富国天博创新主题股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月19日 21:41
来源：中国证券网

0人参与0条评论

基金代码：519035 基金简称：富国天博创新股票

富国天博创新主题股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

（简称中国建设银行）

报告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 富国天博创新股票

基金主代码 519035

交易代码 前端交易代码：519035

后端交易代码：519036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年04月27日

报告期末基金份额总额（单位：份） 10，695，232，023.12

投资目标 本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采用"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。

业绩比较基准 中信标普300指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

（简称中国建设银行）

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已实现收益 331，694，204.27

2.本期利润 1，402，676，010.92

3.加权平均基金份额本期利润 0.1278

4.期末基金资产净值 9，754，496，520.40

5.期末基金份额净值 0.9120

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 16.00% 1.49% 15.54% 1.40% 0.46% 0.09%

注：过去三个月指2009年10月1日－2009年12月31日。

3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：截止日期为2009年12月31日。

本基金于2007年4月27日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期6个月，从2007年4月27日至2007年10月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

毕天宇 本基金基金经理 2005-11-26 － 10年 硕士，曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理；中国北方工业上海公司处长助理；兴业证券研究员；2002.3至今任富国基金管理有限公司行业研究员，现任富国天博基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

－

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在经历三季度巨幅振荡后，四季度市场逐步恢复理性，在宏观经济数据不断向好的支撑下，沪深300指数稳步回升，四季度上涨19%。

四季度我们对组合进行了适度均衡，增加了钢铁、有色等行业的配置，对重仓个股进行了小幅度减持。期间，我们还积极参与了三安光电和苏宁电器的定向增发。

比较09年，经济复苏与刺激政策退出的交织使得2010年宏观经济面临更多的不确定性，这也势必加剧市场波动的幅度。尽管我们依旧看好国内经济的复苏前景，政策退出应该是对经济复苏的进一步确认，但我们必须谨慎对待2010年的投资，紧密跟踪政策和行业的变化，积极主动地调整投资策略。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

四季度基金净值上涨16%，整体表现一般。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9，029，744，247.75 92.25

其中：股票 9，029，744，247.75 92.25

2 固定收益投资 507，332，288.00 5.18

其中：债券 507，332，288.00 5.18

资产支持证券 － －

3 金融衍生品投资 － －

4 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

5 银行存款和结算备付金合计 209，289，445.89 2.14

6 其他资产 41，479，326.78 0.42

7 合计 9，787，845，308.42 100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1，607，902.17 0.02.

B 采掘业 683，130，496.86 7.00

C 制造业 4，199，953，522.79 43.06

C0 食品、饮料553，196，591.36 5.67

C1纺织、服装、皮毛 － －

C2木材、家具 － －

C3造纸、印刷 50，047，939.24 0.51

C4石油、化学、塑胶、塑料 486，048，259.60 4.98

C5电子 124，912，084.00 1.28

C6金属、非金属 1，065，812，962.73 10.93

C7机械、设备、仪表 1，464，429，183.02 15.01

C8医药、生物制品 355，460，650.61 3.64

C99其他制造业 100，045，852.23 1.03

D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 交通运输、仓储业 － －

G 信息技术业 585，181，904.09 6.00

H 批发和零售贸易 1，077，645，654.72 11.05

I 金融、保险业 2，109，406，505.91 21.62

J 房地产业 261，874，225.21 2.68

K 社会服务业 10，836，859.20 0.11

L 传播与文化产业 100，107，176.80 1.03

M 综合类 － －

合计 9，029，744，247.75 92.57

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002024 苏宁电器 38，630，000 781，431，400.00 8.01

2 601166 兴业银行 15，000，000 604，650，000，00 6020

3 600519 贵州茅台 3，200，000 543，424，000 00 5457

4 000338 潍柴动力 5，500，000 354，640，000300 35640

5 601318 中国平安 6，009，901 331，085，446.09 3.39

6 600036 招商银行 16，009，944 288，979，489.20 2.96

7 000001 深发展Ａ 10，497，748 255，830，118.76 2.62

8 600585 海螺水泥 5，000，000 249，300，000，00 2456

9 600271 航天信息 10，500，104 212，942，109.12 2.18

10 000625 长安汽车 15，0006000 210，450，000600 2116

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 161，299，288.00 1.65

2 央行票据 226，451，000.00 2.32

3 金融债券 100，150，000.00 1.03

其中：政策性金融债 100，150，000.00 1.03

4 企业债券 19，432，000.00 0.20

5 企业短期融资券 － －

6 可转债 － －

7 其他 － －

8 合计 507，332，288.00 5.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 080404 08农发04 1，000，000 100，150，000，00 1003

2 0901038 09央行票据38 1，000，000 98，280，000，00 1.01038 09

3 0901040 09央行票据40 1，000，000 98，270，000，00 1.01040 09

4 010004 20国债⑷ 610，360 61，524，288.00 0.63

5 090008 09附息国债08 500，000 49，920，000800 0.51

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2，071，196.29

2 应收证券清算款 35，095，914.07

3 应收股利 －

4 应收利息 4，033，994.54

5 应收申购款 278，221.88

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 41，479，326.78

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

1 002024 苏宁电器 103，380，000.00 1.06 非公开发行股票

5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 11，266，663，625.53

报告期期间基金总申购份额 30，334，704.00

报告期期间基金总赎回份额 601，766，306.41

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） －

报告期期末基金份额总额 10，695，232，023.12

§7备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件

2、汉博证券投资基金基金合同

3、汉博证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、中国证监会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》

6、富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同

7、富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议

8、汉博证券投资基金财务报表及报表附注

9、富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注

10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

7.2 存放地点

上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

7.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2010年01月20日

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 富国 净值 

打印转发

凤凰网官方推荐：玩模拟炒股大赛 天天赢现金大奖    炒股大赛指定安全炒股卫士

3g.ifeng.com 用手机随时随地看新闻