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大成优选混合(LOF):更新招募说明书(2015年第2期)


来源:中国经济网

同,并更名为“大成优选混合型证券投资基金(LOF)”。自2012年7月27日起,由《大成优

大成优选混合型证券投资基金(LOF)

(原大成优选股票型证券投资基金

(LOF))

2015 年第 2 期

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇一五年九月

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

大成优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由大成优选股票型证券投

资基金转型而来。依据中国证监会2012年7月11日证监许可〔2012〕919号文核准的大成优选

混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议,大成优选混合型证券投资基金由封闭式基金

转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合

同,并更名为“大成优选混合型证券投资基金(LOF)”。自2012年7月27日起,由《大成优

选股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金

合同》生效,原《大成优选股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 7

月 27 日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6

月 30 日(财务数据未经审计)。

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

一、绪言 .................................................................................................................................................. 4

二、释义 .................................................................................................................................................. 4

三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 9

四、基金托管人 .................................................................................................................................... 24

五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 26

六、基金的历史沿革 ............................................................................................................................ 40

七、基金的存续 .................................................................................................................................... 40

八、基金份额激励 ................................................................................................................................ 41

九、基金份额的申购、赎回与转换 .................................................................................................... 42

十、基金份额的上市交易 .................................................................................................................... 51

十一、基金的投资 ................................................................................................................................ 52

十二、基金的业绩 ................................................................................................................................ 63

十三、基金的财产 ................................................................................................................................ 64

十四、基金资产估值 ............................................................................................................................ 65

十五、基金费用与税收 ........................................................................................................................ 69

十六、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 72

十七、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 73

十八、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 73

十九、风险揭示 .................................................................................................................................... 78

二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 80

二十一、基金合同内容摘要 ................................................................................................................ 81

二十二、基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................. 101

二十三、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 111

二十四、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 113

二十五、招募说明书更新部分的说明 .............................................................................................. 120

二十六、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 121

二十七、备查文件 .............................................................................................................................. 121

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》

(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、

其他有关规定及《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”

或《基金合同》)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》编写,并经中

国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基

金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基

金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《信

息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资者欲

了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《大成优选混合型证券投资基金(LOF)

基金合同》。

在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:

基金或本基金: 指大成优选混合型证券投资基金(LOF);

大成优选封闭: 指本基金的前身大成优选股票型证券投资基金

基金合同或本基金合同: 指《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及对

本基金合同的任何有效修订和补充;

招募说明书或本招募说明 指《大成优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及

书: 其定期更新;

基金份额发售公告: 指《大成优选混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金

份额发售公告》;

托管协议: 指《大成优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及其

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

任何有效修订和补充;

中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;

行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;

《基金法》: 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中

华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的

《销售办法》: 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的

《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的

《运作办法》: 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不

时做出的修订

《信息披露办法》: 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的

《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订;

元: 指人民币元;

基金管理人: 指大成基金管理有限公司;

基金托管人: 指中国银行股份有限公司;

注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系

统;

证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结

算系统;

登记业务: 指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售

业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金

份额持有人名册和办理非交易过户等;

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

登记机构: 指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记

结算有限责任公司;

基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效

公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基

金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额

的行为;

系统内转托管: 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内

不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员

单位(交易单元)之间进行转登记的行为;

跨系统转托管: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结

算系统间进行转登记的行为;

投资人: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币

合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买

证券投资基金的其他投资人的合称;

个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;

机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法

人、事业法人、社会团体或其他组织;

合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投

资基金的中国境外的机构投资者;

基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人;

基金份额持有人大会: 指按照基金合同规定召集、召开并由基金份额持有人或其合

法的代理人进行表决的会议;

基金转型: 指对包括大成优选封闭由封闭式基金转为上市开放式基金,

调整存续期限,终止上市,调整投资目标、范围和策略,修

订基金合同,并更名为“大成优选股票型证券投资基金

(LOF)”等一系列事项的统称;

集中申购期: 指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的一段时间,

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最长不超过 1 个月;

基金合同生效日: 指《大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效

起始日,原《大成优选股票型证券投资基金基金合同》同日

起失效;

基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算

完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期;

存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;

工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;

T 日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申

请的开放日;

T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 指自然数;

开放日: 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日;

开放时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;

业务规则: 指大成基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记

结算有限责任公司的相关业务规则,是规范基金管理人所管

理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理

人和投资人共同遵守;

开放式基金账户: 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下

的开放式基金份额登记在登记机构的注册登记系统;

基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买

卖基金的基金份额变动及结余情况的账户;

深圳证券账户: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证

券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资

基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证

券登记结算系统;

申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规

定申请购买基金份额的行为;

赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件

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要求将基金份额兑换为现金的行为;

定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人

指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资

巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总

数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放

日基金总份额的 10%;

上市交易: 指基金存续期间投资人通过深圳证券交易所会员单位以集

中竞价的方式买卖基金份额的行为;

会员单位: 指经相关交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的

交易所会员单位;

基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办

理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定

期定额投资等业务;

场内: 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利

用交易所交易系统办理基金份额集中申购、申购、赎回和上

市交易等业务的场所。通过该种方式办理基金份额的申购、

赎回亦称场内申购、场内赎回;

场外: 指销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的

柜台或其他交易系统办理基金份额集中申购、申购和赎回等

业务的场所。通过该种方式办理的申购、赎回亦称场外申购、

场外赎回;

销售场所: 指场外销售场所和场内销售场所,分别简称场外和场内;

投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发

出的资金划拨及实物券调拨等指令;

代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基

金代销业务资格并接受基金管理人委托代为办理本基金认

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购和其他基金业务的机构;

销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

及其他媒介;

基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来

的成本和费用的节约;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购

款及其他资产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值: 指计算日金资产净值除以计算日基金份额总数;

基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程;

法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章及其他对基金合同当事人有约束力的决

定、决议、通知等;

不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

人民币合格境外机构投资 指经主管部门批准,运用在境外募集的人民币资金开展境内

者: 证券投资业务的相关主体;

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期:1999 年 4 月 12 日

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 48%)、中国银河投资管理

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有限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)、广东证券股份有限

公司(持股比例 2%)四家公司。

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部

门,分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益总部(下设公募投资

部、非公募投资部、固收研究部、运营交易室)、数量与指数投资部、专户投资部、市场部、

战略客户部、互联网金融总部(下设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部)、产

品研发与金融工程部、品牌管理与营销策划部、信息技术部、交易管理部、基金运营部、

客户服务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人

力资源部、计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、

广州、南京青岛等地设立了十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有

限公司及大成创新资本管理有限公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控

制委员会和战略规划委员会等专业委员会。

公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企

业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的

投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。

截至 2015 年 7 月 27 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成

中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及

大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指

数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开

放式指数证券投资基金。2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投资基金、大成纳

斯达克 100 指数证券投资基金及 51 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金

(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、

大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券

投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、

大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

收益债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券

投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成

竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型

证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、

大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理

财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券

型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资

基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景

祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康

产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成灵活配置混合型

证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成

添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金

(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、

大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗

灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配

置混合型证券投资基金和大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合

型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金和大成正向回报灵活配置混

合型证券投资基金。

董事会:

刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公

司、中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008

年 8 月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公

司副董事长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15

日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团

河南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至

6 月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股

份有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部

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研究员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,

资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副

罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融

风险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨

询师,以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年,任中国证券监督管理

委员会规划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013 年

2 月至 2014 年 10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11

月 26 日起任大成基金管理有限公司总经理。

周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士

(EMBA)。1987 年 8 月至 1993 年 4 月,任厦门大学财经系教师;1993 年 4 月至 1996

年 8 月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任人民日报

社事业发展局企业管理处副处长;1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副

总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生,董事,注册会计师,注册资产评估师,博士研究生在读。现任中国银河

投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起,兼任镇江

银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,

中国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,

博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经

大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事

金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社

科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总

结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)

和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京

大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正

清东亚研究中心执行理事。

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陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006 年被亚洲风

