广发聚瑞股票型证券投资基金2015年半年度报告

2015年08月28日 10:24
来源：中国经济网

广发聚瑞混合(270021) 基金公开信息
流水号	408890
基金代码	270021
公告日期	2015-08-28
编号	1
标题	广发聚瑞股票型证券投资基金2015年半年度报告
信息全文	基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称广发聚瑞股票基金主代码 270021 交易代码 270021 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2009年6月16日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 753,001,403.70份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳健增值。投资策略在股票投资方面，本基金主要采用自上而下的“主题投资分析框架”，挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票，通过定量和定性相结合的方法，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合；在债券投资上，坚持稳健投资的原则，通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会；权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军蒋松云联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）本期已实现收益 1,135,150,448.78 本期利润 1,043,258,233.02 加权平均基金份额本期利润 0.8930 本期基金份额净值增长率 44.46% 3.1.2 期末数据和指标报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 1.4633 期末基金资产净值 1,854,885,255.83 期末基金份额净值 2.463 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -16.62% 3.74% -5.99% 2.80% -10.63% 0.94% 过去三个月 11.25% 2.88% 8.77% 2.09% 2.48% 0.79% 过去六个月 44.46% 2.34% 21.90% 1.81% 22.56% 0.53% 过去一年 59.11% 2.03% 86.91% 1.47% -27.80% 0.56% 过去三年 108.55% 1.86% 68.08% 1.20% 40.47% 0.66% 自基金合同生效起至今 146.30% 1.74% 46.09% 1.22% 100.21% 0.52% 注：业绩比较基准:80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数。业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发聚瑞股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009年6月16日至2015年6月30日） / 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和24个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、互联网金融部（下辖杭州理财中心）、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司。截至2015年6月30日，本基金管理人管理七十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金和广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金，管理资产规模为2262.47亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期王颂本基金的基金经理；权益投资二部总经理 2014-12-24 - 17年男，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资格证书，1998年3月至2012年4月先后任平安证券投资管理部投资经理、平安资产基金投资部总经理，2012年5月起加入广发基金管理有限公司，2012年6月至2014年1月任机构投资部总经理， 2014年1月21日起任权益投资二部总经理，2014年12月24日起任广发聚瑞股票基金的基金经理。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚瑞股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年在改革和转型的良好预期下，在流动性宽松的支持下，尽管经济持续低迷，市场走出一波波澜壮阔的牛市。本基金也积极布局了这些新兴经济的代表公司，以分享这波牛市带来的投资机会。但本基金始终对这些公司过高的估值有担心，同时，对传统行业中的公司虽然前景并不乐观，但由于估值较低具有相对安全性而并未放弃，所以，组合配置中，始终采取了均衡配置的策略，同时，重点突出对具有技术领先、管理优秀等具有核心竞争优势的龙头公司的投资。在行业配置方面，主要对传媒、计算机、有色、非银等行业进行了配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金净值增长率为44.46%，同期业绩比较基准收益率为21.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，经济仍将处于下行趋势中，同时，由于证券市场处于去杠杆阶段,估计将主要维持弱势。大型蓝筹公司的估值仍在合理区间，在资金面持续宽松的背景下，以及国企改革，资产证券化的触发下，仍有投资机会。因此，组合在下半年将以防御为主，同时，重点对国企改革、军工板块中的蓝筹公司进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对广发聚瑞股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，广发聚瑞股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发聚瑞股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发聚瑞股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚瑞股票型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表会计主体：广发聚瑞股票型证券投资基金报告截止日：2015年6月30日单位：人民币元资产本期末 2015年6月30日上年度末 2014年12月31日资产： - - 银行存款 419,531,460.17 229,322,083.83 结算备付金 3,781,129.81 10,456,968.20 存出保证金 2,403,372.66 1,075,785.80 交易性金融资产 1,436,158,610.18 2,575,393,625.88 其中：股票投资 1,436,158,610.18 2,575,393,625.88 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 98,948,091.89 130,526,754.62 应收利息 65,359.42 90,835.60 应收股利 - - 应收申购款 6,177,804.32 12,138,805.42 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,967,065,828.45 2,959,004,859.35 负债和所有者权益本期末 2015年6月30日上年度末 2014年12月31日负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 70,865,465.62 应付赎回款 98,450,218.61 52,426,878.48 应付管理人报酬 3,049,578.94 3,936,574.04 应付托管费 508,263.18 656,095.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 9,679,855.19 14,185,216.57 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 492,656.70 583,892.40 负债合计 112,180,572.62 142,654,122.81 所有者权益： - - 实收基金 753,001,403.70 1,651,909,771.32 未分配利润 1,101,883,852.13 1,164,440,965.22 所有者权益合计 1,854,885,255.83 2,816,350,736.54 负债和所有者权益总计 1,967,065,828.45 2,959,004,859.35 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值人民币2.463元，基金份额总额753,001,403.70份。 