国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金招募说明书

2014年09月10日 03:20
来源：证券时报网

贾成东，硕士研究生，2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员，2012年2月起任研究部总监助理，2013年11月起担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2014年6月起兼任国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。

(上接B33版）

Nikhil Srinivasan，监事，硕士研究生。先后在Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich工作，并曾任Allianz SE Munich首席投资官。2013年2月加入意大利忠利集团，担任首席投资官。2013年11月起任公司监事。

刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

乔巍，监事，大学本科。1997年1月至2001年7月任职于泰康人寿保险公司，2001年8月至2001年9月任职于上海明诚投资咨询公司，2001年9月至2013年7月任职于华夏基金管理有限公司。2013年8月加入国泰基金管理有限公司，现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。

李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司人力资源部及财富大学负责人。2013年11月起任公司职工监事。

束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，硕士研究生，高级会计师，21年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司，2008年12月起担任公司副总经理。

周向勇，硕士研究生，18年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月起任公司副总经理。

李志坚，硕士研究生，22年金融业从业经历。1992年2月至1994年12月在美国花旗银行台北分行工作，任财务企划助理；1995年 1月至2000年 12月在台湾大华证券公司工作，任债券交易总监；2001年1月至2004年9月在台湾景顺投信股份有限公司工作，负责投资业务；2004年10月至2006年5月在台湾保诚投信股份有限公司工作，负责投资业务；2006年6月至2010年4月在美国纽约人寿台湾子公司工作，任投资长；2010年5月至2012年12月在台湾富邦投信股份有限公司工作，任投资长；2013年1月起加入国泰基金管理有限公司，任全球投资总监，2013年6月起任公司副总经理。

贺燕萍，硕士，16年证券业从业经历。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理；2007年8月至2013年8月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理；2013年8月加入国泰基金管理有限公司，2013年10月起任公司副总经理。

林海中，硕士研究生，12年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司，2012年8月起任公司督察长。

5、本基金投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对收益投资(事业)部、权益投资(事业)部、量化投资（事业）部等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

周向勇先生：副总经理

黄焱先生：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理

乔巍先生：总经理助理兼绝对收益投资（事业）部总经理

沙骎先生：量化投资（事业）部总经理

张玮先生：权益投资总监

吴晨先生：绝对收益投资（事业）部总监助理

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

四、基金管理人职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定国泰食品份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

六、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、基金管理人内部控制制度

1、内部控制制度概述

基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。

（1）内部风险控制遵循的原则

1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；

2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部，稽核监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查；

3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上；

5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。

（2）内部会计控制制度

公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。

（3）风险管理控制制度

公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。

（4）监察稽核制度

公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部充分授权，对公司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。

2、基金管理人内部控制制度要素

公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。

1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4名。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督；

2）在组织结构方面，公司设立的分管领导议事会议、总经理办公会议、投资决策委员会、风险控制委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；

3）公司一贯坚持诚信为投资者服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；

4）公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。

（2）控制的性质和范围

1）内部会计控制

公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真实性和及时性。

首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。

其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。

公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。

另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加强成本控制和监督。

2）风险管理控制

公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括：

岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密；

投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险控制委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及稽核监察部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈；

信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程；

营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制；

信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案；

独立的监察稽核制度：稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽核的独立性和客观性。

3）内部控制制度的实施

公司风险控制委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险控制委员会总体方针指导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。

（3）内部控制制度实施情况检查

公司稽核监察部在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。

在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。

（4）内部控制制度实施情况的报告

公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告，使公司高级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。

稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。

3、基金管理人内部控制制度声明书

基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

联系电话：010-68121510

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

截止2014年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共213只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

（2）其他场外销售机构

1）中国农业银行

2）其他场外销售机构：具体名单详见本基金份额发售公告。

场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金食品A份额和食品B份额上市交易后，通过深圳证券交易所交易系统办理本基金食品A份额和食品B份额的上市交易。

3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街17号

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

联系电话：021-31358666

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：汪棣、魏佳亮

第六部分基金份额分级与净值计算规则

一、基金份额结构

本基金的基金份额包括国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基础份额（简称“国泰食品份额”）、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（简称“食品A份额”）和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的积极收益类份额（简称“食品B份额”）。其中，食品A份额和食品B份额的基金份额配比始终保持1：1的比例不变。

