大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告

2010年01月19日 21:41
来源：中国证券网

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基金代码：160910 基金简称：大成创新成长混合

大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2010年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成创新成长混合

交易代码 160910

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2007年6月12日

报告期末基金份额总额 13，614，512，080.46份

投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保投资组合具有良好的流动性。

业绩比较基准 沪深300指数×70％＋中国债券总指数×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报?唐冢�009年10月1日 -2009年12月31日 ）

1.本期已实现收益 590，259，633.04

2.本期利润1，938，710，223.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.1394

4.期末基金资产净值 12，870，439，594.84

5.期末基金份额净值 0.945

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 16.96% 1.66% 13.35% 1.23% 3.61% 0.43%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

倪明先生 本基金基金经理 2008年1月12日 -- 4年 博士研究生，2004年加入大成基金管理有限公司，历任固定收益小组信用分析师、大成债券基金基金经理助理、大成精选增值混合型基金基金经理助理、金融行业研究员。具有基金从业资格。国籍：中国。

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成创新成长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成创新成长混合型基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

阶段 基金 净值增长率

过去三个月 大成创新成长混合型证券投资基金 16.96%

大成积极成长股票型证券投资基金 17.51%

大成景阳领先股票型证券投资基金 19.94%

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009年第4季度A股市场表现为震荡上行的走势，沪深300指数本季度上涨19%，本季度成交量温和放大。由于消费数据持续向好，本季度大消费类板块继续表现较强，汽车、医药、食品等跑赢大盘，而受宏观政策微调的影响，地产、有色、银行等板块落后于大盘。

我们在2009年第3季度非常看好大消费的表现，本季度继续增加了大消费板块的比重，本季度获得了较好的投资回报。2009年第4季度，本基金净值上涨20%，跑赢基准。

展望2010年，我们分析A股市场整体保持震荡向上趋势。从宏观基本面看，国内外经济在持续向好，出口将持续恢复，企业盈利能力在提升。从货币和财政政策看，政府将出台有保有压的政策，一方面在出台刺激消费的政策，同时对地产、对银行信贷投放会进行调控。从股票市场相关政策看，国务院最近已经批准推出融资融券和股指期货业务，短期在一定程度上会加大市场波动。从目前时点看，影响2010年股票市场的基本与政策面存在博弈，市场受到政策的影响在加大。但目前市场整体估值合理，所以并不存在估值的泡沫。综合以上主要因素分析，我们认为2010年A股市场震荡加大，整体保持震荡向上态势。

行业配置上，我们看好与通胀预期相关的上游资源类资产以及具有稳定增长的消费类板块。此外，主题投资方面我们看好低碳经济，这个行业不管经济如何，全球政府都需要努力去做的事情，低碳经济在未来会持续向好，所以我们会努力找到好的投资标的。个股方面，通过前瞻性的研究挖掘被低估的行业龙头以及成长性确定的个股。希望通过我们不懈的努力来回报景阳领先基金持有人的信任与厚爱。

截至报告期末，本基金份额净值为0.945元，本报告期份额净值增长率为16.96%，同期业绩比较基准增长率为13.35%，高于业绩比较基准的表现。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 12，134，544，311.45 93.82

其中：股票12，134，544，311.45 93.82

2 固定收益投资491，380，000.00 3.80，

其中：债券491，380，000.00 3.80，

资产支持证券- 0.00

3 金融衍生品投资 - 0.00

4 买入返售金融资产- 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产- 0.00

5 银行存款和结算备付金合计281，893，058.59 2.18

6 其他资产26，728，385.40 0.21

7 合计12，934，545，755.44100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 137，801，262.00 1.07

B 采掘业 971，937，193.82 7.55

C 制造业 4，800，275，123.57 37.30

C0 食品、饮料 1，331，651，364.34 10.35

C1 纺织、服装、皮毛 129，941，539.71 1.01

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造纸、印刷 123，076，976.00 0.96

C4 石油、化学、塑胶、塑料 758，478，015.20 5.89

C5 电子 387，719，928.21 3.01

C6 金属、非金属 248，554，538.93 1.93 1.

C7 机械、设备、仪表 1，490，860，380.64 11.58

C8 医药、生物制品 329，992，380.54 2.56

C99 其他制造业 - 0.00

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00

E 建筑业 25，557，348.60 0.20

F 交通运输、仓储业 132，528，245.43 1.03

G 信息技术业 473，122，874.66 3.68

H 批发和零售贸易 1，096，242，682.74 8.52

I 金融、保险业 3，241，722，076.29 25.19

J 房地产业 523，174，133.09 4.06

K 社会服务业 285，116，932.91 2.22

L 传播与文化产业 27，808，645.11 0.22

M 综合类 419，257，793.23 3.26

合计 12，134，544，311.45 94.28

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000568 泸州老窖 19，040，396 743，337，059.84 5.78

2 002024 苏宁电器 29，703，734 617，243，592.52 4.80

3 600036 招商银行 28，299，807 510，811，516.35 3.97

4 601169 北京银行 26，248，530 507，646，570.20 3.94

5 601166 兴业银行 12，202，952 491，900，995.12 3.82

6 002142 宁波银行 23，837，226 416，913，082.74 3.24

7 601318 中国平安 7，203，112 396，819，440.08 3.08 3.

8 601699 潞安环能 7，446，162 385，562，268.36 3.00

9 600048 保利地产 16，0004000 358，4000000400 2.78

10 600315 上海家化 10，773，181 354，437，654.90 2.75

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 491，380，000.00 3.82

3 金融债券 - 0.00

其中：政策性金融债 - 0.00

4 企业债券 - 0.00

5 企业短期融资券 - 0.00

6 可转债 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合计 491，380，000.00 3.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 0901038 09央行票据38 3，000，000 294，840，000，00 29294

2 0901036 09央行票据36 1，000，000 98，290，000，00 0.76

3 0901044 09央行票据44 1，000，000 98，250，000，00 0.76

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7，755，375.51

2 应收证券清算款 15，677，681.49

3 应收股利 -

4 应收利息 3，117，179.97

5 应收申购款 178，148.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26，728，385.40

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 14，189，009，192.33

报告期期间基金总申购份额 44，854，011.60

报告期期间基金总赎回份额 619，351，123.47

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 13，614，512，080.46

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》；

2、《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

8.2 存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

大成基金管理有限公司

二�一�年一月二十日

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 大成 投资 

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