量化基金渐入佳境 富国研究量化精选基金10月31日起发行
2017-10-31 11:32:33
来源:中国网
今年上半年,世界最大投资企业贝莱德大幅消减人工选股业务,并注重用量化投资策略取而代之。与此同时,在美国,量化交易占美股总交易量已由2013年的13%,提升至2017年的27%。而在中国,量化投资也步入
今年上半年,世界最大投资企业贝莱德大幅消减人工选股业务,并注重用量化投资策略取而代之。与此同时,在美国,量化交易占美股总交易量已由2013年的13%,提升至2017年的27%。而在中国,量化投资也步入了快速发展期,wind数据显示,截至9月30日,市场上已有214只量化产品(各份额分开计算),记者获悉,富国旗下的富国研究量化精选基金(代码005075)将于10月31日正式发行,届时,投资者可通过工商银行等各大银行、券商以及富国基金直销平台进行认购。
据了解,此次富国基金发行的富国研究量化精选将采用“量化+基本面”的概念,即运用“人工智能”技术的数量化投资模型,辅之富国基金内部研究平台的基本面分析,实现两种方法的优势互补。与传统的量化模型不同,富国基金此次将全方面采用人工智能技术,如在数据抓取,因子提炼、组合优化等投资过程中。富国基金表示,具备“自学”能力的人工智能技术不但可以自动提炼有效数据,而且能够动态优化因子组合,提升量化模型的胜率。另外,目前市面上许多量化模型犹存在“只识因子,不识个股”的弊病,针对这一问题,富国基金运用基本面分析精选个股,加强量化选股的风控,可以为投资组合“保驾护航。”
今年上半年,受制于价值投资主导的分化行情,量化策略在风格捕捉上表现略弱,但6月以来,由于市场风格不断扩散,热点分化个股拥有表现机会,量化策略的赚钱能力也逐渐回升,并且从长期回报来看,量化型基金仍具备显著优势。Wind数据显示,今年前三个季度截至9月30日,全市场有数据可查的214只量化基金的平均收益率已达5.17%;长期业绩方面,截至上半年6月30日,全市场量化基金过去三年的平均回报为89.75%,超越wind普通股票型基金指数83.76%、wind偏股混合型基金66.59%和沪深300指数69.36%的涨幅。除此之外,在数量和规模上,量化基金自2015年开始进入高速增长期,wind数据统计,截至2017年9月30日,公募基金市场共有主动量化基金108只,管理规模近800亿元,今年新发41只,募集资金201亿元。
资料显示,量化投资在国外的发展已有50余年历史,截至2016年底,全球量化投资基金总规模已超过3万亿美元,占全球基金规模的比例接近30%,量化投资基金已经成为全球资产管理领域最重要的一支力量。业内人士指出,相较于国外量化基金,中国由于金融发展较晚等特殊原因,量化基金也出现较晚,量化投资进入国内市场才10多年时间。不过得益于出色的长期业绩,量化基金在我国的市场规模和份额正不断扩大,越来越多中国投资者开始关注量化投资。
[责任编辑:李冰 PF013]
责任编辑:李冰 PF013
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