上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月19日 21:41
来源：中国证券网

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基金代码：510060 基金简称：工银上证央企ETF

上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银上证央企ETF

交易代码 510060

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009年08月26日

报告期末基金份额总额 1，583，959，219.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。

业绩比较基准 上证中央企业50指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证中央企业50指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报?唐冢�009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已实现收益 213，186，925.01

2.本期利润526，514，695.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.2967

4.期末基金资产净值 2，733，300，386.83

5.期末基金份额净值 1.726

注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）"本期已实现收益"指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；"本期利润"为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）本基金已于2009年09月28日进行了基金份额折算，折算比例为0.63964039。

（4）所列数据截止到2009年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 16.07% 1.74% 16.61% 1.77% -0.54% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2009年8月26日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效尚不满一年。

2、按基金合同规定，本基金建仓期不超过3个月。截至报告期末，本基金已完成建仓。本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

樊智 本基金的基金经理，工银瑞信沪深300基金的基金经理 2009年09月08日 - 6 中国籍，毕业于天津大学，获博士学位。2003年4月至2005年6月，任职于中信证券股份有限公司研究部，担任高级研究员。2005年7月加入工银瑞信基金管理有限公司市场营销部从事产品开发工作；2005年12月至2009年9月，任职于风险管理部，历任业务主管、风险管理部副总监。2009年9月8日至今，担任工银瑞信沪深300基金和工银瑞信上证央企ETF基金基金经理。

胡文彪 本基金的基金经理，工银瑞信沪深300基金的基金经理 2009年08月26日 - 8 中国籍，毕业于清华大学，获理学硕士学位。2001年7月至2003年10月，任职于国泰君安证券资产管理总部，担任研究员。2003年11月至2004年3月，任职于华林证券资产管理部，担任研究员。2004年4月至2006年7月，任职于海富通基金管理有限公司产品开发部，担任产品经理。2006年7月，加入工银瑞信基金管理有限公司，历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理、基金经理，2009年3月5日至今，担任工银瑞信沪深300基金基金经理。2009年8月26日至今，担任工银瑞信上证央企ETF基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》证证证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期没有出现异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

（1）行情回顾及运作分析 本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.13%，偏离度年化标准差为2.63%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整；等。

（2）市场展望和投资策略 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期末基金份额净值为1.726元。本报告期内，基金份额净值增长率为16.07%，同期业绩比较基准增长率为16.61%，基金超额收益率为-0.54%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2，716，702，522.9399.00

其中：股票2，716，702，522.93 99.00

2 固定收益投资- -

其中：债券- -

资产支持证券- -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产- -

其中：买断式回购的买入返售金融资产- -

5 银行存款和结算备付金合计27，422，488.11 1.00

6 其他资产4，379.36 0.00

7 合计2，744，129，390.40100.00.

注：1、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差；

2、股票投资项含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 482，710，469.91 17.66

C 制造业 321，920，671.24 11.78

C0 食品、饮料 13，338，209.25 0.49

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 159，713，314.92 5.84

C7 机械、设备、仪表 148，869，147.07 5.45

C8 医药、生物制品 - -

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 138，492，407.82 5.07.

E 建筑业 159，973，895.14 5.85

F 交通运输、仓储业 157，606，246.32 5.77

G 信息技术业 98，103，039.03 3.59

H 批发和零售贸易 26，521，970.04 0.970.

I 金融、保险业 1，265，050，458.17 46.28

J 房地产业 66，354，915.20 2.43

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 2，716，734，072.87 99.39

注：1、合计项不含可退替代款估值增值；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 601328 交通银行 27，817，593 260，094，494.55 9.52

2 600030 中信证券 7，880，927 250，377，050.79 9.16

3 601939 建设银行 36，406，812 225，358，166.28 8.24

4 601088 中国神华 5，227，733 182，029，663.06 6.663.

5 601998 中信银行 21，548，145 177，341，233.35 6.49

6 601601 中国太保 5，369，216 137，559，313.92 5.03

7 601628 中国人寿 4，148，836 131，476，612.84 4.81

8 600050 中国联通 13，457，207 98，103，039.03 3.59

9 600028 中国石化 6，614，900 93，203，941.00 3.41.

10 601988 中国银行 19，132，468 82，843，586.44 3.03

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4，379.36

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4，379.36

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 2，899，959，219.00

本报告期基金总申购份额 2，523，000，000，000，

减：本报告期基金总赎回份额 3，839，000，000，000，

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1，583，959，219.00

注：本基金已于2009年09月28日进行了基金份额折算，折算比例为0.63964039。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（2）《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（3）《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照

（5）基金托管人业务资格批件、营业执照

（6）报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

7.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人或基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 净值 投资 

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