6.2 利润表会计主体：广发聚瑞股票型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日单位：人民币元项目本期 2015年1月1日至2015年6月30日上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日一、收入 1,083,772,896.73 222,147,795.44 1.利息收入 873,359.74 1,225,363.24 其中：存款利息收入 873,359.74 1,224,770.22 债券利息收入 - 593.02 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,172,492,588.11 8,730,458.08 其中：股票投资收益 1,166,753,151.52 -3,299,876.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 998,099.72 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,739,436.59 11,032,235.11 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -91,892,215.76 210,373,799.97 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,299,164.64 1,818,174.15 减：二、费用 40,514,663.71 40,009,173.92 1．管理人报酬 19,278,720.34 28,898,877.39 2．托管费 3,213,120.03 4,816,479.49 3．销售服务费 - - 4．交易费用 17,802,721.61 6,089,481.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 220,101.73 204,335.29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,043,258,233.02 182,138,621.52 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,043,258,233.02 182,138,621.52 6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：广发聚瑞股票型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日单位：人民币元项目本期 2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 1,651,909,771.32 1,164,440,965.22 2,816,350,736.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,043,258,233.02 1,043,258,233.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -898,908,367.62 -1,105,815,346.11 -2,004,723,713.73 其中：1.基金申购款 326,694,471.85 413,536,377.04 740,230,848.89 2.基金赎回款 -1,225,602,839.47 -1,519,351,723.15 -2,744,954,562.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 753,001,403.70 1,101,883,852.13 1,854,885,255.83 项目上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 2,245,905,910.25 974,605,243.07 3,220,511,153.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 182,138,621.52 182,138,621.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 539,364,140.94 370,624,260.13 909,988,401.07 其中：1.基金申购款 1,636,807,993.91 1,011,439,220.67 2,648,247,214.58 2.基金赎回款 -1,097,443,852.97 -640,814,960.54 -1,738,258,813.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,785,270,051.19 1,527,368,124.72 4,312,638,175.91 报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况广发聚瑞股票型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2009]348号文《关于同意广发聚瑞股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚瑞股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2009年6月16日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证券监督管理委员会备案，并获基金部函[2009]407号《广发聚瑞股票型证券投资基金备案确认的函》确认。本基金募集期间为2009年5月13日至2009年6月12日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币7,070,893,298.01元，有效认购户数为101,082户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币997,938.74元，折合基金份额997,938.74份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于2009年6月16日生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,070,893,298.01份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金于2015年8月7日变更为广发聚瑞混合型证券投资基金。本基金的财务报表于2015年8月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明除6.4.5.2所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），本基金自2015年3月17日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理标准另有规定的除外。于2015年3月17 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 6.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、2013年1月1日以前，对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构广发证券股份有限公司基金管理人母公司、代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方席位进行股票的交易。 