长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月19日 20:52
来源：中国证券网

0人参与0条评论

基金代码：160806 基金简称：长盛同庆封闭

长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同庆封闭

交易代码 160806

基金运作方式 契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF）。

基金合同生效日 2009年05月12日

报告期末基金份额总额 14，686，733，239.06份

投资目标 本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

投资策略 本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金简称 长盛同庆封闭A 长盛同庆封闭B

下属两级交易代码 150006 150007

下属两级基金报告期末份额总额 5，874，693，295.62份 8，812，039，943.44份

下属两级基金的风险收益特征 长盛同庆封闭A将表现出低风险、收益相对稳定的特征。 长盛同庆封闭B将表现出高风险、收益相对较高的特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2009年10月01日-2009年12月31日 )

1.本期已实现收益 330，491，503.22

2.本期利润2，140，473，774.473，

3.加权平均基金份额本期利润 0.1457

4.期末基金资产净值 16，283，126，403.30

5.期末基金份额净值 1.109

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2009年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 15.16% 1.29% 13.31% 1.24% 1.85% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金合同于2009年5月12日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

金额单位：人民币元

其他指标 报告期(2009年10月01日-2009年12月31日)

长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比 4:6

期末长盛同庆封闭A份额参考净值 1.036

期末长盛同庆封闭A份额累计参考净值 1.036

期末长盛同庆封闭B份额参考净值 1.158

期末长盛同庆封闭B份额累计参考净值 1.158

长盛同庆封闭A的预计年收益率 5.60%

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

黄瑞庆 本基金基金经理，投资管理部副总监。 2009年5月12日 - 7年 男，1974年9月出生，中国国籍。2002年7月毕业于厦门大学，获博士学位。历任融通基金管理有限公司研究员；长城基金管理有限公司金融工程小组组长，长城货币市场基金基金经理；自2005年9月起加入长盛基金管理有限公司，现任投资管理部副总监，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理。

王宁 本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，投资管理部副总监。 2009年5月12日 - 11年 男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部副总监，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理。

注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 行情回顾及运作分析

伴随双宽松政策下的巨量信贷投放，由于宏观经济充分表现出了国内住行消费的旺盛需求，从而给了股票市场信心支持，股市进入平衡格局。

本基金减持了保险、煤炭及地产，进一步建仓了医药、机械设备、化工等行业。市场的下跌尤其是金融、大宗商品两个板块下跌幅度较大，回吐了大部分的超额收益。在仓位上，随着建仓进程的完成，变动幅度不大。

4.4.2 本基金业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.109元，本报告期份额净值增长率为15.16%，同期业绩比较基准增长率为13.31%。

4.4.3 市场展望和投资策略

预计明年宏观经济将沿着复苏至成长的道路前进，政策方面将继续围绕"保增长"和"调结构"两条主线展开，政府在外需恢复缓慢的情景下，着重通过适度宽松的货币政策和财政政策继续刺激内需。由于估值已经得到基本修复，如果宏观经济数据有反复，股票市场的波动性可能会加剧。

本基金将充分运用多样化的数量化策略来适度调节仓位，以适应未来可能加剧的波动。同时通过自下而上精选个股以及数量化选股模型来构建股票组合，从而试图平稳地超越指数基准。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14，582，189，953.62 89.02

其中：股票 14，582，189，953.62 89.02

2 固定收益投资 51，028，000.00 0.31

其中：债券 51，028，000.00 0.31

资产支持证券 - 0.00

3 金融衍生品投资 - 0.00

4 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

5 银行存款和结算备付金合计 1，737，690，610.77 10.610.

6 其他各项资产 10，178，895.91 0.06

7 合计 16，381，087，460.30 100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采掘业 1，999，299，195.13 12.28

C 制造业 5，679，456，445.10 34.88

C0 食品、饮料 1，059，897，856.06 6.51

C1 纺织、服装、皮毛 171，131，652.47 1.05

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造纸、印刷 157，758，520.00 0.97

C4 石油、化学、塑胶、塑料 579，553，303.00 3.56

C5 电子 90，718，907.18 0.56

C6 金属、非金属 953，464，777.18 5.86

C7 机械、设备、仪表 2，017，387，471.29 12.39

C8 医药、生物制品 649，543，957.92 3.99

C99 其他制造业 - 0.00

D 电力、煤气及水的生产和供应业 221，398，524.00 1.36

E 建筑业 731，895，499.38 4.499.

F 交通运输、仓储业 752，637，811.68 4.62

G 信息技术业 1，511，381，465.24 9.28

H 批发和零售贸易 740，767，561.12 4.55

I 金融、保险业 1，883，092，307.12 11.56

J 房地产业 421，818，354.07 2.59

K 社会服务业 606，663，657.80 3.73

L 传播与文化产业 33，779，132.98 0.21

M 综合类 - 0.00

合计 14，582，189，953.62 89.55

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600028 中国石化 60，026，793 845，777，513.37 5.19

2 600016 民生银行 103，199，592 816，308，772.72 5.016

3 601857 中国石油 46，078，103 636，799，383.46 3.91

4 000063 中兴通讯 12，907，585 579，163，338.95 3.56

5 601668 中国建筑 90，211，019 425，796，009.68 2.61

6 000069 华侨城Ａ 24，083，706 413，517，232.02 2.54

7 600050 中国联通 50，0005000 364，5000000500 2.24

8 601333 广深铁路 50，920，565 242，891，095.05 1.49

9 600036 招商银行 13，099，844 236，452，184.20 1.452，

10 601988 中国银行 52，269，850 226，328，450.50 1.39

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 - 0.00

其中：政策性金融债 - 0.00

4 企业债券 30，960，000.00 0.19

5 企业短期融资券 20，068，000.00 0.12

6 可转债 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合计 51，028，000.00 0.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 0980134 09江阴城投债 300，000 30，960，000 00 0.19

2 0981083 09汉江CP01 200，000 20，068，000 00 0.12

注：本基金期末仅持有上述两支债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9，076，368.03

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1，102，527.88

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10，178，895.91

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

A 类 B 类

本报告期期初基金份额总额 5，874，693，295.62 8，812，039，943.44

本报告期期间基金总申购份额 - -

减：本报告期期间基金总赎回份额 - -

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 5，874，693，295.62 8，812，039，943.44

§7 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

份额单位：份

A 类 B 类

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 - -

报告期期间买入总份额 - -

报告期期间卖出总份额 - -

报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 - -

报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 0.00 0.

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的批复

2、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同

3、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告原件

5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

8.2 存放地点

以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人及深圳证券交易所的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

8.3 查阅方式

在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

[责任编辑：robot] 标签：基金 长盛 报告期 份额 

打印转发

凤凰网官方推荐：玩模拟炒股大赛 天天赢现金大奖    炒股大赛指定安全炒股卫士

3g.ifeng.com 用手机随时随地看新闻