股市内参:一数据或暗示长线资金正布局中小盘股

股市内参:一数据或暗示长线资金正布局中小盘股

2018年12月22日 09:41:48
来源:A股情报

据上海证券报消息,自12月3日股指期货“松闸”以来,三大期指成交及持仓量明显增加。其中,IC期指的总持仓量已突破2015年6月初的峰值,创历史新高。业内人士表示,持仓量持续增加说明长期资金利用期指套保的规模正越来越大。

截至周五收盘,IF、IH、IC期指总持仓量分别为75159手、31064手和66059手。由于周五是交割日,持仓量较前几日略有回落。此前,IF期指持仓量在12月20日曾突破8万手大关,较2016年初几乎翻倍;12月20日,IH期指总持仓量增加近5000手,达35419手;12月18日,IC期指总持仓量达69133手,创下历史新高。

对期指持仓量的明显增加,南华期货研究员姚永源表示,结合A股的低估值现状判断,可能有机构资金加仓股市,套保规模同步扩大。根据股权风险溢价模型,目前,剔除金融及石油石化等巨型蓝筹后,A股已处于历史罕见的低估值水平。境内外长线资金总体呈流入态势,因实行套期保值策略,这类投资者在购买现货股票的同时也要配置一定比例的股指期货。

中信期货投资咨询部副总经理刘宾则从博弈角度指出,近两日大盘指数下跌,多头可能认为跌势过快,因抢反弹心态而积极进场,与套保需求相匹配,使得总持仓量不断上升。

为何IC期指的总持仓量能创出历史新高?姚永源认为,IC期指总持仓量创新高,说明近期流入的新增资金大幅上升,特别是12月3日期指“松闸”以来,持仓量增幅逾15%,可以推断,利用IC期指进行套保的机构投资者正越来越多。这是因为A股股指的对冲工具匮乏,中小盘股票除IC期指外已无别的衍生品对冲工具。

值得关注的财经要闻还包括:

一、宏观及证券要闻

●新华社解读2018年中央经济工作会议:抢抓重要战略机遇期坚定迈向高质量发展。新华社解读2018年中央经济工作会议称,21日闭幕的中央经济工作会议传递出中国未来发展新动向:坚持稳中求进总基调,进一步做好“六稳”工作;聚焦“八字方针”,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇;三大政策协同发力,打造“最优政策组合”;针对突出问题,继续打好三大攻坚战;明年抓好七大重点任务,坚定迈向高质量发展。

●人民日报:房住不炒!不可能朝令夕改。人民日报微博发表评论称,“房住不炒”何去何从?此前传言纷纷。坚持“房住不炒”定位,中央经济工作会议一锤定音。作为长期的住房制度安排,“房住不炒”早就写入十九大报告,不可能朝令夕改,投机客注定打错算盘。促进房地产市场更稳定,带给百姓稳定预期,中央频出实招,频现实效。

●消息人士:彻底公司化是铁总公司明年重点任务。接近铁总的人士告诉《华夏时报》,铁路混改正在加速,彻底公司化是铁总明年的重点任务。这是否意味着铁总及旗下资产预备上市?正在引发市场关注。

●北京召开社会建设工作领导小组会议。据北京日报,北京市社会建设工作领导小组昨日召开会议。会议听取了市“十三五”社会治理规划实施情况,研究部署了明年全市社会建设工作。市委书记、市社会建设工作领导小组组长蔡奇表示,切实把社会建设放在重要的位置抓紧抓好,更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。

●据路透社,美国众议院已经休会,几乎可以肯定美国政府将关门。

●证券时报:科创板叠加创投税率确定股市支持创新可期。证券时报发文称,税率优惠是关于创投行业健康快速发展的新政,有望通过税收的手段更大程度调动创投参与投资科技创新的动力,实现的是市场资金与创新资源有效配置,扩宽创投机构投资项目退出的关键问题,属于市场支持科技创新靠后的阶段。一前一后两相呼应,资本市场支持科技创新更加值得期待。

●美股连续三日重挫道指一周累计跌近7%。美股收盘,三大股指大幅收跌。道指跌近2%,本周累计跌逾1600点;纳指跌3%,标普指数跌超2%,纳指与标普指数确认进入熊市。金融与科技板块领跌美股,摩根大通跌2.36%,高盛跌4.96%,苹果跌3.89%,亚马逊跌5.71%,谷歌跌3.16%,Facebook跌6.33%,京东逆势收涨6%。

二、热点事件

刘强东律师:房间里发生的一切都是自愿,女方曾反复索要钱财

当地时间12月21日,美国明尼苏达州亨内平县检察官办公室向澎湃新闻记者发来声明称,不会对此前涉嫌性侵的中国商人刘强东提起诉讼。

声明称,经过明尼阿波利斯警察局性犯罪部门的彻底调查和4名资深性侵犯检察官的细致审查,此案被认为有严重证据问题,这使得被证明超出合理怀疑的刑事指控极不可能,。

“和很多性侵案件一样,此案情况非常复杂。”亨内平县检察官麦克·弗里曼说,“它也和其他性侵案件类似,嫌犯坚称性行为是双方同意的。当我们审查监控录像、短信、警方随身摄录视频和证人陈述时,很明显我们无法履行举证责任,因此我们无法提出指控。因为我们不想让这位年轻女士受到二次伤害,所以我们不会进行详细说明。”

三、公司要闻

【定增重组】

万达电影公告,发行股份购买资产申请,获证监会受理。

建投能源公告,终止公开发行不超20亿元可转债。

四维图新公告,发行不超过12亿元公司债批复到期失效。

视源股份公告,公开发行可转债的申请获证监会审核通过。

厦门港务公告,正筹划非公开发行股票事项,拟使用募集资金补充流动资金、购置拖轮等。

明泰铝业公告,公开发行可转债的申请获证监会审核通过。

天华院公告,重组标的资产的下属最终运营主体KM集团IT系统近期受到网络攻击,进而导致部分工厂产品生产、组装及交付延迟。本次KM集团网络攻击事件不会对本次重大资产重组产生实质性影响。