二、基金运作概要

1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资人场外认购所得的份额，将被确认为国泰食品份额。投资人场内认购所得的份额，将按照1∶1 的基金份额配比自动分离为食品A份额和食品B份额。基金合同生效后，投资人认购所得的国泰食品份额场内份额的自动分离，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。

2、基金合同生效后，国泰食品份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，不上市交易。在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，食品A份额与食品B份额可分别在深圳证券交易所上市交易，交易代码不同。

3、食品A份额、食品B份额与国泰食品份额的资产合并投资运作。

4、基金合同生效后，本基金将根据基金合同约定，办理场内的国泰食品份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务，即：基金份额持有人可将其场内的国泰食品份额，按照1：1的基金份额配比，申请分拆为食品A份额和食品B份额；或基金份额持有人可将其持有的食品A份额和食品B份额，按照1：1的基金份额配比，申请合并为国泰食品份额的场内份额。场外的国泰食品份额不进行份额配对转换。场外的国泰食品份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后，可按照场内的国泰食品份额配对转换原则进行操作。

5、基金合同生效后，本基金将按照基金合同规定，对国泰食品份额、食品A份额和食品B份额进行定期份额折算及不定期份额折算。除分级份额终止运作的份额折算（详见基金合同第二十二部分的约定）外，基金份额折算后，本基金的运作方式不变，食品A份额和食品B份额的份额配比不变。

6、无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见基金合同“第二十一部分基金份额折算”），其所产生的场内国泰食品份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的场内国泰食品份额按照1：1 的比例分拆为食品A份额和食品B份额。

三、食品A份额和食品B份额的基金份额净值计算原则

在食品A份额和食品B份额存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算原则对食品A份额和食品B份额分别进行基金份额净值计算。食品A份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金扣除掉国泰食品份额对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保所有食品A份额的本金及食品A份额的约定收益；食品B份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金扣除掉国泰食品份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保所有食品A份额的本金及约定收益后，将计为食品B份额的净资产。

在食品A份额和食品B份额存续期内，本基金食品A份额和食品B份额的基金份额净值计算原则如下：

1、食品A份额约定年基准收益率为“一年期定期存款利率（税后）+4.00%”，其中，一年期定期存款利率以最近一次基金份额折算基准日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。基金合同生效日（含）至第一次基金份额折算基准日（含）期间的一年期定期存款利率以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。若届时无法获得一年期定期存款利率，基金管理人将选择其他具有市场代表性的利率作为计算基准，并据此约定食品A份额约定年基准收益率的计算方式。基金管理人应在调整实施前依据《信息披露办法》的有关规定进行公告，并报中国证监会备案。

食品A份额的约定日单利收益率为食品A份额约定年基准收益率除以365。

食品A份额的约定收益，自基金合同生效日（含）起至第1个基金份额折算基准日（含）期间、或自上一个基金份额折算基准日（定期折算基准日或不定期折算基准日）次日（含）起至下一个基金份额折算基准日（含）期间，以1.0000元为基准，采用食品A份额约定日单利收益率累计计算。

基金管理人不承诺也不保证食品A份额的基金份额持有人获得约定收益或本金安全，在本基金出现极端损失的情形下，食品A份额的基金份额持有人的收益可能低于其约定收益，也可能遭受本金损失的风险。

2、本基金1份食品A份额与1份食品B份额构成一对份额组合，一对份额组合的基金份额净值之和等于2份国泰食品份额的基金份额净值。计算出食品A份额的基金份额净值后，根据上述关系，计算出食品B份额的基金份额净值。

3、基金份额折算（定期份额折算或不定期份额折算）后，食品A份额、食品B份额各自基金份额净值的计算方法保持不变。

4、在基金份额折算基准日（包括定期份额折算和不定期份额折算的基金份额折算基准日），按照上述原则计算出来的国泰食品份额、食品A份额和食品B份额的基金份额净值均为基金份额折算基准日折算前各份额的基金份额净值。

四、基金份额净值的计算

假设：

其中，T日闭市后本基金的基金资产净值是指本基金总资产减去总负债后的价值，T日本基金基金份额的总数为T日国泰食品份额、食品A份额和食品B份额的份额数之和。

五、食品A份额和食品B份额的终止运作

经基金份额持有人大会决议通过，食品A份额和食品B份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的国泰食品份额、食品A份额和食品B份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。

第七部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2014】307号文（《关于核准国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金募集的批复》）核准募集。