险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007 年起任中国银河投资管理有限公司

董事、常务副总裁(至 2012 年 7 月)、党委委员;2010 年 7 月起,兼任吉林省国家生物产

业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公

司董事,2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012 年 7 月起至今,任

中国银河投资管理有限公司总裁。

吴朝雷女士,职工监事,硕士学位。1988 年 9 月-1990 年 12 月任浙江省永嘉县峙口

乡人民政府妇联主任、团委书记;1991 年 10 月-1998 年 2 月任浙江省温州市鹿城区人民政

府民政科长;1998 年 3 月-2001 年 6 月,任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员;

2001 年 6 月-2007 年 8 月,就职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官;2007 年 8 月

起任民生人寿北京公司人事部经理。2007 年 11 月-2009 年 12 月,任中国人民人寿保险股

份有限公司人力资源部副总经理;2010 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书

记、大成慈善基金会常务副秘书长。

李本刚先生,职工监事,管理学硕士。2001 年至 2010 年先后就职于西南证券股份有

限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。

2010 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、行业研究主管。2012

年 9 月 4 日至 2015 年 7 月 1 日任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理,2015 年 7

月 2 日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2014 年 4 月 16 日至 2015 年 7 月

2 日任大成消费主题股票型证券投资基金基金经理,2015 年 7 月 3 日起任大成消费主题混

合型证券投资基金基金经理。2014 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 25 日任大成灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。现任股票投资部价值组投资总监。

杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金

融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管

理部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起,任大成基金管

理有限公司督察长。2009 年 3 月 19 日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杨春明先生,副总经理,硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托

投资公司、招商证券股份有限公司。2005 年 6 月加入大成基金管理有限公司,历任基金运

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营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限

公司董事。2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理。2013 年 10 月 25 日起任大成

创新资本管理有限公司总经理。

钟鸣远先生,副总经理,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,

联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究

员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定

收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任公

司助理总经理。2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,

深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人

民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司,

任公司副总经理。

石国武先生,工学硕士,12 年金融证券从业经历。2002 年 12 月至 2012 年 11 月就职

于博时基金管理有限公司,历任系统分析员、股票投资部投资经理助理,特定资产部投资

经理。2012 年 11 月加入大成基金管理有限公司。2013 年 4 月 18 日起担任大成价值增长证

券投资基金基金经理。2014 年 8 月 23 日至 2015 年 7 月 21 日任大成核心双动力股票型证券

投资基金基金经理,2015 年 7 月 22 日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。

2015 年 4 月 18 日至 2015 年 7 月 23 日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,

2015 年 7 月 24 日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。

国籍:中国

戴军先生,金融学硕士,4 年金融证券从业经历。2011 年 6 月加入大成基金管理有限

公司,历任研究员、行业研究主管、大成价值增长基金经理助理,2015 年 5 月 21 日至 2015

年 7 月 23 日任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015 年 7 月 24 日起任大

成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

姓名: 任期起始日 任期结束日

刘明 2012 年 7 月 27 日 2014 年 1 月 29 日

汤义峰 2012 年 11 月 26 日 2015 年 4 月 17 日

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3.公司投资决策委员会(股票投资)

公司股票投资决策委员会由 6 名成员组成,名单如下:

周德昕,股票投资部成长组投资总监,大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金

经理及大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;李本刚,

股票投资部价值组投资总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成消费主题

混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王文祥,研究部总监,大成产

业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管

理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委

员;焦巍,大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理、大成景阳领先混合型证券投资基

金基金经理及大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售和、申购、赎回和登记事宜;

3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进

行证券投资;

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7、依法接受基金托管人的监督;

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基

金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

10、编制季度、半年度和年度基金报告;

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11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不向他人泄露;

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收

14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件;

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应承担赔

偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基

金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

23、以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

24、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

25、建立并保存基金份额持有人名册;

26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(五)基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措

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施,防止违反《证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,

采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法

律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

(8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场

(11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益;

(12)以不正当手段谋求业务发展;

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;

(15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及

限制等全权处理本基金的投资。

5.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效

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措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其

他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易

的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理

机构的规定,并履行信息披露义务。

(六)基金经理的承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任

职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划

等信息;

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(七)基金管理人的内部控制制度

本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有

人利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办

法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,

制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。

公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充

分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措

施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完

善的内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内

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部控制制度的有效执行承担责任。

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产

的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、公司内部控制遵循以下原则

(1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包

括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财

产、自有资产与其他资产的运作相互分离。

(4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

3、公司制定内部控制制度遵循以下原则

(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。

(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空

(3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

(4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等

内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治

理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

(2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,

营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使

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风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

(3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关

联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操

作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决

策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈

系统。

(5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行

4)风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测

量,并提出风险调整的建议;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以

及业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评

估,提出风险预警等工作。

(6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其

岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时

(8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司

授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。

2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。

3)公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。

4)公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评

价,对已不适用的授权及时修订或取消授权。

(9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委

托资产,实行独立运作,分别核算。

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(10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和

清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理

隔离。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。

(12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。

(13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控

制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有

效性,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改

进。

(1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理

规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

(2)研究业务控制主要内容包括:

1)研究工作保持独立、客观。

2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。

3)建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备

4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。

5)建立研究报告质量评价体系。

(3)投资决策业务控制主要内容包括:

1)严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资

策略、投资组合和投资限制等要求。

2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。

3)投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决

4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。

5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和

决策程序、基金绩效归属分析等内容。

(4)基金交易业务控制主要内容包括:

1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进

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2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。

3)交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违

法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。

4)公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

5)建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。

6)建立科学的交易绩效评价体系。

7)根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。

(5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资

涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。

(6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考

虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业

务的法律风险和运行风险。

(7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、

销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。

(8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制

度,建立客户资料的保密保管制度。

(9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公

开披露的信息真实、准确、完整、及时。

(10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。

(11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,

对出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。

(12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

(13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信

息系统的管理制度。

信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术

资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽

性,信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

(14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措

施,确保系统安全运行。

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(15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程

实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

(16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备

身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件

开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透

露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

(17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、

准确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修订程序,并坚持电子信息

数据的定期查验制度。

建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。

(18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、

灾难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。

(19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会

计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制

度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统

控制。

(20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督

的岗位由一人独自操作全过程。

(21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登

记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互

(22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。

1)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正

确记载经济业务,明确经济责任。

2)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。

3)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

(23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估

值时点的价值。

(24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金

财产的安全。

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(25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。

(26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用

章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失

和泄密。

(27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度

和财经纪律。

(28)公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公

司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档

案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和

不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。

(29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监

察稽核部门的独立性和权威性。

(30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格

监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

(31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公

司各项经营管理活动的有效运行。

(32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部

控制制度的,追究有关部门和人员的责任。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

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托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银

行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具

有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分

行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、

基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、

券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托

管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分

析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银

截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基金 356 只,

QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,

满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,

秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部

风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内

外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工

作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流

内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于

“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完

善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规

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定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违

反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向

国务院证券监督管理机构报告。

1.直销机构:

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

公司网址:www.dcfund.com.cn

全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费)

大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心:

(1)大成基金深圳投资理财中心

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

电话:0755-83195236/22223555/22223556

传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232

(2)大成基金上海投资理财中心

地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦19层

电话:021-62185377/63513925

传真:021-63513928/62185233

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(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

电话:010-85109219

传真:010-85109219

网址:www.abchina.com

(2)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼

电话:010-67596084

传真:010-66275654

网址:www.ccb.com

注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号

电话:010-66594909

传真:010-66594942

(4)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

电话:010-66107900

传真:010-66107914

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网址:www.icbc.com.cn

(5)青岛银行股份有限公司

地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人:张广鸿

联系人:滕克

客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国)

