富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月19日 20:52
来源：中国证券网

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基金代码：450008 基金简称：国富沪深300指数增强

富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 二�一�年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称国富沪深300指数增强

基金主代码450008

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2009年9月3日

报告期末基金份额总额1，766，336，321.55份

投资目标本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。

投资策略资产配置策略：

本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管理人在债券（国债为主）、股票市现金等各类资产之间仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析及先进的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。

股票投资策略：

本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深300 指数。

本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平，争取获得超过指数的回报。

债券投资策略：

本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债券投资组合。

本基金以富兰克林邓普顿集团固定收益类资产投资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。

业绩比较基准95% X 沪深300指数 + 5% X 银行同业存款利率

风险收益特征本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 115，355，607.67

2.本期利润 388，443，840.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.1759

4.期末基金资产净值 2，039，900，498.04

5.期末基金份额净值 1.155

注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 16.43% 1.54% 18.03% 1.67% -1.60% -0.13%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年9月3日至2009年12月31日）

注：1、本基金的基金合同生效日为2009年9月3日，（截至报告期末本基金合同生效未满一年）。

2、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为"股票资产占基金资产的比例为85%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例不高于3%"。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，由于自基金合同生效之日起尚不满6个月，截至报告期末本基金的各项投资比例尚未完全达到基金合同约定。

3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

赵晓东 本基金基金经理 2009-9-3 - 9年 赵晓东先生，香港大学MBA、辽宁工程技术大学经济学学士。曾任淄博矿业集团项目经理、浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员，弹性市值基金经理助理和潜力组合基金经理助理。从事煤炭、机械、汽车、交通运输和IT等行业的研究工作。现任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期末，公司共管理了七只基金，即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金和富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金，其中富兰克林国海中国收益证券投资基金为混合型基金，富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金，其余五只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务，共管理了三只产品，即"农行-富兰克林国海精选成长一号"、"国海富兰克林基金-民生银行-上海聚丰-精选股票投资组合"和"光大－国富互惠一号"。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过5%的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度》

报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、行情回顾及运作分析

2009年四季度，境内A股市场震荡走高的态势。国内宏观经济持续向好，流动性保持充裕，同时国际市场经济触底开始反转，为国内市场的上涨提供了良好的基础。

本基金的基金合同生效日为2009年9月3日，正处于A股市场快速下跌期，指数成份股估值水平具有一定吸引力。本基金采取了快速建仓策略，采用分层抽样的数量方法，对标的指数行进行了模拟和加强，加强重点集中在个股和行业，特别是消费类行业。此外，本基金于11月底开放了基金赎回业务，为持有人提供流动性。

2、市场展望及投资策略

展望2010年1季度，国内外经济形势仍将维持复苏态势，流动性仍然保持充裕。沪深300指数，目前动态估值水平相对合理。预计成分股公司盈利会有较大幅度的增长，将会对目前的估值水平提供有效支撑。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为1.155元，本报告期份额净值增长率为16.43 %，同期业绩比较基准增长率为18.03%。本基金本报告期年化跟踪误差为3.74 %。日跟踪误差为0.24%，在合同规定的年化跟踪误差范围之内。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1，937，923，512.79 93.11

其中：股票 1，937，923，512.79 93.11

2 固定收益投资 20，600.00 0.00.

其中：债券 20，600.00 0.00.

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 131，495，447.04 6.32

6 其他资产 11，882，989.33 0.57

7 合计 2，081，322，549.16 100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 157，552，841.96 7.72

C0食品、饮料 28，152，447.28 1.38

C1纺织、服装、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造纸、印刷 - -

C4石油、化学、塑胶、塑料 39，343，886.64 1.93

C5电子 - -

C6金属、非金属 38，579，044.31 1.89

C7机械、设备、仪表 51，458，463.73 2.52

C8医药、生物制品 19，000.00 0.000.

C99其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 13，360，000.00 0.65

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 11，265，000.00 0.55

G 信息技术业 - -

H 批发和零售贸易 106，277，818.45 5.21

I 金融、保险业 108，473，721.57 5.32

J 房地产业 8，157，401.07 0.401.

K 社会服务业 70，590.00 0.00 0.

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 405，157，373.05 19.86

5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 5，391，690.80 0.26

B 采掘业 195，454，150.29 9.58

C 制造业 454，068，996.05 22.26

C0食品、饮料 61，661，636.81 3.02

C1纺织、服装、皮毛 8，517，589.81 0.42

C2木材、家具 - -

C3造纸、印刷 4，176，186.17 0.20

C4石油、化学、塑胶、塑料 39，556，066.91 1.94

C5电子 6，281，543.86 0.31

C6金属、非金属 133，500，049.80 6.54

C7机械、设备、仪表 145，736，037.38 7.145，

C8医药、生物制品 47，658，308.50 2.34

C99其他制造业 6，981，576.81 0.34

D 电力、煤气及水的生产和供应业 46，505，867.87 2.28

E 建筑业 42，534，624.61 2.09

F 交通运输、仓储业 76，962，300.31 3.77

G 信息技术业 47，548，098.82 2.33

H 批发和零售贸易 46，947，211.56 2.30

I 金融、保险业 480，887，226.30 23.57

J 房地产业 88，521，914.40 4.34

K 社会服务业 16，248，909.10 0.80

L 传播与文化产业 4，060，186.91 0.20

M 综合类 27，634，962.72 1.35

合计 1，532，766，139.74 75.14

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前五名股票明细

5.3.1积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 600694 大商股份 2，079，055 91，041，818.45 4.46

2 600036 招商银行 2，499，924 45，123，628.20 2.21

3 600875 东方电气 701，097 31，612，463.73 1.55

4 000783 长江证券 1，499，953 28，934，093.37 1.42

5 000729 燕京啤酒 1，499，864 28，152，447.28 1.38

5.3.2指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 600036 招商银行 2，920，965 52，723，418.25 2.58

2 601328 交通银行 4，837，769 45，233，140.15 2.22

3 601318 中国平安 743，140 40，939，582.60 2.013

4 600016 民生银行 5，016 340 39，679，249.40 1.95

5 600030 中信证券 1，236，757 39，291，769.89 1.93

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 20，600.00 0.00.

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 20，600.00 0.00.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 112019 09宜化债 206 20，600.00 0.00.

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 151，798.94

3 应收股利 -

4 应收利息 29，957.44

5 应收申购款 11，701，232.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11，882，989.33

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资或积极投资前五名股票中均不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2，423，832，173.19

报告期期间基金总申购份额 279，386，826.46

报告期期间基金总赎回份额 936，882，678.10

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1，766，336，321.55

§7备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件

2、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》

4、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :

www.ftsfund.com

7.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

二�一�年一月二十日

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