15,574,038.01 -15,574,038.01的基金净值变动数(本期净利润)

三、本期基金份额交易-16,962,271.21 3,133,922.15 -13,828,349.06产生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款7,983,806.13 -2,154,950.61 5,828,855.52

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2.基金赎回款-24,946,077.34 5,288,872.76 -19,657,204.58

四、本期向基金份额持- - -有人分配利润产生的基金净值变动

五、期末所有者权益(基112,750,446.03 -38,378,808.68 74,371,637.35金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署:

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金代销机构银行”)

美国道富银行(State Street Bank and 境外资产托管人Trust Company)

德意志证券亚洲有限公司(Deutsche 与基金管理人股东处于同一控股集团Securities Asia Limited)6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

本期上年度可比期间

2014 年1 月1 日至2014 年6 2013年1月1日至2013年6月

月30 日30日

关联方名称

占当期股票

占当期股票

成交金额成交金额成交总额的比

成交总额的比例

例

德意志证券亚洲有限公司Deutsche Securities - - 2,613,883.61 11.83%Asia Limited注:本期(2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日),本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.4.1.2 债券交易本期(2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日)及上年度可比期间(2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日),本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.4.1.3 债券回购交易本期(2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日)及上年度可比期间(2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.4.1.4 基金交易本期(2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日)及上年度可比期间(2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日),本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。6.4.4.1.5 权证交易本期(2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日)及上年度可比期间(2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.4.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年6月30日

关联方名称占当期佣占期末应

当期

金总量的期末应付佣金余额付佣金总

佣金

比例额的比例

德意志证券亚洲有限公司2,613.90 15.88% - -Deutsche Securities Asia

1:本期(2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日),本基金无应支付关联方的佣金。注Limited注2:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2014 年1 月1 日至2014 年6 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30

月30 日日

当期发生的基金应支付247,112.87 337,216.53的管理费

其中:支付销售机构的客51,102.09 71,789.17户维护费注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75% / 当年天数。6.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2014 年1 月1 日至2014 年6 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30

月30 日日

当期发生的基金应支付82,370.92 112,405.49的托管费注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期(2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日)及上年度可比期间(2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本期(2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日)及上年度可比期间(2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日),基金管理人未运用固有资金投资本产品。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本期末(2014 年6 月30 日)及上年度末(2013 年12 月31 日),其他关联方未持有本基金。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

关联方

2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日

名称

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行2,443,747.87 9,619.90 3,859,038.51 9,061.57

美国道富银行1,159,547.54 - 882,618.87 -注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管,按适用利率计息。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期(2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日)及上年度可比期间(2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。6.4.5 期末(2014 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本期末(2014 年6 月30 日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本期末(2014 年6 月30 日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购本期末(2014 年6 月30 日),本基金无银行间市场债券正回购余额。6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购本期末(2014 年6 月30 日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

占基金总资产的

序号项目金额

比例(%)

1 权益投资62,568,008.16 92.54

其中:普通股票62,568,008.16 92.54

存托凭证- -

优先股- -

房地产信托凭证- -

2 基金投资- -

3 固定收益投资- -

其中:债券- -

资产支持证券- -

4 金融衍生品投资- -

其中:远期- -

期货- -

期权- -

权证- -

5 买入返售金融资产- -

其中:买断式回购的买入返售金融资- -

产

6 货币市场工具- -

7 银行存款和结算备付金合计3,603,295.41 5.33

8 其他各项资产1,437,941.83 2.13

合计67,609,245.40 100.007.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比列(%)

中国香港62,568,008.16 93.47

合计62,568,008.16 93.477.3 期末按行业分类的权益投资组合7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别公允价值占基金资产净值比列(%)

非必需消费品2,908,831.81 4.35

必需消费品577,215.00 0.86

能源13,927,934.43 20.81

金融37,975,105.85 56.73

医疗保健925,782.38 1.38

工业1,651,277.81 2.47

电信服务1,383,823.75 2.07

原材料1,814,290.25 2.71

公用事业1,403,746.88 2.10

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合计62,568,008.16 93.47注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

序公司名称(英公司名证券代所在所属国数量(股) 公允价值占基金

号文) 称(中码证券家(地资产净

文) 市场区) 值比列

(%)