6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方席位进行权证的交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期 2015年1月1日至2015年6月30日上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日当期发生的基金应支付的管理费 19,278,720.34 28,898,877.39 其中：支付销售机构的客户维护费 3,232,435.71 4,336,384.25 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期 2015年1月1日至2015年6月30日上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日当期发生的基金应支付的托管费 3,213,120.03 4,816,479.49 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本报告期及上年度可比期间内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期 2015年1月1日至2015年6月30日上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日期初持有的基金份额 66,757,905.10 74,057,905.10 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 48,835,215.36 - 期末持有的基金份额 17,922,689.74 74,057,905.10 期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.38% 2.66% 注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期 2015年1月1日至2015年6月30日上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司 419,531,460.17 754,340.16 351,093,073.86 1,171,758.18 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量 (单位：股) 期末成本总额期末估值总额备注 000534 万泽股份 2015-04-14 重大事项 16.75 2015-07-17 14.36 999,960.00 14,562,363.85 16,749,330.00 - 000697 炼石有色 2015-05-18 重大事项 34.15 - - 4,700,073.00 94,930,288.11 160,507,492.95 - 000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项 30.82 - - 2,599,884.00 56,528,344.87 80,128,424.88 - 002214 大立科技 2015-06-15 重大事项 15.44 - - 799,660.00 10,042,696.47 12,346,750.40 - 300028 金亚科技 2015-06-10 重大事项 27.00 - - 1,559,771.00 67,312,375.09 42,113,817.00 - 600153 建发股份 2015-06-29 重大事项 17.51 - - 1,300,000.00 18,271,511.92 22,763,000.00 - 600416 湘电股份 2015-05-22 重大事项 17.95 2015-07-20 20.35 3,499,945.00 65,920,571.81 62,824,012.75 - 600654 中安消 2015-06-29 重大事项 30.91 - - 100,000.00 4,049,528.00 3,091,000.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,061,488,782.20元，属于第二层级的余额为374,669,827.98元，无属于第三层级的余额(2014年12月31日：第一层级2,350,276,160.86元，第二层级225,117,465.02元，无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。如附注6.4.5.2所述，本基金自2015年3月17日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额无。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,436,158,610.18 73.01 其中：股票 1,436,158,610.18 73.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 423,312,589.98 21.52 7 其他各项资产 107,594,628.29 5.47 8 合计 1,967,065,828.45 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 160,507,492.95 8.65 C 制造业 653,602,632.77 35.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 83,019,930.63 4.48 F 批发和零售业 56,091,149.48 3.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 254,590,972.57 13.73 J 金融业 153,997,199.29 8.30 K 房地产业 47,196,924.45 2.54 L 租赁和商务服务业 27,152,308.04 1.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,436,158,610.18 77.43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(％) 1 000697 炼石有色 4,700,073 160,507,492.95 8.65 2 300059 东方财富 1,565,565 98,771,495.85 5.32 3 600703 三安光电 2,999,891 93,896,588.30 5.06 4 000917 电广传媒 2,599,884 80,128,424.88 4.32 5 600815 厦工股份 4,261,160 78,575,790.40 4.24 6 601318 中国平安 851,816 69,797,803.04 3.76 7 600582 天地科技 3,896,985 66,599,473.65 3.59 8 600416 湘电股份 3,499,945 62,824,012.75 3.39 9 002230 科大讯飞 1,549,768 54,148,893.92 2.92 10 000090 天健集团 2,078,349 50,399,963.25 2.72 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1 002230 科大讯飞 154,155,948.01 5.47 2 601166 兴业银行 137,949,005.10 4.90 3 000062 深圳华强 122,879,783.29 4.36 4 000697 炼石有色 121,185,719.60 4.30 5 000917 电广传媒 115,233,476.00 4.09 6 600015 华夏银行 106,132,390.88 3.77 7 002383 合众思壮 103,013,211.64 3.66 8 600582 天地科技 101,999,702.05 3.62 9 300028 金亚科技 92,436,766.44 3.28 10 002214 大立科技 87,904,626.65 3.12 11 002501 利源精制 87,382,730.24 3.10 12 002024 苏宁云商 86,499,872.84 3.07 13 000666 经纬纺机 85,412,544.23 3.03 14 600703 三安光电 83,740,522.29 2.97 15 600416 湘电股份 83,457,105.94 2.96 16 002037 久联发展 79,414,356.50 2.82 17 601198 东兴证券 77,840,800.40 2.76 18 600815 厦工股份 77,591,710.94 2.76 19 600519 贵州茅台 76,933,773.26 2.73 20 601311 骆驼股份 75,957,443.96 2.70 21 300166 东方国信 75,468,250.66 2.68 22 002152 广电运通 67,382,012.88 2.39 23 002280 联络互动 65,200,428.50 2.32 24 300013 新宁物流 64,715,043.94 2.30 25 600060 海信电器 62,203,563.64 2.21 26 002065 东华软件 60,828,092.74 2.16 27 600337 美克家居 60,227,761.12 2.14 28 000090 天健集团 57,392,387.58 2.04 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％） 1 300059 东方财富 275,251,459.62 