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国防分级:2015年半年度报告摘要


来源:中国经济网

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 20 日复核了本

鹏华中证国防指数分级证券投资基金 2015

年半年度报告摘要

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2015 年 8 月 25 日

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华国防分级

场内简称 国防分级

基金主代码 160630

基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,679,313,608.57 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 12 月 5 日

下属分级基金的基金简称 鹏华国防分级 鹏华国防 A 鹏华国防 B

下属分级基金场内简称: 国防分级 国防 A 国防 B

下属分级基金的交易代码 160630 150205 150206

报告期末下属分级基金份 9,540,455,088.57 1,569,429,260.00 份 1,569,429,260.00

额总额 份 份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日

均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华国防份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制

规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基

金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期

收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

下属分级基金的风险收益 本基金属于股票型基 鹏华国防 A 份额为稳 鹏华国防 B 份额为积

特征 金,其预期的风险与 健收益类份额,具有 极收益类份额,具有

收益高于混合型基 低风险且预期收益相 高风险且预期收益相

金、债券型基金与货 对较低的特征。 对较高的特征。

投资基金中较高风

险、较高预期收益的

品种。同时本基金为

指数基金,通过跟踪

标的指数表现,具有

与标的指数以及标的

指数所代表的公司相

似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43

层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区金融大街 25 号中国建设银行股份有

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 431,994,710.80

本期利润 -185,857,230.24

加权平均基金份额本期利润 -0.0437

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本期基金份额净值增长率 65.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.0948

期末基金资产净值 13,677,595,010.95

期末基金份额净值 1.079

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -15.24% 4.16% -12.96% 3.98% -2.28% 0.18%

过去三个月 30.91% 3.56% 35.89% 3.45% -4.98% 0.11%

过去六个月 65.65% 2.83% 71.19% 2.75% -5.54% 0.08%

自基金合同

64.40% 2.78% 83.59% 2.80% -19.19% -0.02%

生效起至今

注:业绩比较基准=中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

注:1、本基金基金合同于 2014 年 11 月 13 日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意

大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限

公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完

成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理资产总规模达到 3575.13 亿

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元,管理 81 只开放式基金、10 只全国社保投资组合。经过近 17 年投资管理基金,在基金投资、

风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

余 斌 先

生,国籍

中国,经

济 学 硕

士,8 年证

券从业经

验。曾任

职于招商

证券股份

有 限 公

司,担任

风险控制

部市场风

险 分 析

师 ; 2009

年 10 月加

盟鹏华基

金管理有

本基金基 2014 年 11 月

余斌 - 8 限公司,

金经理 13 日

历任机构

理财部大

客 户 经

理、量化

投资部量

化 研 究

员,先后

从事特定

客户资产

管理业务

产 品 设

计、量化

研究等工

作 ; 2014

年 5 月起

至今担任

鹏华中证

信息技术

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基金基金

经 理 ,

2014 年 5

月起至今

兼任鹏华

中 证 800

证券保险

基金基金

经 理 ,

2014 年 11

月起至今

兼任鹏华

中证国防

基金基金

经 理 ,

2015 年 4

月起兼任

鹏华中证

酒指数分

资基金基

金经理,

2015 年 5

月起兼任

鹏华中证

全指证券

公司指数

基 金 经

理 , 2015

年 6 月起

兼任鹏华

中证环保

产业指数

基 金 经

理。余斌

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先生具备

基金从业

资格。本

报告期内

本基金基

金经理未

发 生 变

动,本基

金为本期

内新成立

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。

本基金跟踪的标的指数为中证国防指数,其成份股包括前十大军工集团上市公司及具备武器

制备资质的其他公司,报告期内成份股股票数量为 40 只。面对股票长期停牌以及较为频繁的申购

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赎回,基金经理都提出了合理的解决方案。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较

好地实现了基金运作目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期末,基金份额净值为 1.079,累计净值 1.602。本报告期基金份额净值增长率为 65.65%。

报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值为 0.13%,年化跟踪误差为 3.34%,均符合基金合