网址:www.qdccb.com

(6)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六层

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

网址: www.guosen.com.cn

(7)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

电话:0755-82960223

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

(8)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客服电话:4008-888-888

联系电话:010-66568430

传真:010-66568990

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网址:www.chinastock.com.cn

(9)申银宏远证券有限公司

通讯地址:上海市常熟路 171 号

法定代表人:丁国荣

客服电话:021-962505

联系人:黄维琳、曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54038844

网址:www.sywg.com

(10)东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼

客户电话:95503

电话:021-63325888-3108

传真:021-63326173

网址:www.dfzq.com.cn

(11)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路 98 号

客服电话:95553、400-888-8001

电话:021-23219000

传真:021-63602722

网址:www.htsec.com

(12)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南路 7088 号招商银行大厦

客服电话:010-84588888

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电话:010-84588888

传真:010-84865560

网址:www.cs.ecitic.com

(13)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

客服电话:4008 001 001

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

(14)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

客服电话:400-888-8788、95525

电话:021-22169081

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

(15)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

办公地址:青岛市东海西路 28 号

客服电话:0532-96577

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

网址:www.zxwt.com.cn

(16)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

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电话:0571-87112507

传真:0571-85783771

网址:www.bigsun.com.cn

(17)广州证券有限责任公司

注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

客服电话:961303

联系电话:020-87322668

传真:020-87325036

网址:www.gzs.com.cn

(18)平安证券有限责任公司

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

客服电话:95511 转 8

电话:0755-22626391

传真:0755-82400862

网址:www.pingan.com

(19)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

客服电话:4008-888-168、95597

联系人:舒萌菲

电话:025-84457777

传真:025-84579763

网址:www.htsc.com.cn

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(20)湘财证券有限责任公司

注册地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

客服电话:400-888-1551

电话:021-68634518-8503

传真:021-68865938

网址:www.xcsc.com

(21)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路 336 号

客服电话:021-962518,4008918918

电话:021-53519888

传真:021-63608830

网址:www.962518.com

(22)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客服电话:4006515988

网址:www.bhzq.com

(23)东莞证券有限责任公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

客服电话:0769-961130

联系人:梁健伟

电话:0769-22119341

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传真:0769-22116999

网址:www.dgzq.com.cn

(24)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号

客户服务电话:4008000562

电话:010-88085858

传真:010-88085195

网址:www.hysec.com

(25)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

网址:www.cgws.com

(26)国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

客户服务电话:400-818-8118

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

网址:www.guodu.com

(27)江海证券有限公司

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法人代表:孙名扬

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电话:0451-82336863

客服热线:4006662288

联系人:徐世旺

网址:www.jhzq.com.cn

(28)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街 95 号

客户服务电话:4006600109

电话:028-86690070

传真:028-86690126

网址:www.gjzq.com.cn

(29)爱建证券有限责任公司

地址:上海市南京西路 758 号 23 楼

客服电话:021-63340678

电话:021-32229888

传真:021-62878783

网址:www.ajzq.com

(30)华西证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街 239 号

客户服务热线:4008888818

联系人:金达勇

电话:0755-83025723

传真:0755-83025991

网址:www.hx168.com.cn

(31)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

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客服电话:010-66045678

传真:010-66045527

网址:www.txsec.com

(32)信达证券股份有限公司

地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

客户服务电话:4008008899

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

公司网址:www.cindasc.com

(33)华宝证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区环球金融中心 57 楼

客户服务电话:400-820-9898

联系人:汪明丽

电话:021-68778075

传真:021-68868117

网址:www.cnhbstock.com

(34)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、

44 楼

客服电话:95575 联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87555305

网址:www.gf.com.cn

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(35)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

客户电话:400 600 8008

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

网址:www.china-invs.cn

(36)齐鲁证券有限公司

办公地址:山东省济南市经十路 20518 号

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

网址:www.qlzq.com.cn

(37)民生证券股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

客服电话:4006198888

联系电话:010-85127622

联系传真:010-85127917

公司网址:www.mszq.com

(38)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

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联系电话:(027)87618882/(028) 86711410

传真:(027)87618863

公司网站:www.tfzq.com

(39)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号

网站:www.cfsc.com.cn

客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

(40)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

客服电话:400-1022-011

网址:www.zszq.com.cn

(41)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

传真:021-38670161

网址:www.gtja.com

(42)中信建投股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

客服电话:4008888108

电话:010-85130577

传真:010-65182261

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网址:www.csc108.com

(43)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 8 号

联系电话:010-58568062

传真:010-58568062

客户服务电话:010-58568118

网址:www.hrsec.com.cn

(44)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

联系人:常春艳

联系电话:0755-82721122

传真:0755-82029055

客户服务电话:4009200022

网址:http://licaike.hexun.com

(45)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

电话:021-54509988

传真:021-64383798

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(46)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

电话:0571-2882935

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传真:0571-26698533

客户服务电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(47)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层

法人代表:赵大建

客户服务电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

(48)联讯证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法人代表:徐刚

联系人:彭莲

网址:www.lxzq.com.cn

指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司

认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

法定代表人:陈耀先

电话:010-58598839

传真:010-58598907

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注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

电话:0755-22163333

传真:0755-22163390

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法人代表:杨绍信

经办注册会计师:薛竞、叶尔甸

电话:021-23238888

传真:021-23238800

六、基金的历史沿革

大成优选混合型证券投资基金(LOF)(“本基金”)系依据《运作办法》的相关规定,

由大成优选股票型证券投资基金(LOF)更名而来。大成优选股票型证券投资基金(LOF)

由大成优选股票型证券投资基金(以下简称“大成优选封闭”)转型而来。自 2012 年 7 月

11 日大成优选股票型基金终止上市之日起,原《大成优选股票型证券投资基金基金合同》

失效,《大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金正式转型为上市开

放式基金,存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为

“大成优选股票型证券投资基金(LOF)”。

七、基金的存续

(一)基金份额的变更登记

基金份额的变更登记是指大成优选封闭终止上市后,基金管理人向中国证券登记结算

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有限责任公司总公司及其深圳分公司取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册,并进

行基金份额更名以及必要的信息变更之后,中国证券登记结算有限责任公司总公司及其深

圳分公司根据基金管理人的申请,进行基金份额更名以及必要的信息变更。

(二)基金类型和存续期限

1、基金类型:混合型基金

2、基金运作方式:契约型上市开放式

3、存续期限:不定期限

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作

日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式

或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。

八、基金份额激励

根据大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于 2012 年 5 月 21 日发布的

《大成优选股票型证券投资基金转型方案说明书》(《大成基金管理有限公司关于召开大成

优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》附件三),基金管理人将对自大成

优选股票(LOF)开放日常申购、赎回之日起满 3 个月的原持有人持有的原大成优选封闭

基金份额转型而来的基金份额数量给予 0.3%的份额激励。

1、激励对象

在大成优选封闭转型前即持有基金份额(即 2012 年 7 月 26 日深圳证券交易所交易结

束后,在中国证券登记结算有限责任公司总公司及其深圳分公司登记在册的原大成优选封

闭基金份额持有人),并自大成优选股票(LOF)开放日常申购、赎回之日(即 2012 年 9

月 17 日)起,持有由原大成优选封闭基金份额转型而来的大成优选股票(LOF)基金份额

满 3 个月的持有人(以下简称“原大成优选封闭基金份额持有人”)。

2、激励安排

大成优选股票(LOF)开放日常申购、赎回满 3 个月之日(即 2012 年 12 月 16 日),

在中国证券登记结算有限责任公司总公司及其深圳分公司登记在册的原大成优选封闭基金

份额持有人持有的原大成优选封闭基金份额转型而来的基金份额,按 0.3%的比例增加其

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基金份额数量(场外份额按四舍五入保留至小数点后 2 位,场内份额按四舍五入保留至整

数位),同时扣减基金管理人持有的大成优选股票(LOF)基金份额。

大成基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")根据 2012 年 12 月 10 日刊登在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深交所网站(http://www.szse.cn)及基金

管理人网站(http://www.dcfund.com.cn)上的《大成基金管理有限公司关于对原大成优选

股票型证券投资基金份额持有人实施基金份额激励方案及大成优选股票型证券投资基金

(LOF)暂停跨系统转托管业务的公告》,对截止到 2012 年 12 月 16 日在中国证券登记结

算有限责任公司总公司及其深圳分公司登记在册的原大成优选股票型证券投资基金(以下

简称"大成优选封闭";基金代码:150002)份额持有人实施了份额激励。份额激励基数为

2,391,060,545.83 份基金份额,成功份额激励基数为 2,391,060,545.83 份基金份额,成功激

励份额为 7,171,991.07 份基金份额。中国证券登记结算有限责任公司总公司及其深圳分公

司已于 2012 年 12 月 19 日完成了份额变更登记。自 2012 年 12 月 20 日起,原大成优选封

闭份额持有人可以在相关销售机构查询份额激励的相关信息。投资者可拨打基金管理人客

户服务电话(400-888-5558)咨询相关事宜或通过基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)