9.77 2 600158 中体产业 185,979,016.52 6.60 3 000062 深圳华强 154,090,217.25 5.47 4 000333 美的集团 152,362,044.25 5.41 5 300359 全通教育 143,775,612.75 5.11 6 002230 科大讯飞 138,229,954.28 4.91 7 600030 中信证券 132,385,929.30 4.70 8 600559 老白干酒 125,587,950.81 4.46 9 000002 万科A 124,980,980.41 4.44 10 002024 苏宁云商 123,687,868.56 4.39 11 601311 骆驼股份 122,873,738.11 4.36 12 600015 华夏银行 117,228,836.81 4.16 13 600016 民生银行 112,935,076.44 4.01 14 601166 兴业银行 111,610,604.07 3.96 15 601628 中国人寿 109,067,820.18 3.87 16 300244 迪安诊断 108,919,752.60 3.87 17 000998 隆平高科 106,957,187.92 3.80 18 002065 东华软件 105,272,763.80 3.74 19 600570 恒生电子 96,789,816.03 3.44 20 002501 利源精制 94,396,605.52 3.35 21 002214 大立科技 92,626,329.58 3.29 22 601818 光大银行 92,151,254.80 3.27 23 000090 天健集团 90,395,478.69 3.21 24 601318 中国平安 87,735,326.51 3.12 25 600337 美克家居 82,587,858.85 2.93 26 601198 东兴证券 81,745,425.87 2.90 27 000917 电广传媒 79,987,973.07 2.84 28 600787 中储股份 76,572,834.92 2.72 29 600060 海信电器 68,791,811.45 2.44 30 000042 中洲控股 68,642,579.71 2.44 31 300013 新宁物流 67,857,227.96 2.41 32 002152 广电运通 66,664,155.75 2.37 33 600705 中航资本 65,015,470.54 2.31 34 600446 金证股份 62,969,543.91 2.24 35 600588 用友网络 62,275,608.12 2.21 36 300324 旋极信息 62,002,780.78 2.20 37 600729 重庆百货 60,645,998.52 2.15 38 002153 石基信息 60,620,265.47 2.15 39 300166 东方国信 58,321,567.18 2.07 40 002009 天奇股份 57,496,352.41 2.04 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额 4,498,373,573.88 卖出股票的收入（成交）总额 6,712,469,525.34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额 1 存出保证金 2,403,372.66 2 应收证券清算款 98,948,091.89 3 应收股利 - 4 应收利息 65,359.42 5 应收申购款 6,177,804.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 107,594,628.29 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000697 炼石有色 160,507,492.95 8.65 重大事项 2 000917 电广传媒 80,128,424.88 4.32 重大事项 3 600416 湘电股份 62,824,012.75 3.39 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 77,321 77,321 9,738.64 20,248,471.64 2.69% 732,752,932.06 97.31% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 846,439.20 0.1124% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2009年6月16日）基金份额总额 7,070,893,298.01 本报告期期初基金份额总额 1,651,909,771.32 本报告期基金总申购份额 326,694,471.85 减：本报告期基金总赎回份额 1,225,602,839.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 753,001,403.70 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月30日，包林生不再担任本基金管理人的副总经理。2015年5月23日，肖雯不再担任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东北证券 2 940,716,944.52 8.39% 856,428.28 8.71% - 联讯证券 2 901,335,218.31 8.04% 820,575.48 8.34% - 安信证券 5 749,106,427.96 6.68% 619,233.57 6.29% - 中金公司 2 73,527,428.33 0.66% 66,938.96 0.68% - 申银万国 3 728,128,091.32 6.49% 662,887.13 6.74% - 国泰君安 4 672,715,508.53 6.00% 612,440.64 6.23% - 兴业证券 4 596,577,949.07 5.32% 543,125.51 5.52% - 华福证券 2 537,152,808.90 4.79% 489,024.25 4.97% - 国海证券 1 521,735,566.19 4.65% 474,987.95 4.83% - 齐鲁证券 3 494,115,984.70 4.41% 351,020.10 3.57% - 信达证券 2 468,669,816.94 4.18% 332,943.61 3.38% - 国信证券 4 447,764,131.11 3.99% 407,644.58 4.14% - 海通证券 2 426,564,191.36 3.80% 388,342.68 3.95% - 宏源证券 3 40,538,876.78 0.36% 28,798.57 0.29% - 新时代证券 1 339,878,926.61 3.03% 309,426.41 3.15% - 中银国际 2 274,513,516.40 2.45% 195,013.25 1.98% - 方正证券 6 251,505,884.90 2.24% 178,669.54 1.82% 新增2个中信证券（浙江） 1 167,242,076.87 1.49% 152,257.05 1.55% - 银河证券 3 164,038,038.54 1.46% 149,339.95 1.52% - 国金证券 1 139,912,241.37 1.25% 127,376.64 1.29% - 华创证券 1 1,133,102,789.80 10.11% 1,031,571.32 10.49% - 中信建投 4 1,041,445,099.45 9.29% 948,131.95 9.64% - 华鑫证券 2 100,555,581.26 0.90% 91,545.78 0.93% - 中天证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 广发证券 7 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 厦门证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 华泰证券 6 - - - - 新增2个北京高华 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： (1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； (2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； (4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； (5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。广发基金管理有限公司二〇一五年八月二十八日
基金信息类型	基金中期报告
公告来源	上海证券报