同的相关要求。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内,国防军工行业涨幅明显,但 6 月份以来波动也急剧放大。鉴于板块内部分个股的

PE 估值水平高达 150 多倍,短期指数波动仍将剧烈。但伴随市场情绪的企稳和市场信心的恢复,

国防军工行业仍然具备较好的投资机会。从长期的观点来分析,未来 5-10 年国防军工行业景气趋

势仍然向上,更多体现的是国家战略和国家力量。

在军用领域方面,外部环境、技术发展以及军队改革带来了新时期国防军队信息化发展方向,

信息技术与多层次装备平台一体、空天一体、网电一体趋势改变的不仅仅是装备本身,将会改变

军队管理体制、指挥体制。在民用领域方面,未来 5-10 年我国卫星应用产业将进入卫星导航、卫

星通信和卫星遥感全面发展阶段。航空产业也是重点发展领域。《中国制造 2025》规划中明确了

建立“发动机自主发展工业体系,形成自主完整的航空产业链”。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建

账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及

帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司

与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银

行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会

计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值

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核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、

监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同

商定估值原则和政策。

4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1 根据本基金基金合同约定,本基金不对鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额以及鹏华国

防份额进行收益分配。

4.7.2 本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

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报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:鹏华中证国防指数分级证券投资基金

报告截止日: 2015 年 6 月 30 日

本期末 上年度末

资 产

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 1,493,152,977.34 156,862,011.75

结算备付金 81,263,912.54 10,634,866.63

存出保证金 3,672,175.70 19,491.94

交易性金融资产 12,534,719,605.48 2,088,601,643.31

其中:股票投资 12,534,719,605.48 2,088,601,643.31

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 227,815,906.27 -

应收利息 292,190.19 41,196.09

应收股利 - -

应收申购款 111,455,662.82 24,182,558.59

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 14,452,372,430.34 2,280,341,768.31

本期末 上年度末

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 13,487,605.58

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应付赎回款 739,786,481.31 52,777,690.15

应付管理人报酬 13,155,137.82 1,625,777.42

应付托管费 2,894,130.30 357,671.06

应付销售服务费 - -

应付交易费用 15,511,888.30 3,811,927.14

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 3,429,781.66 250,280.83

负债合计 774,777,419.39 72,310,952.18

实收基金 8,320,234,587.62 2,225,038,747.01

未分配利润 5,357,360,423.33 -17,007,930.88

所有者权益合计 13,677,595,010.95 2,208,030,816.13

负债和所有者权益总计 14,452,372,430.34 2,280,341,768.31

注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,鹏华国防分级份额净值 1.079 元,鹏华国防 A 份额净值 1.009

元,鹏华国防 B 份额净值 1.149 元;基金份额总额 12,679,313,608.57 份,其中鹏华国防分级份

额 9,540,455,088.57 份 , 鹏 华 国 防 A 份 额 1,569,429,260.00 份 , 鹏 华 国 防 B 份 额

1,569,429,260.00 份。

6.2 利润表

会计主体:鹏华中证国防指数分级证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2015 2014 年 1 月 1 日至

年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

一、收入 -131,769,455.83 -

1.利息收入 1,733,943.09 -

其中:存款利息收入 1,733,943.09 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 - -

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” 472,100,605.61 -

其中:股票投资收益 463,476,777.61 -

基金投资收益 - -

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

债券投资收益 - -

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 8,623,828.00 -

3.公允价值变动收益(损失 -617,851,941.04 -

以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -

号填列)

5.其他收入(损失以“-” 12,247,936.51 -

号填列)

减:二、费用 54,087,774.41 -

1.管理人报酬 6.4.8.2.1 24,820,166.64 -

2.托管费 6.4.8.2.2 5,460,436.64 -

3.销售服务费 - -

4.交易费用 23,062,219.11 -

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产 - -

支出

6.其他费用 744,952.02 -

三、利润总额 (亏损总额 -185,857,230.24 -

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” -185,857,230.24 -

号填列)

注:本基金基金合同于 2014 年 11 月 13 日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华中证国防指数分级证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 2,225,038,747.01 -17,007,930.88 2,208,030,816.13