【投资合作】

汤臣倍健披露,拟以14亿元对价,收购汤臣佰盛46.67%股权,完成后,汤臣佰盛成为公司的全资子公司,公司从而获得汤臣佰盛旗下的LSG 100%股权。LSG的主营业务为益生菌产品的研发、生产和销售。

兴业银行公告,拟出资100亿元投资设立兴银投资公司,主要从事银行债权转股权及配套支持业务。

网达软件公告称,全资子公司合肥网达拟投资建设网达移动互联网产业园项目,总投资约5亿元。

山东黄金公告,子公司玲珑公司拟引进工银投资现金增资10亿元,实施债转股。

京粮控股公告,拟收购浙江小王子食品25.23%股权。浙江小王子为公司间接控股69.77%的子公司,其100%股权的估值暂定14.09亿元。

绿庭投资公告,拟通过设立并投资的证券投资基金进行二级市场证券投资业务,投资额度不超过1亿元。

【重大事项】

宏达矿业公告,将所持有的临淄农商行2845.63万股股份,占其总股本的2.82%,以6850万元转让给泰若科技。完成后,公司不再持有临淄农商行股份。

雏鹰农牧公告,“18雏鹰农牧SCP002”未能按期足额偿付。

宏润建设公告,员工持股计划完成股票购买,累计买入4858万股,占公司总股本的4.41%。

山东高速公告,全资子公司拟挂牌转让山东高速济南投资建设有限公司20%股权,挂牌价不低于3.21亿元。

爱婴室公告,股东郑大立因婚姻关系解除进行财产分割,向杨清芬过户3.9%公司股份,持股降至3.65%。

伊利股份公告,第五期持股计划完成股票购买,累计买入601.33万股,占公司总股本的0.1%。

【增减持】

新美星公告,持股2.27%的股东日照汇寅,计划3个交易日后的6个月减持公司股份不超174.44万股,即不超公司总股本的1.15%。

上海莱士公告,控股股东科瑞天诚一致人所持的0.26%股份已于12月21日被动减持。

吉宏股份公告,持股5%以上股东金润悦减持公司股票134万股,占公司当前总股本的0.68%。完成后,金润悦持有公司股份数量为985.9384万股,占公司总股本的4.9997%,不再属于公司持股5%以上股东。

ST昌九公告,2月1日至12月21日,控股股东昌九集团增持公司股份比例达到5%,所持公司股份合计达25%。

全信股份公告,拟以不超过15元/股的价格,回购6000万元-1.2亿元股份。

嘉化能源公告,拟以不超过11元/股的价格,回购4亿元-8亿元股份。

三雄极光公告,拟以不超过18元/股的价格,回购5000万元-1亿元股份。

中航机电公告称,总经理李兵等3位高管增持6.73万股,且不排除进一步增持。

东方通公告,股东张齐春及其一致行动人计划6个月内减持不超831万股,占总股本3%。

必创科技公告,股东何蕾减持108万股,占公司总股本的1.06%。

闽发铝业公告,实控人的一致行动人拟减持不超1500万股,占总股本1.52%。

吉宏股份公告,股东金润悦大宗交易减持134万股,持股比例降至5%以下。

【中标与合同】

赛为智能公告,与上海久胜签下“数据中心建设工程总承包合同”,该工程的暂估总价为8亿元。

惠博普:公司被确认为埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目的中标单位,合同金额约3.12亿美元。

中国铁建公告,下属中铁建昆仑联合中标高速公路扩建工程PPP项目,投资估算总额为207.791亿元。

腾达建设公告,中标自来水厂建设工程项目,中标价1.36亿元。

汉嘉设计公告,中标杭州市人才专项租赁房项目,总投资额4.16亿元。

【业绩】

焦点科技下调2018年业绩预期,预计2018年净利3658万元-5852万元,同比下降20%-50%。

【其他】

国民技术公告,业绩承诺方鲍海友此前承诺:2018年、2019年斯诺实业的净利分别不低于1.8亿、2.5亿。现预计2018年将无法完成业绩承诺,且差异较大。鲍海友与公司全资子公司国民电商、国民投资签订股权质押合同,将其持有的斯诺实业25%股权,质押给国民电商及国民投资,为斯诺实业未达到承诺净利而产生的补偿义务(如有)提供担保,以保障约定的业绩承诺及补偿条款得以履行。

广汇能源公告,控股子公司新疆广汇的控股子公司信汇峡公司正在建设的“120万吨/年粗芳烃加氢项目”于12月17日在进行脱酚塔调试检查过程中发生一般安全事故,事故伤员经送医院救治后确认1人死亡,2人轻伤,无直接经济损失。

华海药业公告,截止本公告日,公司收到10起因缬沙坦事件引起的新增诉讼案件,其中9起诉讼案件为集体诉讼。

长安汽车公告,收到重庆市政府重大新产品研发补助4386.73万元和产业扶持资金1.56亿元,合计2亿元。

中兴通讯公告,第一大股东中新兴质押9866.8万股,占公司总股本的2.35%。

雅戈尔公告,购入结构性存款及货币基金等金融资产,累计交易金额27亿元。

苏美达公告,控股股东国机集团成为国有资本投资公司试点企业之一。

赤峰黄金公告,公司因信披违规,被内蒙古证监局责令改正。

圣济堂公告,全资子公司血糖仪、血糖试纸生产线因升级换代暂停生产。