博时裕富证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月19日 20:42
来源：中国证券网

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基金代码：050002 基金简称：博时裕富指数

2009年12月31日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2010年1月20日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称博时裕富指数

基金主代码050002

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2003年8月26日

报告期末基金份额总额15，653，254，485.73份

投资目标分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。

投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

风险收益特征由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。

基金管理人博时基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 -24，729，186.94

2.本期利润 2，375，759，598.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.1474

4.期末基金资产净值 15，028，300，963.94

5.期末基金份额净值 0.960

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 17.65% 1.67% 18.03% 1.67% -0.38% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明

任职日期离任日期

张晓军基金经理 2008-7-2 - 5 1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理。现任博时裕富基金基金经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

博时裕富为指数型基金。

指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的4%之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。

为了有效地保障投资人的利益，本基金在管理过程中对指数样本中的问题股做出适当剔出，同时选择其他样本股进行替代。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为0.960元，份额累计净值为2.940元。报告期内，本基金份额净值增长率为17.65％，同期业绩基准增长率为18.03％，相对于投资基准的超额收益为-0.38%，跟踪误差（年化）控制在4%以内。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14，227，203，198.36 94.42

其中：股票 14，227，203，198.36 94.42

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 737，361，460.75 4.89

6 其他资产 102，747，096.25 0.68

7 合计 15，067，311，755.36 100.00.

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 56，707，757.97 0.38

B 采掘业 1，666，942，918.84 11.09

C 制造业 4，303，732，698.58 28.64

C0食品、饮料 582，559，451.55 3.88

C1纺织、服装、皮毛 77，051，331.56 0.51，

C2木材、家具 - -

C3造纸、印刷 53，775，240.95 0.36

C4石油、化学、塑胶、塑料 387，247，686.95 2.58

C5电子 56，248，916.14 0.37

C6金属、非金属 1，327，662，556.94 8.83

C7机械、设备、仪表 1，343，237，521.61 8.94

C8医药、生物制品 400，396，591.72 2.66

C99其他制造业 75，553，401.16 0.50

D 电力、煤气及水的生产和供应业 462，267，476.91 3.08

E 建筑业 296，964，077.68 1.98

F 交通运输、仓储业 690，823，589.87 4.60

G 信息技术业 446，679，100.03 2.97

H 批发和零售贸易 470，490，076.81 3.13

I 金融、保险业 4，538，019，567.38 30.20

J 房地产业 803，173，438.36 5.34

K 社会服务业 177，399，792.85 1.18

L 传播与文化产业 38，020，745.73 0.25

M 综合类 275，981，957.35 1.84

合计 14，227，203，198.36 94.67

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 28，312，731 511，044，794.55 3.40

2 601328 交通银行 48，682，624 455，182，534.40 3.03

3 601318 中国平安 7，335，717 404，124，649.53 2.69

4 600016 民生银行 50，483，515 399，324，603.65 2.66

5 600030 中信证券 12，447，915 395，470，259.55 2.63

6 601166 兴业银行 9，387，127 378，395，089.37 2.52

7 600000 浦发银行 14，209，364 308，201，105.16 2.05.

8 601088 中国神华 8，424，582 293，343，945.24 1.95

9 000002 万科Ａ 25，963，318 280，663，467.58 1.87

10 601169 北京银行 11，692，112 226，125，446.08 1.50

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 2，377，445.71

2 应收证券清算款 73，775，614.49

3 应收股利 -

4 应收利息 163，312.87

5 应收申购款 26，430，723.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 102，747，096.25

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 16，443，057，004.65

报告期期间基金总申购份额 893，171，006.893，

报告期期间基金总赎回份额 1，682，973，525.81

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 15，653，254，485.73

§7影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2009年12月31日，博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾2095亿元，累计分红超过人民币436亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、业绩表现

1)封闭式基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到2009年12月31日，博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为128.01%，在所有封闭式基金中排名第3，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2)股票型基金方面，WIND资讯数据显示，以晨星的基金类型标准进行划分，成立于2006年12月31日之前的可比股票型基金共有133只，截止到2009年12月31日，博时主题行业今年以来的净值增长率已经超过70%，获得了银河证券三年期五星基金的评级。

3)股债平衡型基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到2009年12月31日，博时平衡配置基金过去一年的净值增长率位居同类基金的第5，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2、客户服务

1)2009年4季度，博时公司新开通了交通银行借记卡的网上直销交易功能，持有交行借记卡的客户可以通过博时公司网站办理基金认购、申购、定期转换、赎回、转换、变更分红方式等直销交易，体验费率优惠、赎回款到账速度快等多项直销网站的交易优势。截至2009年4季度末，博时网上直销已经开通了11种网上交易渠道，更加方便了投资者体验足不出户的网上投资理财服务。

2) 为了回馈博时忠实的电子对账单用户，感谢持有人的环保爱心之举，"跨年度有奖订阅大行动"已拉开帷幕，在2010年2月1日之前，所有取消纸质对账单并订阅电子对账单的博时客户，均有两重机会赢取"喜迎金虎新年"的丰厚奖品。

3)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，"信心o中国o价值" 高端论坛四季度在广州、北京、沈阳、石家庄、青岛、苏州等地共举办十二场活动。演讲嘉宾就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受到投资者热烈欢迎。

3、公司荣誉

1)2009年12月23日，在由搜狐网主办的2009搜狐金融理财网络盛典中，博时基金荣获"2009年最有影响力基金品牌奖"奖项。

4、其他大事件

1)博时上证超级大盘ETF及其联接基金首募顺利结束并于2009年12月29日成立，其中超级大盘ETF募资14.06亿元；超级大盘ETF联接基金募资19.06亿元；超级大盘E

2)博时和上交所等相关机构联合于2009年12月4日在上海举行"上证超级大盘ETF发行专题研讨会"。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件

8.1.2《博时裕富证券投资基金基金合同》

8.1.3《博时裕富证券投资基金托管协议》