广发聚利债券型证券投资基金2014半年度报告摘要

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一四年八月二十九日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年８月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自２０１４年１月１日起至６月３０日止。

３ 主要财务指标和基金净值表现

注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年８月５日至２０１４年６月３０日）

４ 管理人报告

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２６８８亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和２２个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、营销服务部、互联网金融部（下辖深圳理财中心、杭州理财中心）、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司。

截至２０１４年６月３０日，本基金管理人管理五十一只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财３０天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证５００交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财７天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金和广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金，管理资产规模为１２７１．２７亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

注：１．基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

２．基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

３．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１４年上半年，债券市场有较大涨幅。

国内实体经济趋于恶化。各项经济数据基本低于预期，代表经济景气的ＰＭＩ指数回到５０区间，持续低迷。在１３年第４季度支撑经济的政府投资和地产出现疲软，尤其是房地产，价量齐跌。同时，在各项数据不佳的背景下，资金面的改善较为明显，央行一改去年偏紧的态度，转而维持货币市场的稳定，力图使货币政策具备可预期性，尤其在半年末对货币市场呵护备至。在经济基本面和资金面都有利的背景下，债市顺理成章上涨。

从幅度来看，债市收货颇丰。金融债涨幅大于国债，１０年国债下行约５０ｂｐ，１０年国开债下行约８７ｂｐ；从品种来看，利率品种和信用品种出现普涨，长久期获利大于短久期。值得关注的是，交易所低等级债出现大幅波动，产业债的信用利差进一步出现分化，尤其是资质有瑕疵的公司债，信用利差的变化出现反复，以扩大居多。

可转债市场方面，受大盘股回暖的影响，整体上涨，表现强于正股。

截止６月３０日，中债综合净价指数上涨３．５４％。分品种看，中债国债总净价指数上涨３．９９％；中证金融债净价指数上涨４．１６％；信用债上涨，中证企业债净价指数上涨２．３３％。

我们在本报告期操作是增加仓位和拉长久期，保持了中等级品种和高等级品种的合理布局。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期净值增长率为９．０９％，同期业绩比较基准收益率为５．６８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１４年３季度，我们认为债券市场将会有一定调整，之后的走势可能更多地要取决于经济基本面的变化。

２季度的经济基本面和资金面对债市构成了较大的支撑，超预期恶化的经济数据和超预期宽松的货币市场也使债市有理由出现较大的涨幅。其中资金面作为原本最不确定的因素，却“表现稳健”，很大程度助推了债市。接下来，第３季度债市将面临新的考验。首先，在一系列的微刺激稳增长措施之后，经济基本面短期企稳的可能性正在增加；其次，金融层面的放松，尤其是存贷比调整等等，意在推动信贷的增加，而央行的货币政策并未释放出进一步宽松的信号。这些都将制约债券需求。展望下一个季度，时间换空间或许是债市相对安全的做法。

第３季度我们计划适当降低久期和仓位，梳理结构，重点在于持有票息，加强流动性管理。密切关注经济基本面和机构行为的变化，力保组合净值平稳增长。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

报告截止日：２０１４年６月３０日

注：报告截止日２０１４年６月３０日，基金份额净值人民币１．１２８元，基金份额总额３３５，７４５，６２１．７９份。

会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

广发聚利债券型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２０１１］６６８号《关于核准广发聚利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于２０１１年８月５日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金募集期为２０１１年７月４日至２０１１年７月２９日，本基金为契约型基金，存续期限不定，基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；本基金封闭期结束后转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。本基金募集资金总额为人民币３３５，７４５，６２１．７９元，有效认购户数为４，２２９户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币３９，１６３．００元，折合基金份额３９，０４７．３６份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户，折算差额人民币１１５．６４元计入基金资产。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产。本基金不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

本基金的财务报表于２０１４年８月２５日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１４年６月３０日的财务状况以及２０１４年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３、２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

４、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５、对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。

６、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３ 债券交易

６．４．８．１．４ 债券回购交易

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比区间末无应付关联方佣金余额。

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．６％的年费率计提。计算方法如下：

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２％的年费率计提。计算方法如下：

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（２０１４年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末２０１４年６月３０日止，本基金无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末２０１４年６月３０日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１４年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币１３０，２９９，４０４．５５元，是以如下债券作为质押：

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１４年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币２２９，４２６，９５４．２０元，分别于２０１３年７月１日，２０１３年７月２日、２０１３年７月３日、２０１３年７月４日、２０１３年７月９日、２０１３年７月１０日、２０１３年７月１１日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

７ 投资组合报告

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

７．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

（１）本基金本报告期末未持有股指期货；

（２）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

７．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

７．１１．１ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

（１）本基金本报告期末未持有国债期货；

（２）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

７．１２．１根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１２．２本报告期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

７．１２．３期末其他各项资产构成

７．１２．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

７．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

８．２ 期末上市基金前十名持有人

８．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

９ 开放式基金份额变动

１０ 重大事件揭示

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

基金托管人２０１４年２月７日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注：１、交易席位选择标准：

（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

２、交易席位选择流程：

（１）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（２）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

二〇一四年八月二十九日