工银瑞信红利股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月19日 21:41
来源：中国证券网

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基金代码：481006 基金简称：工银红利股票

工银瑞信红利股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银红利股票

交易代码 481006

基金运作方式 契约型，本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式。

基金合同生效日 2007年07月18日

报告期末基金份额总额 4，475，553，091.43份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略，通过红利股筛选、竞争优势评价和盈利预测的选股流程，精选出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

业绩比较基准 新华富时150红利指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于债券型基金以及混合型基金

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报?唐冢�009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已实现收益 330，354，780.13

2.本期利润742，081，200.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.1602

4.期末基金资产净值 4，703，484，243.69

5.期末基金份额净值 1.0509

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到2009年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 17.04% 1.52% 22.91% 1.89% -5.87% -0.37%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于2007年7月18日生效，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例。本基金的投资组合比例为：封闭期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-100%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％；开放期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％；若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

杨建勋 权益投资部总监；本基金的基金经理 2007年07月18日 - 9 中国籍，毕业于北京大学，获经济学硕士学位。1993年7月至1997年7月，任职于沈阳财政局会计师事务所。2000年7月至2006年11月，任职于鹏华基金管理有限公司。2000年7月至2002年12月，担任研究员；2003年1月至2004年8月担任基金经理助理；2004年8月12日至2006年9月27日，担任普润基金经理； 2005年2月26日至2006年11月23日，担任研究员；2鹏华行业成长基金经理。2007年3月19日至2007年11月12日，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。2007年3月19日至2009年5月17日，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。2007年7月18日至今，担任工银瑞信红利股票型基金基金经理。2008年6月起担任权益投资部总监。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》证证证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期没有出现异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年四季度A股市场呈现先振荡上升然后高位盘整的走势。市场表现较好的板块主要是家电、汽车、信息科技等，而表现较差的行业主要是保险、地产等行业。本基金在本季度对持股结构进行了一定的调整，主要是增持了信息科技、原材料、能源等行业，减持了银行、地产等行业。

2010年A股市场很可能的情形是，最大涨幅不如2009年但波动又会超过2009年。从宏观经济看，经济复苏的趋势依然延续，不过市场也会非常关注宽松政策退出的问题。其实宽松政策的退出是个确定性的事件，不确定的是退出的方式和时机。经济复苏与政策退出并非对立，但资本市场会对两个因素之间的此消彼涨非常敏感。此外调结构也是贯穿全年的重要主题。在这种宏观背景下，本基金明年将重点关注信息技术、节能减排、消费驱动、具有持续增长能力且估值合理的板块和公司。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0509元，累计净值为1.0909元。本报告期份额净值增长率为17.04%，同期业绩比较基准增长率为22.91%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4，359，472，594.35 91.63

其中：股票4，359，472，594.35 91.63

2 固定收益投资229，816，000.00 4.83

其中：债券229，816，000.00 4.83

资产支持证券- -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产- -

其中：买断式回购的买入返售金融资产- -

5 银行存款和结算备付金合计153，704，503.52 3.23

6 其他资产14，950，452.09 0.31

7 合计4，757，943，549.96100.00.

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 504，346，566.49 10.72

C 制造业 1，741，751，917.59 37.03

C0 食品、饮料 166，110，047.10 3.53

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 32，718，328.00 0.70

C4 石油、化学、塑胶、塑料 113，176，607.84 2.41

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 635，689，064.51 13.52

C7 机械、设备、仪表 779，642，319.23 16.58

C8 医药、生物制品 14，415，550.91 0.31

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 23，159，889.99 0.49

E 建筑业 293，002，408.42 6.23

F 交通运输、仓储业 39，524，118.05 0.84

G 信息技术业 236，444，064.50 5.03

H 批发和零售贸易 125，407，270.47 2.67

I 金融、保险业 900，173，327.72 19.14

J 房地产业 183，671，669.29 3.91

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 311，991，361.83 6.63

合计 4，359，472，594.35 92.69

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 3，467，282 191，012，565.38 4.06

2 600528 中铁二局 12，854，510 167，879，900.60 3.57

3 000858 五 粮 液 5，246，685 166，110，047.10 3.53

4 600015 华夏银行 12，151，572 150，922，524.24 3.21

5 601169 北京银行 7，226，913 139，768，497.42 2.97.

6 000009 中国宝安 12，644，179 138，833，085.42 2.95

7 600036 招商银行 7，464，477 134，733，809.85 2.86

8 601166 兴业银行 3，240，554 130，626，731.74 2.78

9 000063 中兴通讯 2，839，690 127，416，890.30 2.71

10 000527 美的电器 5，307，366 123，130，891.20 2.62

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 229，816，000.00 4.89

其中：政策性金融债 229，816，000.00 4.89

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 229，816，000.00 4.89

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 090223 09国开23 2，300，000 229，816，000 00 4.89

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1，466，065.09

2 应收证券清算款 10，467，649.86

3 应收股利 -

4 应收利息 392，291.37

5 应收申购款 2，624，445.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14，950，452.09

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 4，913，488，291.63

本报告期基金总申购份额 324，898，093.81

减：本报告期基金总赎回份额 762，833，294.01

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4，475，553，091.43

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1.中国证监会批准工银瑞信红利股票型证券投资基金设立的文件；

2.《工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同》；

3.《工银瑞信红利股票型证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

7.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 净值 资产 

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