金净值)

二、本期经营活动产生的 - -185,857,230.24 -185,857,230.24

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 6,095,195,840.61 5,560,225,584.45 11,655,421,425.06

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生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 12,297,805,583.81 9,145,543,367.88 21,443,348,951.69

2.基金赎回款 -6,202,609,743.20 -3,585,317,783.43 -9,787,927,526.63

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 8,320,234,587.62 5,357,360,423.33 13,677,595,010.95

金净值)

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 - - -

金净值)

二、本期经营活动产生的 - - -

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 - - -

金净值)

注:本基金基金合同于 2014 年 11 月 13 日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华中证国防指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2014]969 号《关于核准鹏华中证国防指数分级证券投资基金募

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中

证国防指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集

395,672,781.14 元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第

672 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》

于 2014 年 11 月 13 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 395,821,603.87 份基金份额,

其中认购资金利息折合 148,822.73 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,

基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案,本基金的基金

份额包括鹏华中证国防指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基础份额”)、鹏华中证国

防指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“A 份额”)、鹏华中证国防指数分级证券投资基金

之 B 份额(以下简称“B 份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具

有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额,具有与标的指

数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中 A

份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征,B 份额为积极收益类

份额,具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A 份额与 B 份额的配比始终保持 1:1 的

比率不变。本基金份额初始公开发售结束后,场外认购的全部份额将确认为基础份额;场内认购

的份额将按照 1:1 的比例确认为 A 份额与 B 份额。本基金基金合同生效后,基础份额与 A 份额、

B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。

基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的基础份额按照 2 份基础份额对应 1 份 A 份额与 1

份 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持有人将其持有的 A 份额与 B 份

额按照 1 份 A 份额与 1 份 B 份额对应 2 份基础份额的比例进行转换的行为。

基金份额的净值按如下原则计算:基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除

以基金份额总数,其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额数之和。A 份额的基金份

额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A

份额与 1 份 B 份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在 A 份额、基础份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日,

本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后,A 份额与 B 份额的份额配比保

持 1:1 的比例。对于 A 份额的约定应得收益,即 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金份额参考净

值超出 1.000 元部分,将折算为场内基础份额分配给 A 份额持有人。基础份额持有人持有的每 2

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

份基础份额将按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础份额的基金份额持有人将按

前述折算方式获得新增场外基础份额的分配;持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算

方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算,A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000

元,基础份额的基金份额净值将相应调整。

除定期份额折算外,本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 B 份额的基金

份额参考净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时,本基金将分别对

基础份额、A 份额、B 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保 A 份额与 B 份额的比例为 1:

1,份额折算后基础份额的基金份额净值、A 份额与 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上[2014]第 453 号文审核同意,本基金 A 份额

22,910,492.00 份基金份额和 B 份额 22,910,492.00 份基金份额于 2014 年 12 月 5 日在深交所挂

牌交易。对于托管在场内的基础份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆

为国防 A 份额和国防 B 份额即可上市流通;对于托管在场外的基础份额,基金份额持有人在符合

相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为国防 A 份额和国防 B 份额即可

上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》

的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股

票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金

融工具。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选的比例不低于基金资产净值的

90%,且不低于非现金基资产的 80% ;每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基

准为:中证国防指数×95%+商业银行活期存款利率(税后)× 5%

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

6 月 30 日的财务状况以及 2015 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015

年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记帐本位币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

6.4.4.3.1 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资

产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融

资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收

款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

6.4.4.3.2 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

6.4.4.4.1 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值

在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交

易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息

日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入

初始确认金额。

6.4.4.4.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

6.4.4.4.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值

变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计

入当期损益。

6.4.4.4.4 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的

合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转

移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

6.4.4.4.5 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

6.4.4.4.6 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解

除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比

例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份

额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及

基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转

出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例

计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利

润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的也可按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

6.4.4.11.1 在存续期内,本基金(包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额)

