高等级CDS指数试运行首日信用曲线发布 22家机构踊跃报价

上证报中国证券网讯 昨日，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、国泰君安证券联合发布并试运行“CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数”。

12月27日，即高等级CDS指数试运行首日，共22家机构构踊跃参与了该高等级CDS指数的报价。

其中，国开行、工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、广发银行、浙商银行、上海银行、宁波银行、杭州银行、南京银行、厦门银行、国泰君安证券、中金公司、中信建投证券、东方证券、招商证券等机构均对0.25年、0.5年、1年、2年、3年、4年和5年全期限进行报价。

高等级CDS指数包含40个高信用等级实体。成分实体债券发行存量约占银行间市场信用债总存量的15%，交易量约占22%，覆盖公用事业、交通运输、房地产、建筑等多个主要行业，该高等级CDS指数具备一定代表性。未来，交易中心及上海清算所将每日发布“CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数”信用曲线。

交易中心及上海清算所在其公告中表示，未来将探索CDS指数交易，有效解决单名CDS实体风险集中的问题，满足市场成员分散化管理风险的需求，进一步丰富信用风险防范工具，完善信用风险定价机制。（卢丹）