1 Industrial and 工商银1398 HK 香港中国香1,537,000 5,977,969.38 8.93

Commercial 行证券港

Bank of China 交易

Ltd. 所

2 Bank of China 中国银3988 HK 香港中国香2,124,000 5,850,159.75 8.74

Ltd 行证券港

交易

所

3 PetroChina Co. 中国石857 HK 香港中国香700,000 5,439,568.75 8.13

Ltd. 油股份证券港

交易

所

4 China 中国石386 HK 香港中国香845,600 4,960,131.05 7.41

Petroleum & 油化工证券港

Chemical 股份交易

Corporation 所

5 Bank of 交通银3328 HK 香港中国香1,036,400 4,401,137.38 6.57

Communications 行证券港

Co., Ltd. 交易

所

6 China Life 中国人2628 HK 香港中国香247,000 3,979,941.88 5.95

Insurance Co. 寿证券港

Ltd. 交易

所

7 Ping An 中国平2318 HK 香港中国香67,500 3,214,687.50 4.80

Insurance 安证券港

(Group) Co. of 交易

China Ltd. 所

8 China 招商银3968 HK 香港中国香259,350 3,145,526.48 4.70

Merchants Bank 行证券港

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

Co., Ltd. 交易

所

9 China CITIC 中信银998 HK 香港中国香778,000 2,902,426.25 4.34

Bank 行证券港

Corporation 交易

Ltd. 所

10 Agricultural 农业银1288 HK 香港中国香765,000 2,076,688.13 3.10

Bank of China 行证券港

Ltd. 交易

所注:(1) 根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。(3)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额前20 名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序证券代本期累计买入金占期初基金资产净值比

公司名称(英文)

号码额例(%)

1 China Cinda Asset Management Company 1359 HK 770,147.42 1.07

Ltd.

2 BYD Co. Ltd. 1211 HK 745,157.44 1.03

3 Industrial and Commercial Bank of 1398 HK 252,859.22 0.35

China Ltd.

4 China Oilfield Services Ltd. 2883 HK 115,746.80 0.16

5 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 86,990.43 0.12

6 Bank of Communications Co., Ltd. 3328 HK 82,999.39 0.11

7 China Longyuan Power Group 916 HK 68,538.71 0.09

Corporation Ltd.

8 NEW CHINA LIFE INSURANCE Co.Ltd 1336 HK 53,352.69 0.07

9 China Minsheng Banking Corp., Ltd. 1988 HK 41,094.90 0.06

10 China CITIC Bank Corporation Ltd. 998 HK 18,662.18 0.03

11 PetroChina Co. Ltd. 857 HK 15,059.87 0.02

12 Agricultural Bank of China Ltd. 1288 HK 5,871.60 0.01注:报告期内,本基金累计买入金额前20 名的权益投资仅包括上述12 只股票投资。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要7.5.2 累计卖出金额前20 名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序证券代本期累计卖出金占期初基金资产净值比

公司名称(英文)

号码额例(%)

1 Bank of China Ltd 3988 HK 815,344.06 1.13

2 Industrial and Commercial Bank of 1398 HK 563,201.33 0.78

China Ltd.

3 China CITIC Bank Corporation Ltd. 998 HK 387,444.45 0.54

4 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 2899 HK 274,474.51 0.38

5 Bank of Communications Co., Ltd. 3328 HK 274,385.44 0.38

6 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 1157 HK 198,037.79 0.27

7 PetroChina Co. Ltd. 857 HK 179,589.53 0.25

8 China Petroleum & Chemical 386 HK 165,971.33 0.23

Corporation

9 China Life Insurance Co. Ltd. 2628 HK 154,614.54 0.21

10 Ping An Insurance (Group) Co. of 2318 HK 125,366.32 0.17

China Ltd.

11 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 119,867.76 0.17

12 China Coal Energy Co. Ltd. 1898 HK 103,768.57 0.14

13 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 168 HK 93,396.50 0.13

14 Agricultural Bank of China Ltd. 1288 HK 79,453.34 0.11

15 China Shenhua Energy Co. Ltd. 1088 HK 75,118.14 0.10

16 China Pacific Insurance (Group) 2601 HK 58,788.49 0.08

Co., Ltd.