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

6.4.4.11.2 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时

的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金

估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值

的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确

锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公

开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在

证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内

已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证

券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公

允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果

由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),对于交易所市场上

市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的

价格数据进行估值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期没有发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”), 对于交易所

市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构

提供的价格数据进行估值。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税

项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券

的差价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1

个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含

1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。

对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时

间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得

统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公 基金管理人、基金销售机构

司”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

银行”)

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金基金合同于 2014 年 11 月 13 日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国信证券 997,353,377.74 5.27% - -

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本期

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 882,561.36 5.22% 330,009.51 2.13%

上年度可比期间

2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

注:1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商

承担的费用

(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协

议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 24,820,166.64 -

的管理费

其中:支付销售机构的客 7,518,169.56 -

户维护费

注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00%,逐日计提,按月

支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有

量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,

客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2 基金托管费

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 5,460,436.64 -

的托管费

注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22%,逐日计提,按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期管理人未投资、持有本基金。本基金合同生效日起至本报告期末未满一年,故无

上年度可比期间数据。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

鹏华国防分级

本期末 上年度末

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

国信证券股份有 - - 1.00 0.0000%

份额单位:份

鹏华国防 A

本期末 上年度末

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

国信证券股份有 25,034,075.00 1.5951% - -

份额单位:份

鹏华国防 B

本期末 上年度末

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

国信证券股份有 1,090,455.00 0.0695% 722,628.00 0.0891%

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本期 上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 1,493,152,977.34 1,459,643.47 - -

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期没有参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票,也没有持有因

认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

停期末 复牌

股票 股票 停牌 牌 复牌 期末

估值单 开盘单 数量(股) 期末估值总额 备注

代码 名称 日期 原 日期 成本总额

价 价

因2015

大立 重大

002214 年6月 15.44 - - 7,783,110 137,872,732.66 120,171,218.40 -

科技 事项

15 日

2015

高德 重大

002414 年5月 39.36 - - 1,999,899 61,530,516.68 78,716,024.64 -

红外 事项

13 日

2015

航天 重大

600879 年5月 23.59 - - 7,750,313 159,911,980.09 182,829,883.67 -

电子 事项

15 日

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的

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1 权益投资 12,534,719,605.48 86.73

其中:股票 12,534,719,605.48 86.73

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,574,416,889.88 10.89

7 其他各项资产 343,235,934.98 2.37

8 合计 14,452,372,430.34 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

C 制造业 12,284,048,640.18 89.81

F 批发和零售业 250,670,965.30 1.83

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

合计 12,534,719,605.48 91.64

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7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

1 000768 中航飞机 30,908,230 1,346,980,663.40 9.85

2 601989 中国重工 81,243,067 1,202,397,391.60 8.79

3 600118 中国卫星 13,771,850 784,444,576.00 5.74

4 600893 中航动力 13,617,265 723,757,634.75 5.29

5 002465 海格通信 18,587,247 598,323,480.93 4.37

6 600435 北方导航 10,407,843 472,203,836.91 3.45

7 600372 中航电子 12,293,047 429,396,131.71 3.14

8 000547 闽福发A 15,467,145 412,663,428.60 3.02

9 000738 中航动控 10,674,432 353,964,165.12 2.59

10 000901 航天科技 5,277,123 346,970,837.25 2.54

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网

站 http://www.phfund.com 的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

1 601989 中国重工 1,680,252,396.00 76.10

2 000768 中航飞机 1,265,216,909.98 57.30

3 600893 中航动力 949,101,058.04 42.98

4 600118 中国卫星 927,680,148.39 42.01

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5 002465 海格通信 753,449,129.07 34.12