九、基金份额的申购、赎回与转换

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说

明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

理基金份额的申购与赎回。

投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金份额。本基金场外申购和赎回场

所为场外销售机构的销售网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资

格的会员单位。

办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限

责任公司的有关业务规则。

(二)申购与赎回的开放日及时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务,具体办理

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时间为深圳证券交易所、上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法

律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

2、日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

本基金已于 2012 年 9 月 19 日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。

3、日常申购业务

单个基金账户单笔场内申购的最低金额为 1,000 元,最高不超过 99,999,000 元,投资

者可多次申购,累计申购金额不设上限。

日常申购金额(M) 日常申购费率

M <50 万元 1.50%

50 万≤M <200 万元 1.00%

场外日常申购费率

200 万≤M <500 万元 0.60%

M≥500 万元 1000 元/笔

深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购

场内日常申购费率 费率

设定投资者的场内日常申购费率

注:投资者多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

本基金未开通后端收费模式。

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,申购费主要用于本基金的市场推

广和销售、注册登记等各项费用。

本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制,亦不对单个投资者累

计持有的基金份额上限进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的前提下,根据基金运作的实际情况并在对基金份额持

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有人利益无实质性不利影响的情况下,调整规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管

理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备

1 年以内(不含 1 年) 0.50%

场外赎回费率 1 年到 2 年(不含 2 年) 0.25%

2 年(含 2 年)以上 0

场内赎回费率 0.5%

注:原大成优选封闭基金份额的持有期限自《大成优选股票型证券投资基金(LOF)

基金合同》生效之日起计算;集中申购期或开放日常申购之后申购的基金份额,持有期限

自注册登记机构确认登记之日起计算。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的赎回费用,基金管理人将不

低于其总额的 25%计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

本基金未开通日常转换业务。

销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金

交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的

有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资

人申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资人办理场外申购、赎回应使用基金账户,办理场内申购、赎回应使用深圳证

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券账户;

6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需遵守深

圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国

证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新

的规定,按新规定执行。

基金管理人可在法律法规允许的前提下,根据基金运作的实际情况并在对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开

始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发

生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日

提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其

他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

(五)申购份额与赎回金额的计算方式

基金申购采用金额申购的方式,投资者在申购时支付申购费用,申购费率随申购金额

的不同而有所不同。计算公式为:

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

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例:某投资者申购本基金 100,000 元,申购费率为 1.50%,假设申购当日基金份额净

值为 1.045 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17 元

申购费用=100,000-98,522.17=1477.83 元

申购份额=98,522.17/1.045=94,279.59 份

即:该投资者投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.045 元,则

可得到 94,279.59 份基金份额。

本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算

公式:

赎回总金额=赎回份额T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额赎回费用

例:某投资者赎回 10 万份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份

额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总金额 =100,000×1.016=101,600 元

赎回费用 = 101,600× 0.5% =508 元

净赎回金额 = 101,600 -508 =101,092 元

即:投资者赎回本基金 10 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则

其可得到的赎回金额为 101,092 元。

3、基金份额净值的计算公式

基金份额净值=开放日收市后基金资产净值÷当日基金份额的余额数量

T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证

监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3

位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值

为基准计算。场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以

后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到

小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;场内

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申购涉及份额的计算结果采用截位法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金

返还至投资者资金账户。

5、净赎回金额的处理方式

净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费

用,赎回净金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此

(六)申购和赎回的注册登记

本基金申购和赎回的登记结算业务,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责

任公司的有关规定办理。

投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登

记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登

记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不

得实质影响投资者的合法权益,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(七)拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定

媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投

资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(八)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

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发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金

管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量

的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依

据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持

有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除

时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(九)巨额赎回的情形及处理方式

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转

出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过

前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当

日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择

取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

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申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超

过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式在 2 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒

(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在

规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,

基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,

并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。

4、如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂停

公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一

家指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最

近 1 个工作日的基金份额净值。

(十一)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理

人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管

理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相

关机构。

(十二)基金的登记和转托管

(1)本基金的份额采用分系统登记的原则。原大成优选封闭场内份额变更登记为本基

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金的份额以及本基金场内申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人

证券账户下;原大成优选封闭场外份额变更登记为本基金的份额以及场外申购买入的基金

份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。

(2)登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可

以直接申请场内赎回。

(3)登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。

(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售

机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行

(2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售

机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统

内转托管。

(3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内

赎回的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。

(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记

结算系统之间进行转托管的行为。

(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(十四)基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的

权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权

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机关做出决定之前,被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益

分配与支付。。

投资者除了可以通过场内外申购、赎回本基金外,也可以场内买入、卖出本基金。

基金开放日常申购、赎回 3 个月后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基

金份额上市交易。

在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒介

基金上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交

易;登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记在

证券登记结算系统中,再上市交易。

本基金已于 2012 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。

1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;

2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;

3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍;

4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;

5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。

本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。

本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统

同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

(六)上市交易的注册登记

投资人 T 日买入成功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人登记权益并办理注册登记

手续,投资人自 T+1 日(含该日)后有权卖出该部分基金;投资人 T 日卖出成功后,注

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册登记机构在 T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。

(七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及

深圳证券交易所的相关规定执行。

(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规

定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此修改无须召开基金份额持有人大

在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场

工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;现金以及

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货及其他金融工

具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金将在全球视野下,基于宏观经济研究,确定大类资产配置比例;通过上市公司

基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略,获取超额收益。优选个股是指积极、深

入、全面地了解上市公司基本面,动态评估公司价值,当股价低于合理价值区域时,买入

并持有;在股价回复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收益。

将根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和

其他资产之间的大类资产配置比例。其中,全球主要股市的市盈率比较、GDP 增速、上

市公司总体盈利增长速度、债市和股市的预期收益率比较和利率水平是确定大类资产配置

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比例的主要因素。

2、股票优选策略

本基金的股票投资采取自下而上优选个股的策略,以深入的基本面研究为基础,精选

价值相对低估的优质上市公司股票,构建股票投资组合。

(1)建立初选股票池

本基金通过建立初选股票池,避免投资于具有较大风险的股票。已公告资产重组或基

本面发生重大变化的 ST、*ST 股票,经过基金投资团队严格评估后合格的,仍可进入基

金初选股票池。

(2)建立备选股票池

在初选股票池的基础上,本基金将按照以下 5 个因素,对初选股票池成份股进行筛

选,确定备选股票池。

上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式;

财务状况是否良好;

上市公司的行业地位;

上市公司对上下游的定价能力;

是否具有良好的治理结构。

基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式对以上 5 项因素进行分析。其

中,上市公司的盈利模式主要通过其过去 3 年主营业务收入占营业收入比例、主营业务收

入增长率等指标衡量;财务状况主要通过其过去 3 年资产负债比例、毛利率和净资产收益

率等指标衡量;行业地位主要通过其过去 3 年在行业中的市场占有率等指标衡量;对上下

游的定价能力主要通过其过去 3 年经营性现金流占净利润的比例等指标衡量;治理结构主

要通过其股东结构、董事会成员构成、管理层过往表现、权责制衡机制、信息披露透明性

以及基金管理人投资团队实地调研结果等情况考察。

(3)深入分析

基金管理人投资团队将通过案头分析或公司实地调研等方式,深入了解备选股票池成

份股基本面数据的真实性,确保对上市公司内在价值估计的合理性。研究员将把上市公司

的盈利能力与国际或国内同行业的公司作比较,调研与公司有关的供应商、客户、竞争对

手等各方的情况,通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。

(4)建立投资组合

本基金以备选股票池成份股的动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据,动态

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性价比主要根据上市公司未来两年的动态 PE 衡量。未来两年的动态 PE 由基金管理人投资

团队根据内外部研究资料并结合实地调研结果,在对备选股票池成份股未来两年业绩预测

的基础上,结合当前市场价格计算。

基金投资团队将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排序,同时参考 PEG、

PB、现金流估值等指标以及对上市公司的定性分析,选择各行业中动态性价比最优的股

票买入,构建股票组合。

(5)投资组合的调整

基金投资团队在买入个股之后,将动态跟踪上市公司的基本面变化,并根据基本面变

化及时调整业绩预测及动态性价比排序;在出现新的动态性价比更优的股票时,将以动态

性价比更优的股票替代现有组合中性价比下降的股票。

主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策

略配置债券资产,力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。

(1)利率预测分析

准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组

合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益;当预期利率上升时,减少长久期

债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。

(2)收益率曲线变动分析

收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲

线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例,获得投资收益。

(3)债券信用分析

通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债

券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。

(4)收益率利差分析

在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块

之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。

4、其他投资策略

(1)权证投资

本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资

策略主要包括以下几个方面:1)采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为

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权证投资的价值基准;2)根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权

证趋势投资;3)利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风

险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。

(2)股指期货投资

本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲

系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。

套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能,改变投资组合的

beta,以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此,套期保值策略分为多头套期保值和

空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求,需要在未来买入

现货股票,为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作;空头套期保值是指卖

出期货合约来对冲股市系统性风险,控制与回避持有股票的风险的操作。

基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成,

决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。

在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系

统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合 beta 值的易变性以及股指

期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最

优套保比率。

在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值

组合。主要工作包括,基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合 beta

系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合 beta 值超过事先设定的 beta

容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策

如法律法规或监管机构以后允许,在履行适当程序后,本基金可以依法投资于其他衍

生工具或结构性产品,用于基金的风险管理和增加收益。

(四)投资决策依据

1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;

2、宏观、微观经济景气状况和证券市场走势;

3、国家财政政策、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策;

4、上市公司的成长属性和价值属性指标;

5、上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估。

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(五)投资决策流程

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资决策流程如下:

1、大类资产配置和股票资产类别配置的决策程序

(1)大类资产配置

宏观研究员就政治形势、政策趋势、宏观经济形势、利率走势以及证券市场发展趋势

等进行分析,向投资决策委员会和基金经理提交研究报告。

投资决策委员会根据相关报告,对市场中长期发展趋势做出判断,向基金经理提出大

类资产配置指导性意见。

基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果,拟定基金大

类资产配置建议,提交投资决策委员会审议。

投资决策委员会对基金大类资产配置建议的可行性进行分析, 形成投资决议并授权

基金经理执行。

(2)股票资产类别配置

基金经理综合各研究员的研究成果,依据本基金投资策略,向投资决策委员会提交股

票资产类别配置建议。经投资决策委员会批准后,基金经理制定详细的股票资产类别配置

计划并经授权后执行。

2、投资品种选择的决策程序

(1)股票投资的决策程序

本基金所投资的上市公司必须已经进入本基金股票投资备选库,进入备选库的股票必

须经过股票投资基本库、股票投资初选库和股票投资备选库的筛选程序,具体过程如下:

1)研究员根据法律法规和基金合同规定,判断股票是否存在明显风险,确定股票投资

基本库;

2)研究员通过大量研读证券公司研究报告,经过综合分析判断,在股票投资基本库的

基础上确定股票投资初选库;

3)研究员选择初选库中的股票,进行深入分析和实地调研后,提交投资研究联席会议

讨论。投资研究联席会议经过充分讨论和论证,确定该股票是否进入股票投资备选库;

4)基金经理从股票投资备选库中选择股票构建投资组合。

(2)债券投资的决策程序

本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债(含可转换债券)等债券

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基金经理根据经投资决策委员会审批的大类资产配置计划,向债券投资研究员提出债

券投资需求,债券投资研究员在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动

性、安全性和收益性等因素进行综合分析的基础上,提出债券投资建议。基金经理根据债

券投资研究员的债券投资建议,制定债券投资方案。

(3)股指期货的决策程序

1)投资决策委员会依据研究部提供的宏观分析报告、投资策略报告,结合风险管理部

提供的风险评价和衍生品研究员提供的股指期货市场分析报告等资料,对证券市场形势进

行研判,提出下一阶段基金的股指期货投资策略及参与比例意见,审批基金经理提交的具

体的股指期货投资建议;

2)金融衍生品投资研究会议定期回顾和研究股指期货投资的情况以及市场状况,并提

出基金进行指期货投资的调整建议。同时,不定期就突发事件进行分析评估,形成股指期

货的调整意见,供基金经理及投资决策委员会决策参考;

3)基金经理依据投资决策委员会的决议和金融衍生品投资研究会议的调整建议,确定

其投资组合,制定具体的股指期货投资计划,并在获得投资决策委员会的批准后,负责计

划执行;

4)风险管理部对股指期货投资潜在的异常风险进行监控并及时揭示;

5)风险管理部定期对投资组合进行事后的风险与绩效评估,并就投资组合的绩效进行

评估和归因分析,以供基金经理和投资决策委员会使用;

6)基金经理对市场变化、投资组合调整、组合风险监控、业绩评估等事项进行汇总和

分析,形成下一阶段的投资策略建议,并提交投资部负责人审批或投资决策委员会会议使

80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率

本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得

的股票指数的编制方法后,本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300

指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中证综合债券指数收益率作为

业绩比较基准。本基金的股票投资比例区间为 60%-95%,取 80%为基准指数中股票投资所

代表的权重,其余 20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此,本基金的业绩比较基

准确定为“沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%”。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

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推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在征

得基金托管人同意并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币

市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。

(八)投资禁止行为与限制

依据《基金法》,基金财产不得用于下列投资或活动

1.承销证券;

2.违反规定向他人贷款或者提供担保;

3.从事承担无限责任的投资;

4.向其基金管理人、基金托管人出资;

5.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

6.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其

他重大利害管理的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易

的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理

机构的规定,并履行信息披露义务。

(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;

(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

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(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产

支持证券规模的 10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不

得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之

日起 3 个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(15)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资

产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权

证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有

的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包

括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;基金所持

有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

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2、不谋求对上市公司的控股,除依法行使股东权利之外,不直接参与所投资上市公司

的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

(十)基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

(十一)投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2015 年 8 月 14 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合数据截止到 2015 年 6 月 30 日,其中的财务资料未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比

项目 金额(元)

号 例(%)

1 权益投资 583,906,030.69 64.17

其中:股票 583,906,030.69 64.17

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中:债券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

7 银行存款和结算备付金合计 281,328,396.08 30.92

8 其他资产 44,647,524.65 4.91

9 合计 909,881,951.42 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

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C 制造业 300,135,318.95 34.61

电力、热力、燃气及水生产和供

D 20,648,141.50 2.38

E 建筑业 56,383,749.27 6.50

F 批发和零售业 61,634,265.40 7.11

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 24,800,000.00 2.86

信息传输、软件和信息技术服务

I 48,780,791.93 5.62

J 金融业 - 0.00

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 18,845,172.80 2.17

M 科学研究和技术服务业 52,678,590.84 6.07

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

合计 583,906,030.69 67.32

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序 占基金资产净

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

号 值比例(%)

1 000333 美的集团 2,008,824 74,888,958.72 8.63

2 002568 百润股份 529,684 69,669,336.52 8.03

3 600872 中炬高新 2,695,886 62,436,719.76 7.20

4 002081 金螳螂 2,000,133 56,383,749.27 6.50

5 300284 苏交科 2,584,818 52,678,590.84 6.07

6 300017 网宿科技 1,050,758 48,776,186.36 5.62

7 600217 *ST 秦岭 3,943,823 47,365,314.23 5.46

8 600682 南京新百 1,241,974 46,611,284.22 5.37

9 002271 东方雨虹 1,300,000 33,410,000.00 3.85

10 000796 易食股份 1,000,000 24,800,000.00 2.86

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本积极投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资投指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系