17 China Telecom Corporation Ltd. 728 HK 49,934.14 0.07

18 Great Wall Motor Co. Ltd. 2333 HK 40,391.09 0.06

19 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 489 HK 35,876.93 0.05

20 Huaneng Power International, Inc. 902 HK 34,347.34 0.057.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本(成交)总额2,256,480.65

卖出收入(成交)总额4,173,504.90注:7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及7.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合报告期末,本基金未持有债券。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末,本基金未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细报告期末,本基金未持有金融衍生品。7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细报告期末,本基金未持有基金。7.11 投资组合报告附注7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日

前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额

1 存出保证金-

2 应收证券清算款-

3 应收股利1,403,045.57

4 应收利息380.34

5 应收申购款4,268.82

6 其他应收款-

7 待摊费用30,247.10

8 其他-

合计1,437,941.837.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金未持有积极投资股票。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

(户) 基金份额占总份占总份

持有份额持有份额

额比例额比例

3,293 27,454.57 1,451,269.72 1.61% 88,956,637.51 98.39%8.2 期末上市基金场内前十名持有人

序号持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例

1 冯柳生1,000,030.00 3.30%

2 山西华银投资担保有限公司830,000.00 2.74%

3 任立平800,143.00 2.64%

4 曹振寰748,224.00 2.47%

5 颜陆伍507,116.00 1.67%

6 北京大栅栏商贸有限责任公司500,115.00 1.65%

7 夏淑芳495,044.00 1.63%

8 许凤兰474,080.00 1.57%

9 侯丽丽405,046.00 1.34%

10 龚克惠375,524.00 1.24%注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员17,615.63 0.02%

持有本基金8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2010 年9 月30 日)基金份额总额1,016,850,356.49

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

本报告期期初基金份额总额96,094,364.26

本报告期基金总申购份额5,987,400.64

减:本报告期基金总赎回份额11,673,857.67

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额90,407,907.23

§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2014 年3 月11 日,本基金管理人发布《关于嘉实H 股指数(QDII-LOF)基金经理变更的公告》,杨阳先生不再担任本基金基金经理;聘请杨宇先生担任本基金基金经理。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本基金托管人2014 年2 月7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称股票交易应支付该券商的佣金

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

交易单元占当期股票

占当期佣金

数量成交金额成交总额的比佣金备注

总量的比例

例

瑞士银行有限公- 2,468,933.00 38.40% 2,468.92 40.45% -

司UBS

SecuritiesAsia Limited

花旗环球金融亚- 2,413,799.56 37.54% 2,413.79 39.55% -

洲有限公司

CitigroupGlobal MarketsAsia Limited

高盛(亚洲)有- 1,547,253.00 24.06% 1,220.35 20.00% -

限责任公司Goldman Sachs(Asia) L.L.C

德意志证券亚洲- - - - - -

有限公司

Deutsche

SecuritiesAsia Limited

建银国际证券有- - - - - -

限公司CCBInternational

Securities

Limited

摩根大通证券- - - - - -(亚太)有限公司J.P.Morgan

Securities(Asia Pacific)

Limited

农银证券有限公- - - - - -

司CAF

Securities

Company

Limited

瑞士信贷(香港) - - - - - -

有限公司Credit Suisse(Hong Kong)

Limited

野村国际(香港) - - - - - -

有限公司

Nomura

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要International(Hong Kong)

Limited

招商证券(香港) - - - - - -有限公司China

Merchants

Securities(HK) Co., Ltd.

中国国际金融香- - - - - -港证券有限公司

ChinaInternational

CapitalCorporation

Hong Kong

Securities

Limited

中国平安证券- - - - - -(香港)有限公司Ping An of

China

Securities(Hong Kong) Co.

Ltd.

中信证券国际有- - - - - -限公司CITIC

SecuritiesInternational

Company

Limited

中银国际证券有- - - - - -限公司BOCI

Securities

Limited注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

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嘉实H 股指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要

嘉实基金管理有限公司

2014 年8 月25 日第26 页共26 页