大咖云集，教你玩转事件驱动

原标题:大咖云集，教你玩转事件驱动

来源：Wind金融终端 移动APP

事件脉动

事件脉动是Wind终端上线的新模块，该模块从新闻主题事件，重要活动事件，行情类事件，公司事件和大类资产事件等备受瞩目的事件出发，研究事件对市场造成的影响。

如何进入该模块？

1、打开首页，多维数据，点击事件脉动。

2、或在左下角输入“EP”。

点开一个新闻事件，事件脉动即为你提供对该事件相关新闻 。

提供每条新闻前后超额累计收益率。

相关个股走势对比

策略历史表现研究

下周起，Wind邀请三位知名金融工程分析师，带领你解开事件驱动分析的神秘面纱：

高送转预测模型揭秘  

事件脉动X天风证券金融工程团队

首只预披露高送转预案股票正元智慧连续四个涨停之后，高送转掀起了一波猛烈的行情。如何预测哪些股票会发生高送转？如何提前布局？

本次会议我们邀请了天风证券金融工程小组的高级分析师，来介绍在交易所高送转新规后，如何运用计量模型预测高送转，该模型模型预测命中率基本在80%左右，预测准确率极高。

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事件研究的框架与思考 

事件脉动X华创证券金融工程团队

以往，事件研究可以作为的alpha策略的增厚，最近各种事件后期的收益越来越不明显，事件研究到底如何做？超额收益能否代表真实事件收益？如果事件后已经无显著收益，那么事件研究该如何利用？

本次会议，特邀华创证券金融工程部高级分析师王小川博士通过3C中国财经会议，来介绍目前事件研究的具体框架与实现，并且讲解如何在收益中剥离分解事件所带来的收益。

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股权激励、员工持股、高送转事件驱动策略详解    

事件脉动X光大证券金融工程团队

面对传统事件案投资所面临的信号发出频率不稳定、不利于仓位管理，子策略建的资金分配问题，受到同期事件影响问题的困境，光大证券金融工程团队提出构建事件因子选股体系：通过挖掘效应较显著的事件构建事件池，运用综合指标为各事件打分，然后将事件作为选股因子定期调整组合的方式，有效解决了仓位管理和资金分配的难题，更有利于把握事件共振的超额收益。

本次会议，光大证券金融工程团队以员工持股、股权激励、高送转等事件为例，梳理事件驱动的测试框架和研究方法，结合事件效应特征构造事件驱动投资策略；介绍光大金工事件因子打分体系和综合事件因子负面清单。

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历史回顾：

1、市场动荡的时候，你应该get这个投资姿势

2、我们做了141万次实验，想告诉你事件发生后的市场是怎么样的

3、一分钟，教你玩转事件脉动