统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。报告期内,本基

金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响,股

指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

本基金本报告期未投资国债期货。

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)基金的其他资产构成

1 存出保证金 707,633.87

2 应收证券清算款 43,770,713.61

4 应收利息 26,310.54

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5 应收申购款 142,866.63

9 合计 44,647,524.65

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 流通受限部分的 流通受限情况说

重大事项临时停

1 600872 中炬高新 62,436,719.76 7.20

牌重大事项临时停

2 600217 *ST 秦岭 47,365,314.23 5.46

牌(6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 标准差 准收益率

准差 ①-③ ②-④

① ② ③

2012.07.27-2012.12.31 5.91% 0.89% 6.11% 1.02% -0.20% -0.13%

2013.01.01-2013.12.31 3.13% 1.23% -5.90% 1.12% 9.03% 0.11%

2014.01.01-2014.12.31 29.23% 1.06% 42.57% 0.97% -13.34% 0.09%

2015.01.01-2015.06.30 57.31% 2.19% 22.09% 1.81% 35.22% 0.38%

2012.07.27-2015.06.30 122.04% 1.35% 73.80% 1.20% 48.24% 0.15%

(二)自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

(2012 年 7 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日)

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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合

比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

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规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与

其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。

十四、基金资产估值

基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金相关金融资产的公允价值, 并为基金

份额提供计价依据。

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的

市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最

近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类

似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;

(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

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(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关

3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

6、金融衍生品的估值

(1)上市流通金融衍生品按估值日其结算价估值;估值日无交易的,且最近交易日后

经济环境未发生重大变化,以最近交易日的结算价估值;如最近交易日后经济环境发生了

重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易结算价,确

(2)未上市金融衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值模型

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

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量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结

果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术

水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

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(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果

获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得

的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误

责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金财产损失时,基金

托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基金资产损失时,

基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成

基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、

基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责

任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

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国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理

人,由基金管理人对基金净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,

1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值

错误处理。

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现

该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十五、基金费用与税收

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

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8、基金上市初费及年费;

9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.25%年费率计提。管理费的计算方法如

H=E×1.25%÷当年天数

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

在通常情况下,该项费用按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率计提,即本基金的

年托管费率为 0.25%。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。基金托管人应于次月首日起 10

个工作日内按照基金管理人指令从基金财产中一次性支付。

(3)上述“1、基金费用的种类”第 3 至 7 项费用根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额,由基金托管人从基金财产中支付。

集中申购期申购费率与日常申购费率一致。

申购金额 M 费率

M<50 万 1.50%

50 万≤M<200 万 1.00%

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200 万≤M<500 万 0.60%

投资者多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例确认方

式对有效申购金额进行部分确认时,投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率

深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外集中申购费率设定投资

者的场内集中申购费率。

(3)本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,在投资者申购基金份额时

缴纳,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

1 年以内(不含 1 年) 0.50%

1 年到 2 年(不含 2 年) 0.25%

2 年(含 2 年)以上 0

通过跨市场转登记由场内转至场外的基金份额,其持有期限自转登记至场外的份额确

认日起计算。

场内赎回费率为固定比例 0.5%。

(3)赎回费的 25%归入基金财产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(四)费率的调整

基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等

相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大

会审议;调低基金管理费率和基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下

改变收费模式,无须召开基金份额持有人大会。

将来法律法规许可的情况下,本基金可以依法提取业绩报酬和/或业绩风险准备金。

基金管理人最迟应于新的费率或收费模式实施前 2 日在至少一种指定媒介上予以公

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本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十六、基金收益与分配

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收

益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个

月可不进行收益分配;

2、登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,

投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,

默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统基金份额只能采取现金红利方

式,投资人不能选择红利再投资;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金收益分配方案中载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指

定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

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(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如

下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

4、会计制度执行国家有关会计制度。

5、本基金独立建账、独立核算。

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核

算,按照有关规定编制基金会计报表。

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面

方式确认。

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计

师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师

事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合

同》及其他有关规定。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

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金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披

露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒介和基金管理人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证投

资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披

露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大

会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律

文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有

人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招

募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在

公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就

有关更新内容提供书面说明。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

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基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招

募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、

2、基金集中申购公告

基金管理人应当就基金集中申购的具体事宜编制基金集中申购公告,并在披露招募说

明书的当日登载于指定媒介上。

3、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的 3 个

工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和基金管理人网站上。

4、基金资产净值、基金份额净值

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公

告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网

站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净

值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和

基金份额累计净值登载在指定媒介上。

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回

价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者

6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告

正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应

当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年

度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并

将季度报告登载在指定媒介上。

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者

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基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公

场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

7、划入业绩风险准备金公告

基金管理人应当在将业绩风险准备金划入基金财产的至少 2 个工作日前,在指定报刊

和网站登载划入业绩风险准备金的有关公告,披露划入业绩风险准备金的具体时间、方式

和数量等信息。

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予

以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会

派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开;

(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金

(9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过

30%;

(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处

罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

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(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

(18)基金改聘会计师事务所;

(21)本基金开始办理申购、赎回;

(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;

(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

(26)基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市;

(27)中国证监会规定的其他事项。

9、公开澄清

在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

10、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

本基金份额持有人大会未设日常机构。

11、中国证监会规定的其他信息。

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披

露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管

理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

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更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面

文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,

应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住

所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查

阅、复制。

本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等

各种因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,导致基金收益水平发生波

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影

响,从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而产生的风险。

证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的

周期性变化,基金所投资于证券的收益水平也会随之变化,从而产生风险。

金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,也会影响企业的融资成本和利

润,进而影响基金持仓证券的收益水平。

基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买

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力下降,从而使基金的实际投资收益下降。

5、国际竞争风险

随着中国市场开放程度的提高,上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类

产品公司的强有力竞争,部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下滑。尤其是

中国加入 WTO 以后,中国境内公司将面临前所未有的市场竞争,上市公司在这些因素的

影响下将存在更大不确定性。

6、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更

新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公

司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下

降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系

统风险,但不能完全避免。

流动性风险是指在市场或者个股流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法迅速、

低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。

由于开放式基金的特殊要求, 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求。 在

管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多导致收益下降的风险。

(三)信用风险

基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人出现违约、拒绝支付债券本

息,或者债券发行人信用质量下降导致债券价格下降,造成基金财产损失的风险。

(四)本基金特有风险

本基金重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,正常情况下,本基金股

票投资比例最低将保持在 60%以上,无法完全规避股票市场的下跌风险。

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有

杠杆性,当出现不利行情或现货投资组合与股指期货波动不一致时,股指期货微小的变动

就可能会使基金资产遭受损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时

间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,交易所对股指

期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响,从而对基金收益产生

不利影响。

(五)操作或技术风险

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相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失

误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错

误、IT 系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理

人、 基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

(六)不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基

金资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和销售代理机构

等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成;金融市场危

机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致

基金或者基金份额持有人利益受损。

二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议

通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效 后方可执行,自决议生效后2

日内在指定媒介公告。

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1、基金财产清算组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

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2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具

有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行评估和变现;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

二十一、基金合同内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

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1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护

基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因

基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的

外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转

换和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

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(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、

赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基

金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资

者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支

付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

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(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,

应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人

违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管

人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(25)建立并保存基金份额持有人名册;

(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证

监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

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基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;

对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基

金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行

《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配

合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监

管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因

其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金

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管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人

追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不

(1)认真阅读并遵守《基金合同》;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

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基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人

(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

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1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基

金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之

日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基

金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托

管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面

告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具

书面决定之日起 60 日内召开。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份

额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以

上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基

金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

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(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面

表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会

议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理

人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金

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托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基

金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见

的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);

(4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定

终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基

金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人

授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人

拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位

名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)

和联系方式等事项。

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在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%

以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、

终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定

的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计

入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

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(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点

以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进

行监督的,不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通

讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公

证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收

益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个

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月可不进行收益分配;

2、登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,

投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,

默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统基金份额只能采取现金红利方

式,投资人不能选择红利再投资;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指

定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

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8、基金上市初费及年费;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.25%÷当年天数

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

H=E×0.25%÷当年天数

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

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本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金财产的投资范围和投资限制

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场工

具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;现金以及到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货及其他金融工具

的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;

(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不

得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

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(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

3 个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(15)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资

产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权

证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有

的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包

括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;基金所持

有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

(16)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

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(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金

托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其

他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,

应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构

的规定,并履行信息披露义务。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受

上述规定的限制。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的

市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最

近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类

似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最

近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济

环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

市价,确定公允价格;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估

值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大

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变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关

3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

6、金融衍生品的估值

(1)上市流通金融衍生品按估值日其结算价估值;估值日无交易的,且最近交易日后

经济环境未发生重大变化,以最近交易日的结算价估值;如最近交易日后经济环境发生了

重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易结算价,确

(2)未上市金融衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值模型

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

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因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结

