注册
匠选
凤凰网财经 > 基金
热门文章 换一换

全球首只海选量化基金表现不佳


来源:中国网

中国基金报记者姚波许多人相信,总有一些高手隐藏在民间,于是有网络平台向那些隐士发出了英雄帖,希望从中选出最厉害的量化投资秘笈。不过,这只海选出来的量化策略基金表现并不好,首席投资官已经辞职。据了解,随

中国基金报记者姚波

许多人相信,总有一些高手隐藏在民间,于是有网络平台向那些隐士发出了英雄帖,希望从中选出最厉害的量化投资秘笈。不过,这只海选出来的量化策略基金表现并不好,首席投资官已经辞职。

据了解,随着量化策略的发展,网络上出现了为数众多的量化投资平台,在这些平台上,来自全球各地的量化投资爱好者分享他们的投资技术、心得,这些带有高手过招意味的平台往往聚集着数以十万计的粉丝,而平台则希望这些投资人才能够产生出实际有效的量化策略。

Quantopian就是全球最早和最大的量化策略平台,曾经获得过私募大佬斯蒂文·科恩以及众多风险资金的青睐。去年年中,Quantopian平台在其庞大的用户群体中发起了一项评选,参选的量化投资爱好者拿出自己认为必胜的量化方案,平台将从中选出最优者并根据他的方案成立产品进行实际投资。

首个幸运儿是从平台上超过50万个量化策略中千挑万选出来的,所成立的产品名为“1337号”,投入到这一产品的资金达到5000万美元。该策略脱颖而出的条件包括量化策略业绩回报、风险、投资风格、市场容量等,而这项量化策略的设计者可以获得资金产生的10%的收益作为回报。

据报道,该基金在今年6月成立,到10月底时已亏损了3%,而今年美股处于大牛市,这样糟糕的业绩证明该策略至少在大牛市中不能奏效。作为该产品的管理人,前知名量化基金经理约翰逊·拉金也已离任,产品交由公司内部的投资团队代为管理。

早在2016年,Quantopian就开始用自由资金进行测试,以检验这些通过历史数据证明表现上佳的策略,在市场中的实际表现如何。年初开始,Quantopian平台还使用了科恩投资的资金来检验策略的表现。

近年来,越来越多的量化平台在网络上崛起,他们希望以网络替代传统的依赖私募公司的模式。然而,许多现有的量化投资者,对分散化的社区能否诞生量化策略高手持怀疑态度,而全球首只产品的短期业绩不佳,似乎又成为坐实这一推测的证据。

外界认为,这些平台上聚集的多为业余爱好者,要想在浩繁的金融数据中找到有效模型并盈利并非易事。许多其他领域的专家,如物理、语言学以及互联网等方面的高手可能并不擅长制作金融投资模型。

实际上,这一现象从一个角度反映出金融界对于人才的渴求。尤其是当前,人工智能崛起,科技界和金融界都在以重金吸引数据人才,硅谷科技巨头给出的薪酬并不比金融界给出的差,如果这类分享型平台的策略不能奏效,金融界对相关技术人才的吸引力也会下降。

不过,还是有许多大型量化基金继续在网络量化平台上涉猎,包括英仕曼AHL、two Sigma等都在尝试投资量化策略平台,毕竟淘金成功的可能性依然存在。

[责任编辑:李冰 PF013]

责任编辑:李冰 PF013

推荐

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

预期年化利率

最高13%

凤凰金融-安全理财

凤凰点评:
凤凰集团旗下公司,轻松理财。

近一年

13.92%

混合型-华安逆向策略

凤凰点评:
业绩长期领先,投资尖端行业。

为您推荐

undefined
没有更多了

凤凰财经官方微信

凤凰新闻 天天有料
分享到: