北上资金大幅波动 七成MSCI大盘股尾盘走低

北上资金大幅波动 七成MSCI大盘股尾盘走低

2019年08月28日 07:42:07
来源:证券时报网

沪指重回2900点,一扫近日市场阴霾。受MSCI扩容调整正式生效等积极因素刺激,两市主要指数昨日全天高位运行,不过在尾盘集合竞价的3分钟内,A股再次出现异动情况。证券时报·数据宝统计显示,尾盘集合竞价的3分钟之内,两市合计成交金额196.48亿元。成交量骤然放大的背后,与北上资金积极参与不无关系。

消息面上,MSCI第二次扩容调整正式生效,A股纳入因子将从10%增至15%,招商证券在此前发布的研报中指出,MSCI第二次扩容将为A股带来约1400亿人民币的增量资金。此外,富时罗素宣布A股纳入因子由5%扩容至15%,9月23日生效后有望为A股带来2500亿元人民币左右的增量资金。

在增量外资参与的预期下,北上资金昨日重拾活跃,全天净流入112.71亿元,创下年内新高。与此同时,连日来持续净流出的主力资金重回净流入状态,昨日净流入资金40.74亿元。

值得注意的是,在昨日尾盘集合竞价时,北上资金出现大幅波动,1分钟内北上资金净流出金额高达120亿元以上。由于北上资金尾盘净流出,沪指尾盘也出现明显回落。

从全天北上资金的交易情况来看,沪深前十大活跃股中,仅海康威视、恒瑞医药、贵州茅台3股获北上资金净卖出,有13股获北上资金超亿元净买入。

数据显示,北上资金净买入最高的是五粮液,该股最后一笔成交金额4.22亿元,尾盘收涨3.89%,最新收盘价创历史新高,A股市值突破5000亿元。万华化学净买入金额3.93亿元,昨日股价大涨4.1%;中国平安净买入金额3.81亿元,股价小幅收涨0.21%。

受MSCI扩容影响最为直接的MSCI大盘股尾盘异动明显。数据宝统计显示,MSCI大盘股在昨日尾盘集合竞价3分钟内合计成交金额145.95亿元,占所有A股的74.28%。

绝大部分MSCI成份股在尾盘竞价阶段爆量,其中逾200股尾盘集合竞价成交金额占全天的5%以上,中国电建、中国核电、中国中铁、长江电力、荣盛石化等最后一笔成交金额占全天的30%以上。

贵州茅台尾盘集合竞价3分钟内成交6934手,成交金额7.69亿元排在MSCI大盘股首位,股价回落0.64%。中国平安、招商银行、五粮液、长江电力、万华化学等尾盘集合竞价3分钟内成交金额均在3亿元以上。

受临近收盘时北上资金大幅流出冲击,接近七成MSCI大盘股在尾盘集合竞价3分钟内股价回落,其中45股回落幅度超1%。回落幅度最大的是宁波港,该股尾盘集合竞价成交0.36亿元,占成交总额的17.5%,竞价阶段股价回落1.96%。

中文传媒尾盘集合竞价成交890.9万元,占其成交总额的10%以上,竞价阶段股价回落1.95%。湖北能源尾盘集合竞价成交824.5万元,占其成交总额的28.71%,竞价阶段股价回落1.92%。股价回落幅度在1%以上的还有上海建工、西南证券、大秦铁路、兖州煤业、广汇汽车等。

部分MSCI大盘股尾盘出现拉升,其中中国电建、中国核电、万华化学、东方证券、国投电力拉升幅度超过1%。中国电建拉升幅度最大,该股最后一笔成交0.57亿元,占其成交总额的42.93%。

(本版专题数据由证券时报财经数据库提供。周莎/制图)