长盛同庆：2015年第一季度报告

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

2015 年第 1 季度报告

2015 年 3 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2015 年 4 月 20 日

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长盛同庆中证 800 分级 2015 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同庆中证 800 分级

场内简称 长盛同庆

基金主代码 160806

交易代码 160806

基金合同生效日 2012 年 5 月 12 日

报告期末基金份额总额 658,772,989.55 份

本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风

险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

投资目标

均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以

内，以实现对中证 800 指数的有效跟踪。

本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样

本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标

的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优

化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的

投资策略 投资目标。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以

及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 指数的效果可能带来

影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据

市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，

以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金将在基金合同生

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效 3 个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。

业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）

本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的

风险收益特征 特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

长盛同庆中证 800

下属分级基金简称 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B

分级

下属分级场内简称 同庆 A 同庆 B 长盛同庆

下属分级基金交易代码 150098 150099 160806

下属分级基金报告期末

196,265,074.00 份 294,397,612.00 份 168,110,303.55 份

基金份额总额

下属分级基金的风险收 低风险、收益相对稳 较高风险、较高预期

高风险、高预期收益

益特征 定。 收益

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年 3 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 62,590,238.81

2.本期利润 191,899,612.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.2515

4.期末基金资产净值 978,099,785.27

5.期末基金份额净值 1.485

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2015 年 3 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 22.32% 1.58% 18.99% 1.56% 3.33% 0.02%

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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来，转型日（即基金合同生效日）

为 2012 年 5 月 12 日。

2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条

（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金基 男，1981 年 9 月出生，中国

金经理， 国籍。中央财经大学硕士，

2012 年 7 月

王超 长盛同瑞 - 8年 金 融 风 险 管 理 师 (FRM) 。

20 日

中 证 200 2007 年 7 月加入长盛基金

指数分级 管理有限公司，曾任金融工

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证券投资 程与量化投资部金融工程

基金基金 研究员，从事数量化投资策

经理，长 略研究和投资组合风险管

盛同辉深 理工作。现任长盛同瑞中证

证 100 等 200 指数分级证券投资基金

权重指数 基金经理，长盛同庆中证

分级证券 800 指数分级证券投资基金

投资基金 （本基金）基金经理，长盛

基 金 经 同辉深证 100 等权重指数分

理。 级证券投资基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场

外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》

的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问

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题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对 2015 年第 1 季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股

配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝

对值控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.485 元，本报告期份额净值增长率为 22.32%，同期业绩

比较基准收益率为 18.99%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.22%，控制在 0.35%之

内；年化跟踪误差为 1.93%，控制在 4%之内。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 904,063,406.94 91.38

其中：股票 904,063,406.94 91.38

2 固定收益投资 472,056.00 0.05

其中：债券 472,056.00 0.05

资产支持证券 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

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金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 84,030,947.54 8.49

7 其他资产 820,918.98 0.08

8 合计 989,387,329.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,008,663.96 0.51

B 采矿业 34,905,906.34 3.57

C 制造业 329,134,232.60 33.65

电力、热力、燃气及水生产和

D 26,064,250.48 2.66

供应业

E 建筑业 37,042,896.81 3.79

F 批发和零售业 42,759,025.47 4.37

G 交通运输、仓储和邮政业 24,609,927.61 2.52

H 住宿和餐饮业 81,620.88 0.01

信息传输、软件和信息技术服

I 61,174,114.15 6.25

务业

J 金融业 229,900,442.06 23.50

K 房地产业 45,568,960.80 4.66

L 租赁和商务服务业 12,381,773.28 1.27

M 科学研究和技术服务业 868,162.44 0.09

N 水利、环境和公共设施管理业 8,601,692.84 0.88

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 641,607.45 0.07

R 文化、体育和娱乐业 10,510,808.04 1.07

S 综合 4,721,910.39 0.48

合计 873,975,995.60 89.35

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

B 采掘业 - -

C 制造业 9,761,309.02 1.00

电力、热力、燃气及水生

D - -

产和供应业

F 批发和零售业 124,211.52 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

I 信息传输、软件和信息技 9,592,171.99 0.98

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术服务业

J 金融业 1,748,886.76 0.18

K 房地产业 8,860,832.05 0.91

L 租赁和商务服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管

- -

理业

O 居民服务、修理和其他服

- -

务业

合计 30,087,411.34 3.08

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

比例（％）

1 601318 中国平安 331,802 25,960,188.48 2.65

2 601519 大智慧 630,234 18,629,717.04 1.90

3 600016 民生银行 1,879,050 18,226,785.00 1.86

4 600030 中信证券 545,534 17,904,425.88 1.83

5 600036 招商银行 1,144,040 17,812,702.80 1.82

6 601166 兴业银行 792,369 14,547,894.84 1.49

7 600837 海通证券 560,842 13,129,311.22 1.34

8 600998 九州通 476,563 12,910,091.67 1.32

9 600000 浦发银行 776,112 12,254,808.48 1.25

10 601398 工商银行 2,122,133 10,313,566.38 1.05

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

比例（％）

1 300315 掌趣科技 323,283 9,061,622.49 0.93

2 000043 中航地产 408,653 4,932,441.71 0.50

3 000627 天茂集团 431,290 4,632,054.60 0.47

4 600533 栖霞建设 710,378 3,928,390.34 0.40

5 002152 广电运通 89,582 3,508,926.94 0.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

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1 国家债券 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 472,056.00 0.05

8 其他 - -

9 合计 472,056.00 0.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

比例（％）

1 113008 电气转债 3,400 472,056.00 0.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

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5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

1、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数，配置了中证 800 指数成分股中国平安。

根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任

公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券

给予警告，没收保荐业务收入 400 万元，没收承销股票违法所得 2867 万元，并处以 440 万元罚款。

本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

2、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数，配置了中证 800 指数成分股中信证券。

根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会通报的 2014 年第四季度证券公司融资类业务

现场检查情况，对中信证券股份有限公司采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管

措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

3、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数，配置了中证 800 指数成分股海通证券。

根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会通报的 2014 年第四季度证券公司融资类业务

现场检查情况，对海通证券股份有限公司采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管

措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 806,412.67

2 应收证券清算款 -

4 应收利息 14,506.31

5 应收申购款 -

9 合计 820,918.98

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

长盛同庆中证 800

项目 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B

分级

报告期期初基金份额总额 278,099,590.00 417,149,386.00 156,591,454.56

报告期期间基金总申购份额 - - 81,622,275.13

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 274,689,716.14

报告期期间基金拆分变动份额

-81,834,516.00 -122,751,774.00 204,586,290.00

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 196,265,074.00 294,397,612.00 168,110,303.55

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他汇重要信息

本基金管理人于 2015 年 3 月 25 日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的

公告》，自 2015 年 3 月 24 日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂

牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进

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行估值。

本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总

经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金托管协议》；

4、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文

件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

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