6 600435 北方导航 555,350,219.05 25.15

7 000547 闽福发A 553,906,746.67 25.09

8 600372 中航电子 546,285,797.21 24.74

9 600316 洪都航空 464,880,237.78 21.05

10 000738 中航动控 414,842,518.89 18.79

11 600038 中直股份 403,716,692.41 18.28

12 600765 中航重机 381,647,318.16 17.28

13 600391 成发科技 378,942,399.39 17.16

14 600685 中船防务 375,628,007.06 17.01

15 000901 航天科技 351,308,553.59 15.91

16 002013 中航机电 351,114,870.80 15.90

17 002023 海特高新 316,324,315.27 14.33

18 600343 航天动力 306,937,913.44 13.90

19 600855 航天长峰 275,214,081.77 12.46

20 002179 中航光电 274,782,475.13 12.44

21 002190 成飞集成 270,981,059.56 12.27

22 600677 航天通信 254,418,311.81 11.52

23 600990 四创电子 208,553,416.10 9.45

24 300101 振芯科技 206,209,314.42 9.34

25 300252 金信诺 204,115,483.66 9.24

26 002151 北斗星通 188,803,687.13 8.55

27 002025 航天电器 178,426,422.99 8.08

28 600562 国睿科技 161,168,665.18 7.30

29 300045 华力创通 158,583,309.20 7.18

30 600501 航天晨光 149,733,838.55 6.78

31 300397 天和防务 149,630,191.00 6.78

32 002214 大立科技 139,985,214.07 6.34

33 600879 航天电子 132,975,636.32 6.02

34 002520 日发精机 127,623,975.22 5.78

35 000561 烽火电子 126,039,496.85 5.71

36 002111 威海广泰 124,840,339.89 5.65

37 002338 奥普光电 115,772,741.18 5.24

38 600184 光电股份 101,738,024.37 4.61

39 002519 银河电子 96,259,432.19 4.36

40 300114 中航电测 82,089,897.40 3.72

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41 002414 高德红外 49,847,930.12 2.26

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

1 601989 中国重工 691,583,398.60 31.32

2 000768 中航飞机 384,040,138.80 17.39

3 600893 中航动力 241,722,732.49 10.95

4 600118 中国卫星 240,630,446.83 10.90

5 002465 海格通信 207,918,665.64 9.42

6 600372 中航电子 159,593,570.87 7.23

7 600316 洪都航空 135,112,623.35 6.12

8 300114 中航电测 128,016,716.59 5.80

9 600855 航天长峰 118,605,876.38 5.37

10 000738 中航动控 111,056,150.24 5.03

11 600435 北方导航 104,568,896.74 4.74

12 600391 成发科技 99,046,294.72 4.49

13 600685 中船防务 98,683,914.74 4.47

14 000901 航天科技 96,772,831.27 4.38

15 600343 航天动力 90,556,062.61 4.10

16 002023 海特高新 90,275,791.24 4.09

17 600765 中航重机 89,297,004.22 4.04

18 002179 中航光电 79,987,311.69 3.62

19 600038 中直股份 75,670,389.17 3.43

20 002190 成飞集成 73,714,263.28 3.34

21 002520 日发精机 73,042,403.85 3.31

22 600879 航天电子 71,974,232.65 3.26

23 600990 四创电子 58,197,842.25 2.64

24 002013 中航机电 56,594,447.72 2.56

25 002151 北斗星通 52,502,904.81 2.38

26 002025 航天电器 51,752,083.55 2.34

27 600501 航天晨光 46,405,429.39 2.10

28 300252 金信诺 44,654,430.96 2.02

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本(成交)总额 14,754,378,175.31

卖出股票收入(成交)总额 4,153,885,049.71

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未发生股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组

合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

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7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