二、基金类型和存续期限

1、基金类型：股票型基金

3、基金的存续期间：不定期

三、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

1、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

2、发售方式

本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金份额发售结束后，投资人场外认购所得的全部份额将确认为国泰食品份额；投资人场内认购所得的全部份额将按照1：1 的基金份额配比自动分离为食品A份额和食品B份额。

场外将通过基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告）公开发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金食品A份额和食品B份额上市交易后，通过深圳证券交易所交易系统办理本基金食品A份额和食品B份额的上市交易。

除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

四、募集规模

本基金的募集份额总额应不少于2亿份，募集金额总额应不少于2亿元人民币。

五、基金的初始面值、认购价格及计算公式、认购费用

1、本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。

2、认购费用

募集期内投资人可多次认购本基金，认购费用按每笔认购申请单独计算。

（1）本基金场外认购采用金额认购的方式，认购费率如下：

（2）本基金场内认购采用份额认购方式，认购费率如下：

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、基金认购份额的计算

（1）场外认购份额的计算

基金份额发售结束后，投资人场外认购所得的全部份额将确认为国泰食品份额。

1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额初始面值

2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用=固定认购费用

净认购金额=认购金额-固定认购费用

认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额初始面值

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金资产所有。

例：某投资人投资50,000.00元场外认购本基金，认购费率为0.8%，假定募集期产生的利息为10.50元，则可认购国泰食品份额的份额为：

净认购金额=50,000.00/（1＋0.8%）=49,603.17元

认购费用=50,000.00-49,603.17=396.83元

认购份额=（49,603.17＋10.50）/1.00=49,613.67份

即：该投资人投资50,000.00元认购本基金，募集期产生的利息为10.50元，如果选择场外认购，可得49,613.67份国泰食品份额。

（2）场内认购金额和利息折算份额的计算

基金份额发售结束后，投资人场内认购所得的全部份额将按照1：1 的基金份额配比自动分离为食品A份额和食品B份额。

本基金份额初始面值为人民币1.00元，挂牌价格为人民币1.00元/份。

1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

利息折算的份额=认购期间的利息/挂牌价格

认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购金额=净认购金额+认购费用

利息折算的份额=认购期间的利息/挂牌价格

认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

场内认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位。利息折算的份额采用截位法保留至整数位，余额计入基金资产。

例：某投资人场内认购本基金50,000份，认购费率为0.8%，假定募集期产生的利息为10.50元，则认购金额和利息折算份额为：

净认购金额=1.00×50,000=50,000.00元

认购费用=1.00×50,000.00×0.8%=400.00元

认购金额=50,000.00+400.00=50,400.00元

利息折算的份额=10.50/1.00=10份

认购份额总额=50,000+10=50,010份

即：投资人场内认购50,000份国泰食品份额，需缴纳认购金额50,400.00元，若募集期产生的利息为10.50元，利息折算的份额截位保留至整数位为10份，其余0.50份对应金额计入基金财产，最后该投资人实际的认购份额为50,010份。

（3）食品A和食品B基金份额的计算

本基金份额发售结束后，投资人场内认购所得的全部份额将按照1：1 的基金份额配比自动分离为食品A份额和食品B份额，其份额计算公式如下：

食品A份额=场内认购份额总额×0.5

食品B份额=场内认购份额总额×0.5

其中，食品A份额和食品B份额计算结果采用截位法保留至整数位，余额计入基金财产。自动分离的结果以注册登记机构的记录为准。

六、认购安排

1、认购时间安排

投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和其他销售机构确定，请参见本基金的基金份额发售公告或其他销售机构的相关公告。

2、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或基金代销机构的相关业务办理规则。

3、认购的方式和确认

（1）本基金场外认购采用金额认购的方式，场内认购采用份额认购的方式。

（2）投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资人通常应在T+2日到原销售机构查询认购申请的受理情况。

4、认购的限额

（1）通过场内认购本基金时，投资人单笔最低认购份额为50,000份，超过50,000份的必须是1,000份的整数倍，且单笔认购最高不超过99,999,000份。

（2）通过场外认购本基金时，投资人单笔最低认购金额为100.00元（含认购费）。场外各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（3）认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。

七、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以注册登记机构的记录为准。

八、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。

第八部分基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

第九部分食品A份额和食品B份额的上市交易

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，食品A份额与食品B份额可分别在深圳证券交易所上市交易，交易代码不同。

一、上市交易的地点

本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。

食品A份额和食品B份额上市交易后，登记在证券登记结算系统中的食品A份额与食品B份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的国泰食品份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登记结算系统并分拆成食品A份额和食品B份额后，方可上市交易。

二、上市交易的时间

在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，食品A份额和食品B份额将于基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。

在确定本基金上市交易的时间后，基金管理人应依据有关规定在指定媒体上刊登基金份额上市交易公告书。

三、上市交易的规则

食品A份额和食品B份额的上市交易按照深圳证券交易所相关业务规则、通知、指南等有关规定执行。

四、上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金食品A份额与食品B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则、通知、指南等有关规定执行。

六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

第十部分国泰食品份额的申购、赎回与转换

本基金的食品A份额、食品B份额不接受投资人的申购与赎回，只上市交易；本基金基金合同生效后，投资人可通过场内或场外两种方式对国泰食品份额进行申购与赎回。

国泰食品份额的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及其他场外销售机构办理国泰食品份额的场外申购和赎回业务。基金投资人也可使用深圳证券账户，通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统办理国泰食品份额的场内申购和赎回业务。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

办理国泰食品份额场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。办理国泰食品份额场外申购、赎回业务的机构为直销机构和其他场外销售机构。

投资人在开放日办理国泰食品份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理国泰食品份额的申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理国泰食品份额的赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理国泰食品份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的，其国泰食品份额申购、赎回价格为下一开放日国泰食品份额申购、赎回的价格。

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的国泰食品份额的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购国泰食品份额以金额申请，赎回国泰食品份额以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的国泰食品份额进行处理时，注册登记确认日期在先的国泰食品份额先赎回，注册登记确认日期在后的国泰食品份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理国泰食品份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出对国泰食品份额的申购或赎回申请。

投资人申购国泰食品份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。

1、申购金额的限制

本基金场内单笔申购的最低金额为50,000.00元（含申购费），场外单笔申购的最低金额为100.00元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

2、赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分国泰食品份额赎回。单笔赎回申请最低份数为100.00份，若某基金份额持有人在销售机构保留的国泰食品份额不足100.00份，则赎回时必须一起赎回。

3、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的费用

本基金不收取申购费用。

赎回费用由赎回国泰食品份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的场外赎回费率不高于0.7%，随基金份额持有期限的增加而递减；本基金的场内赎回费率为固定赎回费率0.7%，不按份额持有时间分段设置赎回费率：

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低国泰食品份额的赎回费率。

5、办理国泰食品份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日国泰食品份额的基金份额净值为基准计算。

本基金国泰食品份额申购份额的计算方式如下：

申购份额=申购金额/T日国泰食品份额基金份额净值

场外申购国泰食品份额的份额计算结果按四舍五入方法，保留至小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购国泰食品份额的份额计算结果采用截位法保留至整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

例：某投资人投资50,000.00元申购本基金，假设申购当日国泰食品份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：

申购份额=50,000.00/1.1280=44,326.24份

若投资人是场外申购，则所得份额为44,326.24份。若投资人是场内申购，则所得份额为44,326份，整数位后小数部分的申购份额（0.24份）对应的资金返还至投资人账户。具体计算公式为：

实际净申购金额=44,326×1.1280=49,999.73元

退款金额=50,000.00-49,999.73=0.27元

即投资人投资50,000.00元从场内申购本基金，则可得到44,326份国泰食品份额，同时应得退款0.27元。

2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为：

赎回金额=赎回国泰食品份额份数×T日国泰食品份额基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

例：某投资人持有本基金50,000.00份场外国泰食品份额，持有0.5年时决定赎回，假设赎回当日国泰食品份额净值1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额=50,000.00×1.2500=62,500.00元

赎回费用=62,500.00×0.7%=437.50元

净赎回金额=62,500.00-437.50=62,062.50元

即投资人赎回本基金50,000.00份场外国泰食品份额，持有0.5年，假设赎回当日国泰食品份额净值1.2500元，则其获得的净赎回金额为62062.50元。

3、国泰食品份额净值的计算，保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的国泰食品份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

若本基金单个开放日内的国泰食品份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额（包括国泰食品份额、食品A份额和食品B份额）的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的场外处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的（包括国泰食品份额、食品A份额和食品B份额）10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含2个开放日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受国泰食品份额的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒体公告。

3、巨额赎回的场内处理方式

巨额赎回的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。

4、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网站在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日国泰食品份额的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

第十一部分基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻

一、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

二、基金的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管

1、基金份额的注册登记

（1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的国泰食品份额，登记在注册登记系统中基金份额持有人的开放式基金账户下；场内认购、申购的国泰食品份额，或上市交易的食品A份额和食品B份额，登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。

（2）登记在证券登记结算系统中的国泰食品份额，可以直接申请场内赎回，不在深圳证券交易所上市交易，但经基金份额持有人申请，按照1：1的份额配比分拆为食品A份额和食品B份额后，可在深圳证券交易所上市交易。

（3）登记在证券登记结算系统中的食品A份额和食品B份额在深圳证券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回，但可按照1：1的份额配比申请合并为国泰食品份额的场内份额后，再申请场内赎回。

（4）登记在注册登记系统中的国泰食品份额，既可以直接申请场外赎回，也可以在办理跨系统转托管业务转至证券登记结算系统后，由基金份额持有人申请，按照1：1的份额配比分拆为食品A份额和食品B份额，在深圳证券交易所上市交易。

2、系统内转托管

（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构之间或证券登记结算系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。

（2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理国泰食品份额赎回业务的销售机构时，需办理已持有国泰食品份额的系统内转托管。

（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理国泰食品份额场内赎回的会员单位、或变更办理食品A份额和食品B份额上市交易的会员单位时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。

3、跨系统转托管

（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的国泰食品份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

三、基金份额的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

第十二部分场内份额配对转换

基金合同生效后，本基金将根据基金合同约定，办理场内的国泰食品份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务。

一、场内份额配对转换业务

1、场内份额配对转换业务：指根据基金合同约定，场内的国泰食品份额与分级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并。

2、分拆：指根据基金合同约定，场内的国泰食品份额按照1：1的基金份额配比分拆为食品A份额和食品B份额的行为。

3、合并：指根据基金合同约定，食品A份额和食品B份额按照1：1的基金份额配比合并为场内的国泰食品份额的行为。

4、场外的国泰食品份额不进行份额配对转换。场外的国泰食品份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后，可按照场内份额配对转换规则进行操作。但深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金合同等另有规定的除外。

二、业务办理机构

本基金场内份额配对转换业务的办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。基金份额持有人，应当在场内份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式，办理场内份额配对转换。深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机构，并予以公告。

三、业务办理时间

场内份额配对转换，自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

四、场内份额配对转换的原则

1、场内份额配对转换以份额申请。

2、如果申请场内份额的分拆，国泰食品份额的场内份额数，必须是相关业务公告规定份额的正整数倍。

3、如果申请场内份额的合并，食品A份额和食品B份额必须同时配对申请，且食品A份额和食品B份额的份额数必须分别为相关业务公告规定份额的正整数倍，份额配比为1：1。

4、国泰食品份额的场外份额如需申请进行场内份额的分拆，须跨系统转托管为国泰食品份额的场内份额后方可进行。

5、场内份额配对转换，应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司或基金管理人可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

五、业务办理程序

场内份额配对转换业务的办理程序，遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，具体见相关业务公告。

六、暂停场内份额配对转换的情形

1、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、业务办理机构因异常情况无法办理该业务的情形；

2、基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形可决定是否暂停办理配对转换业务；

3、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形；

4、法律法规、深圳证券交易所规定、中国证券登记结算有限责任公司规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述情况之一且基金管理人决定暂停场内份额配对转换的，基金管理人应在指定媒体就暂停场内份额配对转换业务予以公告。当恢复场内份额配对转换业务时，基金管理人将在指定媒体就恢复场内份额配对转换业务予以公告。

七、业务办理费用

本基金场内份额配对转换业务的办理机构可对该业务的办理收取一定的费用，具体见相关业务公告。

八、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司调整上述规则的，基金合同将相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

第十三部分基金的投资

本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证投资不高于基金资产净值的3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

4、基金管理人运用基金财产的决策程序

（1）投资依据

1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定；

2）经济运行态势和证券市场走势。

（2）投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配置比例，包括大类资产配置比例（股票、转债及其他债券）以及各类属资产内部行业比例等；审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

（3）投资程序

1）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。

2）投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

3）基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等为依据建立基金的投资组合。

4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。

5）金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。

6）基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整。

7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并在招募说明书中更新。

（1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；