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股指期货小幅抗跌

2011年12月06日 07:15
来源:新闻晨报 作者:张佳昺

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昨日A股在中小盘股的带领下继续下挫,沪深300指数虽然相对抗跌,但亦下跌35.92点,跌幅为1.40%,报收2521.39点。不过,与此同时四个期指合约跌幅均小于现货指数,显示了一定的抗跌走势——在主力合约期现货价差不低的情况下,尤其难能可贵。

近期合约中,IF1112合约下跌29.20点,跌幅1.14%,报收2536点,期现货价差为14.61点,全日共成交265673手,未平仓合约数为38245手,较上一交易日增加4219手;IF1201合约则下跌29.8点,跌幅为1.16%,报收2541.80点,期现货价差为20.41点,全日共成交7157手,未平仓合约数为4203手,较上一交易日增加881手。

远期合约方面,IF1203合约下跌26.4点,跌幅为1.02%,报收2559.40点,期现货价差为38.01点,全日共成交1227手,未平仓合约数为3038手,较上一交易日增加189手。IF1206合约则下跌30.40点,跌幅1.17%,报收2575点,期现货价差为53.61点,全日共成交237手,未平仓合约数为991手,较上一交易日增加40手。

从主力合约IF1112的期现货价差日内走势来看,早盘IF1112合约并不算强势,期现货价差大多数时间在0点到10点之间盘整,临近下午收盘前更低至5点左右,不过下午走势相对强势,期现货价差一路走高,在现货收盘后的15分钟交易中,IF1112合约继续上涨1.5点,将期现货价差进一步推高至14.61点。

虽然昨日股指期货相对抗跌,但是做空力量依然汹涌。中金所披露的持仓数据显示,国泰君安多单增持342手至3317手,空单增持1328手至5724手,合计新做空986手,目前持有净空单2407手;海通期货多单增持168手至1542手,空单增持117手至3545手,合计新做多51手,目前持有净空单2003手;华泰长城多单增持110手至2093手,空单增持356手至3282手,合计新做空246手,目前持有净空单1189手;中证期货多单增持178手至1131手,空单增持77手至4040手,合计新做多101手,目前持有净空单2909手。显然,四大经纪商全数出现了大手增持的多单,只不过与此同时空单增持更为凶猛,尤其是国泰君安1328手新空单,一下子使其净做空986手,虽然中证期货净做多101手,也难以扭转格局。四大经纪商合计共净做空1080手。

 

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[责任编辑:robot] 标签:价差 现货 合约 跌幅 
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