果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

(五)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,

由基金管理人对基金净值予以公布。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执

行,自决议生效之日起在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

3、《基金合同》约定的其他情形;

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4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算

小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

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基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经

友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则

进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由

败诉方承担。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同的效力

《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表

签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面

确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会批准并公

告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内

的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金

托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅。

二十二、基金托管协议的内容摘要

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

成立时间:1999 年 4 月 12 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

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批准设立文号:证监基金字[1999]10 号

经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

成立时间:1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提

供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇

贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借

款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖

股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外

信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买

卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令

可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术

系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场工

具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其

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他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。

基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知

基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。

2、对基金投融资比例进行监督;

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;现金以及到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货及其他金融工具

的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;

(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不

得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

3 个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

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值的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(15)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资

产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权

证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有

的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包

括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;基金所持

有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本

机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。

4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由

银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可

以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管

理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管

理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。

5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控

制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,

应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承

6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先

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确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金

投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净

值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律

法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人

收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金

托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限

期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。

(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的

规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报

告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规

定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的

规定及时向中国证监会报告。

(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规

定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相

关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况

进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的

资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管

理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法

规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金

托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理

人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的

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违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

(三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料

以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基

金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设或变更基金财产的资金账户(含期货结算账户)、证券账

户和其他基金资产投资所需要的账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托

管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)集中申购期申购资金的验资和入账

1、集中申购期满或基金管理人宣布停止集中申购时,由基金管理人在法定期限内聘请

具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报

告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基

金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

(三)基金的银行账户的变更和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的变更和管理。

2、基金托管人以本基金的名义变更本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金

托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支

付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的变更和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营

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业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管

理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理

人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配

合和协助。

(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的变更和管理

1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结

算有限责任公司变更证券账户。

2、本基金证券账户的变更和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司变更结算备付金账

户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资

所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执

4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相

关账户的开设或变更、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账

户开设、使用的规定。

(六)债券托管专户的变更和管理

基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借

市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结

算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司变更银行间债券市场债券托管账户,并

代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管

人负责向中国人民银行报备。

基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协

(七)其他账户的开设和管理

1、在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约

定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托

管人根据有关法律法规、相关交易所规则的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。

该账户按有关规则使用并管理。

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2、法律法规等有关规定对相关账户的开立、变更和管理另有规定的,从其规定办理。

(八)基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

(九)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及

有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正

本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有

关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少

各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。

五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金

资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,

小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资

基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基

金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后

计算得出当日的该基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人按

《基金合同》规定的估值方法、时间、程序复核后,并以双方约定的方式将复核结果发送

给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核

对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,

基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,

视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金

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管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当

在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定

的,按其规定处理。

6、除本协议和《基金合同》另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数

据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若

基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算

的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述

错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承

担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额

不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例

对返还金额进行分配。

7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该

错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但

基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能

达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人

可以将相关情况报中国证监会备案。

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和

会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进

行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金

管理人的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,

双方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于

每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每 6 个月结束之日起 45

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日内更新完毕并予以公告。季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工作日内编制完毕并予

以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 60 日内编制完毕并予以公告;年度报告在会计

年度结束后 90 日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不

编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人

在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季

度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日

内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将

有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复

核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管

人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理

人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式

基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应

共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以

基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托

管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果

基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人

有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

六、基金份额持有人名册的的登记与保管

(一)基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类:

1、基金集中申购期结束时的基金份额持有人名册;

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

(二)基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束

后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金集中申购期结束时的基金份额持有人名

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册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持

有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。

(三)基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,

基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金

托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

七、适用法律及争议解决方式

(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友

好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决

的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效

的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。

发生以下情况,本托管协议应当终止:

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产

进行清算。

二十三、对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,

并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

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(一)客服中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-5558(国内免长

途话费)可享有如下服务: A、自助语音服务:提供 7×24 小时电话自助语音的服务,可

进行账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。 B、人工坐席服务:提供每周五天,

每天不少于 8 小时的人工坐席服务(法定节假日除外)。投资者可以通过该热线获得业务咨

询、基金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。

(二)综合对账单服务 大成基金按季度和年度为基金份额持有人提供综合对账单服

务,服务形式包括网站自助查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对

账单邮寄等。其中,纸质对账单邮寄仅限 70 岁以上持有人、或确有需要并已订制纸质对账

单的持有人。

(三)财经汇资讯服务 大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台,财

经汇提供专业、独家、一手的理财资讯,并采用分级服务方式提供差异化资讯服务。投资

者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)财经汇平台或下载财经客户端,免费使用。

(四)网站自助服务 基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)为投资者提供基金账户

及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务,提供理财刊

物查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时,网站还设有电子邮箱服

务(客户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn)和网上在线答疑服务。

(五)网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通

过基金管理人网站 www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基

金定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等

各类业务。其中,基金定投、转换等业务的开通时间,已另行公告为准。

(六)财富俱乐部 财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端(VIP)客户专门设立的

服务体系,将为高端(VIP)客户提供专项的个性化服务。

(七)投资理财中心 大成基金各地投资理财中心负责所辖区域高端(VIP)客户的柜

台式服务工作。

(八)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资

理财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于

受理的投诉或建议,基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复;不能及时回复的,在约定的

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最晚主动联系客户时间内告知客户。

二十四、其他应披露的事项

(一)本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。

(二)最近 3 年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到

任何处罚。

(三)2015 年 1 月 28 日至 2015 年 7 月 27 日发布的公告:

1.2015年2月4日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“游族网络”股票估值

调整的公告》。

2.2015年2月12日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东方财富”股票估值

调整的公告》。

3.2015年2月17日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“久其软件”股票估值

调整的公告》。

4.2015年2月26日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万达信息”股票估值

调整的公告》。

5.2015年2月27日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“洪涛股份”股票估值

调整的公告》。

6.2015年3月3日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“鹏博士”股票估值调

整的公告》。

7.2015年3月12日《大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》。

8.2015年3月13日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长安汽车”股票估值

调整的公告》、《大成优选股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2015年第1期)》、《大

成优选股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2015年第1期)》。

9.2015年3月17日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持的“顺荣三七”股票估值调

整的公告》。

10.2015年3月18日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华域汽车”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“神州高铁”股票估值调整的

11.2015年3月23日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“超图软件”股票估

值调整的公告》。

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

12.2015年3月24日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海虹控股”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长信科技”股票估值调整的

13.2015年3月25日《大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公

告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“广联达”股票估值调整的公告》、《大成

基金管理有限公司关于旗下基金持有的“盛运股份”股票估值调整的公告》。

14.2015年3月26日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“航天信息”股票估

值调整的公告》。

15.2015年3月27日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东软载波”股票估

值调整的公告》。

16.2015年3月28日《大成优选股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告》、《大成

优选股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要》。

17.2015年4月3日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“桑德环境”股票估值

调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“英特集团”股票估值调整的公

18.2015年4月8日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“九芝堂”股票估值调

整的公告》、大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“招商银行”股票估值调整的公告》。

19.2015年4月10日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“招商地产”股票估

值调整的公告》。

20.2015年4月11日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金飞达”股票估值

调整的公告》。

27.2015年4月14日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“银之杰”股票估值

调整的公告》。

21.2015年4月16日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“科大讯飞”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中科曙光”股票估值调整的

22.2015年4月18日《大成优选股票型证券投资基金(LOF)2015年第1季度报告》、《大

成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“汇川技术”股票估值调整的公告》、《大成优选股

票型证券投资基金(LOF)基金变更基金经理公告》。

23.2015年4月23日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

值调整的公告》。

24.2015年4月27日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东方国信”股票估

值调整的公告》。

25.2015年4月29日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“丹甫股份”股票估

值调整的公告》。

26.2015年5月5日《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

27.2015年5月6日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“正邦科技”股票估值

调整的公告》。

28.2015年5月8日《大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支付交易费率的公

29.2015年5月9日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“卫士通”股票估值调

整的公告》。

30.2015年5月12日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“合众思壮”股票估

值调整的公告》。

31.2015年5月14日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万通地产”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中炬高新”股票估值调整的

