GMBP解美盘:资金涌向美股 本周将先跌后涨(附股)
2016年08月29日 06:55
来源:凤凰国际iMarkets
GMBP公司上周末发表的最新研报显示,相较于美国其他二级市场,本周资金仍向美国股市涌入。受此影响,GMBP预测本周美股市场将首先迎来小幅下跌但周末会放量上涨。
新闻配图
凤凰财经讯(驻北美记者朱易)GMBP公司上周末发表的最新研报显示,相较于美国其他二级市场,本周资金仍向美国股市涌入,美股投资者仍侧重于投资风险相对较高的资产和指数成分股。受此影响,GMBP预测本周美股市场将首先迎来小幅下跌但周末会放量上涨。上周(8月22日至8月26日),标普500指数收于2169.04点,单周跌0.68%。道指收于18395.40点,单周跌0.85%。纳指收于5218.92点,单周跌0.37%
资金涌向美股
根据GMBP公司独创的BPC系统,相较于美元、黄金、原油、美债,美股标普500指数的走势几乎与所有这些二级市场行情呈负相关,说明资金上周仍从其他而二级市场流向美股市场,美股被看多。
美股与美元
截至2016年8月26日,美元相对美股相关性为-0.5348 (级别:-3),中负相关,说明当前资金从美元流向美股。
美股与黄金
截至2016年8月26日,黄金相对美股相关性为-0.5835 (级别:-3),中负相关,说明当前资金从黄金流向美股。
美股与原油
截至2016年8月26日,原油相对美股相关性为0.5045 (级别:+3),中正相关,说明当前资金同时流向原油市场和美股。
美股与美债
截至2016年8月26日, 美国7至10期国债对美股相关性为-0.6108 (级别:-4),中强负相关,说明当前资金从美债流向美股。
投资者偏向高风险资产投资
GMBP的最新周报显示,上周美股投资者仍青睐指数成分股中风险较高的股票。
普通型中等风险指数(BPI_NMRI) vs BP稳定型低风险指数(BPI_SLRI) vs BP敏感型高风险指数(BPI_SHRI)
指标说明:上图由以下三种指数构成,分别用以反应市场对不同风险级别资产的偏好
1.橙色线为BP普通型中风险指数(BPI_NMRI):用以反应市场整体中等风险的资产,相对标普500的收益情况。
2.青色线为BP稳定型低风险指数(BPI_SLRI):用以反应市场整体低风险的资产,相对标普500的收益情况。
3.红色线为BP敏感型高风险指数(BPI_SHRI):用以反应市场整体高风险的资产,相对标普500的收益情况。
指标解读:从2016年7月8日至2016年8月26日,BPI_SHRI敏感高风险指数相较其他指数点位明显提升,稳定指数进一步下跌而普通指数保持持平,说明资金在此时期末退出稳定持仓,涌入相对较高风险资产。然而,各指数点位明显增长缓慢,增长空间有限,到此时期末各指数都有小幅度的下跌,是否处在时期变化点,有待后市数据进一步确认。
BP系统大基金投资偏好与风险指数(BPI_FIPRI) 对市场投资偏好分析
BPI_FIPRI指标说明:BPI_FIPRI是反映机构对指数成分股及市场整体持仓偏好的指数,由以下三种指数构成:
1. 橙色线为BP普通型中风险指数(BPI_NMRI):用以反应市场整体中等风险的资产,相对S&P500(SPX)的收益情况。
2. 红色线为BPI_NAQ50指数: BPS选股系统NASDAQ前50成分股选股构成的指数,用以反应机构NASDAQ成分股持仓收益相对S&P500(SPX)收益情况。
3. 蓝色线为BPI_SPT5: BPS选股系统S&P500成分股各板块综合前5选股构成的指数,用以反应机构S&P500(SPX)各板块持仓相对S&P500(SPX)的收益情况。BPI_FIPRI指标解读:上周SPT5和普通指数基本持平,NAQ50涨幅最大,标普500涨幅其次,说明主力资金持仓发生调整,侧重于指数成分股中风险较高股票。
美股本周将先跌后涨
根据GMBP的BP系统对美股市场走势的解读分析,美股市场目前系统安全风险较小,但风险正在增加。
BPMI_18市场宏观经济指标系统对标普500市场宏观风险分析
BPMI_18指标说明:蓝线代表BPMI_18系统指数,是用以反映美股市场宏观风险的指标,绿线代表S&P500 (SPX)。
BPMI_18指标解读:从图中可以看到,BPMI_18在本周达到-0.006,处于警戒线(图中红线) -0.389之上,偏离警戒线0.383。 BPMI_18当前的风险级别为0级, 显示截至目前(2016年8月26日),美国股票市场系统性风险相对较小。但是值得注意的是在本周末,BPMI有较大程度的回落,虽然仍旧处在安全范围内,但是预示风险在增加。
BPMI阈值风险级别定义
GMBP预测本周(8月29日至9月2日) 美股将先跌后涨,呈下跌趋势。标普500指数的波动范围预计在2150点至2178点之间。GMBP预测上周(8月22日至26日) 美股将先涨后跌,呈下跌趋势,标普500指数预计最高为2201,最低在2165点和2170点之间。上周标普500指数实际先涨后跌,累计跌15点,与预测结果一致。上周实际最高点为2193点,实际最低点为2160点。
根据GMBP的BPS选股系统,本周以下美股最值得关注:
本周值得关注的美股前30名
根据GMBP的BPS选股系统,本周以下美股公司将公布财报并值得关注:
本周将公布公司财报的美股排名(市值大于5亿美元)
GMBP资产管理公司说明:
BPMI指标是监控美股市场宏观风险的指标。BPMI由18种宏观经济指标以及GMBP团队独创的指标综合算法构建。根据该指标相对阈值所处的位置,划分风险级别为4级,每一级别风险程度递增。分别为:1级:适合对冲;2级:阶段性对冲;3级:最大额度对冲;4级:金融危机。
BP是根据GMBP团队独创的算法,对市场多空博弈力量强弱、加速度的特征指标,用于预测市场方向的算法指标。BP指标根据时间窗口可以划分为毫秒级实时BP、天BP、周BP、月BP等。BP系统是一个综合性的系统,有多个衍生分支次系统组成,多种不同的适用范围,用于操盘,风险管理,基金管理,算法交易等等。
文中的BP主系统,BP信号及BP子系统,BP子系统指标,信号均为GMBP独立自主研发,信息仅供个人学习交流使用,不作为商业用途,如需转载需获得GMBP授权,并且文中所有信息不作为投资建议。
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