美国对冲基金研究公司（HFR）日前公布的最新统计数据显示，由于基金经理对本次金融危机的严重程度判断有误，2008年对冲基金行业平均亏损比例高达18．3％，是有记录以来的最差表现。

对冲基金行业在2008年12月份实现收益0．42％，使全年亏损程度有所减轻。但18．3％仍是对冲基金研究公司自1990年开始统计相关数据以来的最高亏损率。其中，证券类对冲基金平均亏损率最高，达26％；事件驱动型对冲基金亏损21％；宏观对冲基金则有5．7％的回报。

根据摩根士丹利统计，由于投资亏损和投资者撤资，对冲基金总资产规模已从去年6月的1．9万亿美元峰值降至现在的1．1万亿美元。

加利福尼亚州天使投资顾问公司负责人迈克尔·罗森说，对冲基金经理人没能对大多数市场下跌的强度、广度和延续时间做出正确预测。

2008年，标准普尔500种股票指数下跌37％，是该指数自1937年以来的最差表现。追踪26种商品期货价格变动的瑞银彭博固定期限商品指数则下跌33％。

对冲基金上一次的最差表现出现在2002年，当时亏损率达1．45％，标准普尔500种股票指数当年下跌23％。（据新华社）