32.2015年5月16日《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

33.2015年5月20日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“高德红外”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华润万东”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“康恩贝”股票估值调整的公告》。

34.2015年5月21日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“奥飞动漫”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“康尼机电”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“泰亚股份”股票估值调整的公告》、

《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万讯自控”股票估值调整的公告》、《大成基

金管理有限公司关于旗下基金持有的“网宿科技”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有

限公司关于旗下基金持有的“长信科技”股票估值调整的公告》。

35.2015年5月22日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“大湖股份”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“聚光科技”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万达院线”股票估值调整的公告》、

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《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中国南车”股票估值调整的公告》。

36.2015年5月23日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金螳螂”股票估值

调整的公告》。

37.2015年5月27日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“步步高”股票估值

调整的公告》、大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金飞达”股票估值调整的公告》、

《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“京威股份”股票估值调整的公告》、《大成基

金管理有限公司关于旗下基金持有的“欧浦钢网”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有

限公司关于旗下基金持有的“首开股份”股票估值调整的公告》。

38.2015年5月28日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“天壕节能”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值调整的

39.2015年5月29日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金固股份”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“三安光电”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“三花股份”股票估值调整的公告》、

《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“易联众”股票估值调整的公告》。

40.2015年6月2日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“智慧能源”股票估值

调整的公告》。

41.2015年6月3日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中国国旅”股票估值

调整的公告》。

42.2015年6月9日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“超图软件”股票估值

调整的公告》。

43.2015年6月12日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“春兴精工”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“交运股份”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“美邦服饰”股票估值调整的公告》。

44.2015年6月13日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“美盈森”股票估值

调整的公告》。

45.2015 年 6 月 16 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“好莱客”股票

估值调整的公告》。

46.2015 年 6 月 17 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东土科技”股

票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“三泰控股”股票估值

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调整的公告》。

47.2015 年 6 月 18 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“城投控股”股

票估值调整的公告》。

48.2015 年 6 月 19 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“ST 秦岭”股票

估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“南京新百”股票估值调

整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“常山药业”股票估值调整的公

告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“姚记扑克”股票估值调整的公告》。

49.2015 年 6 月 20 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海南海药”股

票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“洪涛股份”股票估值

调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“江苏三友”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“荣信股份”股票估值调整的公告》、

《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“史丹利”股票估值调整的公告》、《大成基

金管理有限公司关于旗下基金持有的“亚夏股份”股票估值调整的公告》。

50.2015 年 6 月 25 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金运激光”股

票估值调整的公告》。

51.2015 年 6 月 26 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“爱迪尔”股票

估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“宋城演艺”股票估值调

整的公告》。

52.2015 年 6 月 27 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华东医药”股

票估值调整的公告》。

53.2015 年 6 月 30 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“伟星股份”股

票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“九阳股份”股票估值

调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“汉威电子”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海欣食品”股票估值调整的公告》。

54.2015 年 7 月 1 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“易华录”股票估

值调整的公告》。

55.2015 年 7 月 2 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“迪马股份”股票

估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万讯自控”股票估值调

整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“南京新百”股票估值调整的公

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56.2015 年 7 月 3 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“安妮股份”股票

估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“方大化工”股票估值调

整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“天壕节能”股票估值调整的公

告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中安消”股票估值调整的公告》、《大

成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中信国安”股票估值调整的公告》。

57.2015 年 7 月 4 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“山东精密”股票

估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“宗申动力”股票估值调

整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“正邦科技”股票估值调整的公

告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长信科技”股票估值调整的公告》、《大

成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“雪莱特”股票估值调整的公告》、《大成基金管

理有限公司关于旗下基金持有的“西藏药业”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限

公司关于旗下基金持有的“沱牌舍得”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关

于旗下基金持有的“盘江股份”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下

基金持有的“欧菲光”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有

的“蒙发利”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“联美

控股”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海印股份”

股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“飞利信”股票估值

调整的公告》。

58.2015 年 7 月 7 日《大成基金管理有限公司关于公司、高管投资旗下基金相关事宜

的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“得润电子”股票估值调整的公告》、

《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海虹控股”股票估值调整的公告》、《大成

基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金运激光”股票估值调整的公告》、《大成基金管

理有限公司关于旗下基金持有的“朗姿股份”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限

公司关于旗下基金持有的“荣之联”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于

旗下基金持有的“首航节能”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基

金持有的“长江电力”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有

的“长亮科技”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“浙

江永强”股票估值调整的公告》。

59.2015 年 7 月 8 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“格林美”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“国投电力”股票估值调整

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“哈空调”股票估值调整的公告》、

《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“和佳股份”股票估值调整的公告》、《大成

基金管理有限公司关于旗下基金持有的“鸿利光电”股票估值调整的公告》、《大成基金管

理有限公司关于旗下基金持有的“华联矿业”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限

公司关于旗下基金持有的“京山轻机”股票估值调整的公告》。

60.2015 年 7 月 9 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“创维数字”股票

估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“春兴精工”股票估值调

整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海默科技”股票估值调整的公

告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海王生物”股票估值调整的公告》、《大

成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华谊兄弟”股票估值调整的公告》、《大成基金

管理有限公司关于旗下基金持有的“黄河旋风”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有

限公司关于旗下基金持有的“建发股份”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“金螳螂”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下

基金持有的“金证股份”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持

有的“九州通”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上

海家化”股票估值调整的公告》、大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“欣汪达”股

票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长城汽车”股票估值

调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中恒电气”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中瑞思创”股票估值调整的公告》、

《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“众信旅游”股票估值调整的公告》。

61.2015 年 7 月 10 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“爱尔眼科”股

票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“百润股份”股票估值

调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“航天信息”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“京投银泰”股票估值调整的公告》、

《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“深圳机场”股票估值调整的公告》、《大成

基金管理有限公司关于旗下基金持有的“迪安诊所”股票估值调整的公告》。

62.2015 年 7 月 11 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“超图软件”股

票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“丹甫股份”股票估值

调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金固股份”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“康得新”股票估值调整的公告》、《大

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成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“康恩贝”股票估值调整的公告》、《大成基金管

理有限公司关于旗下基金持有的“科大讯飞”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限

公司关于旗下基金持有的“科伦药业”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关

于旗下基金持有的“科远股份”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下

基金持有的“利君股份”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持

有的“三安光电”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“顺

络电子”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“苏交科”

股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“网宿科技”股票估

值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“众合科技”股票估值调整

的公告》。

63.2015 年 7 月 14 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“北京文化”股

票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海格通信”股票估值

调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华夏幸福”股票估值调整的

公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“桑德环境”股票估值调整的公告》、

《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万达院线”股票估值调整的公告》、《大成

基金管理有限公司关于旗下基金持有的“游族网络”股票估值调整的公告》、《大成基金管

理有限公司关于旗下基金持有的“长信科技”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限

公司关于旗下基金持有的“中文在线”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关

于旗下基金持有的“佐力药业”股票估值调整的公告》。

64.2015 年 7 月 15 日《大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的公

65.2015 年 7 月 21 日《大成优选股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告》。

66.2015 年 7 月 22 日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告》。

67.2015 年 7 月 27 日《大成基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心申购旗

下部分基金费率优惠的公告》。

二十五、招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有

关法律法规的要求,对 2015 年 3 月 13 日公布的《大成优选股票型证券投资基金(LOF)更

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

新招募说明书(2015 年第 1 期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资

经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。

2、根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。

3、根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。

4、根据最新数据,增加了“十一、基金的投资”的“(十一)投资组合报告部分。

5、根据最新数据,更新了“十二、基金的业绩”部分。

6、根据相关公告,对“二十四、其他应披露的事项”进行了更新,补充了 2015 年 1 月

28 日至 2015 年 7 月 27 日发布的公告。

7、根据最新情况,更新了“二十五、招募说明书更新部分的说明”。

二十六、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场

所,并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。

投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明

书的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。

(一)备查文件

1、中国证监会批准大成优选混合型证券投资基金(LOF)募集的文件

2、《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

3、《大成优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照

5、基金托管人业务资格批件、营业执照

6、关于募集大成混合型证券投资基金(LOF)之法律意见书

(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处 ;其

大成优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅。

二〇一五年九月十一日

[责任编辑:robot]

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