1 存出保证金 3,672,175.70

2 应收证券清算款 227,815,906.27

4 应收利息 292,190.19

5 应收申购款 111,455,662.82

9 合计 343,235,934.98

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人户 户均持有的

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

级别

鹏华 334,372 28,532.46 1,514,032,190.31 15.87% 8,026,422,898.26 84.13%

国防

分级

鹏华 3,999 392,455.43 1,350,059,026.00 86.02% 219,370,234.00 13.98%

国防 A

鹏华 53,165 29,519.97 163,986,248.00 10.45% 1,405,443,012.00 89.55%

国防 B

391,536 32,383.52 3,028,077,464.31 23.88% 9,651,236,144.26 76.12%

8.2 期末上市基金前十名持有人

国防 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 135,946,169.00 8.66%

-传统-普通保险产品

2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 124,800,847.00 7.95%

-分红-个人分红

3 广发证券-广发-广发金管家多添 86,354,305.00 5.50%

利集合资产管理计划

4 兴业全球基金-宁波银行-兴全特 61,703,878.00 3.93%

定策略 29 号

5 中国人民财产保险股份有限公司- 53,559,710.00 3.41%

自有资金

6 广发证券-广发银行-广发多添富 4 48,215,207.00 3.07%

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号集合资产管理计划

7 招商基金-光大银行-瑞泰债券分 47,834,011.00 3.05%

级 1 号资产管理计划

8 新华人寿保险股份有限公司-新传 45,557,700.00 2.90%

统产品

9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 42,568,298.00 2.71%

-分红-团体分红

10 中国人寿再保险股份有限公司 40,111,094.00 2.56%

国防 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

1 张美芳 45,600,000.00 2.91%

2 中信证券股份有限公司 45,599,623.00 2.91%

3 中国人寿保险股份有限公司 27,922,475.00 1.78%

4 马云根 18,506,721.00 1.18%

5 中国平安人寿保险股份有限公司- 14,400,000.00 0.92%

分红-个险分红

6 中国人寿保险股份有限公司 10,627,971.00 0.68%

7 詹达红 9,054,063.00 0.58%

8 何志祥 7,961,732.00 0.51%

9 中国人民财产保险股份有限公司- 6,817,192.00 0.43%

自有资金

10 五矿国际信托有限公司-五矿信托 5,796,000.00 0.37%

-优配 1 号证券投资集合资金

注:持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数(份)

鹏华国防分级 439,652.41 0.0046%

鹏华国防 A - -

基金管理人所有从业人员

鹏华国防 B - -

持有本基金

439,652.41 0.0035%

注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会

规定及相关管理制度的规定。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

(2)本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

第 34 页 共 38 页

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§9 开放式基金份额变动

项目 鹏华国防分级 鹏华国防 A 鹏华国防 B

395,821,603.87 - -

基金合同生效日(2014 年 11 月

13 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 606,608,977.98 811,199,576.00 811,199,576.00

本报告期基金总申购份额 17,411,963,773.53 - -

减:本报告期基金总赎回份额 8,121,519,130.96 - -

本报告期基金拆分变动份额(份 -356,598,531.98 758,229,684.00 758,229,684.00

额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 9,540,455,088.57 1,569,429,260.00 1,569,429,260.00

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动:

报告期内经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文核

准,公司聘任高永杰先生担任公司督察长,任职日期自 2015 年 2 月 6 日起。

报告期内经公司股东会审议通过,公司聘任陈冰女士担任公司监事,并自陈冰女士担任公司

监事之日起,李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年 6 月 2 日起。

10.2.2 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、

基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查

或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例中航证券 2 9,812,916,115.00 51.90% 8,753,990.59 51.78% -

国泰君安 2 1,724,469,891.67 9.12% 1,530,624.97 9.05% -

安信证券 2 1,661,648,625.68 8.79% 1,491,356.39 8.82% -

广发证券 1 1,069,299,784.71 5.66% 967,661.80 5.72% -

国信证券 1 997,353,377.74 5.27% 882,561.36 5.22% -

中金公司 1 831,403,690.11 4.40% 748,025.97 4.42% -

中投证券 1 766,515,174.60 4.05% 689,088.75 4.08% -

华西证券 1 761,176,668.52 4.03% 684,660.11 4.05% -

方正证券 1 703,253,405.35 3.72% 636,476.51 3.76% -

平安证券 1 326,742,630.43 1.73% 293,729.69 1.74% -

招商证券 1 253,483,861.21 1.34% 227,472.39 1.35% -

湘财证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

齐鲁证券 2 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

注: 交易单元选择的标准和程序:

第 36 页 共 38 页

鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交

易单元,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

2) 选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期

对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提

供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较

了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交

易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

中航证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

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鹏华国防分级 2015 年半年度报告摘要

招商证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

2015 年 8 月 25 日

第 38 页 共 38 页

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