长城安心回报混合型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月19日 21:41
来源：中国证券网

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基金代码：200007 基金简称：长城安心回报混合

长城安心回报混合型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城安心回报混合

交易代码 200007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年08月22日

报告期末基金份额总额 13，311，445，220.86份

投资目标 以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资策略 本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业，采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略，以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上，运用长城基金收益预算模型（Great Wall Return Budget Model）动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用"行业分散、精选个股、顺应趋势"的持续成长股票投资策略以及"估值合理偏低、持续分红能波段操作"的稳健收益型股票投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力的选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象，对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标，主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征，采取主动的个券选择策略进行投资。

业绩比较基准 银行一年期定期存款（税前）利率的2倍。

风险收益特征 本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报?唐冢�009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已实现收益 71，929，800.43

2.本期利润1，314，930，729.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0968

4.期末基金资产净值 9，287，865，626.81

5.期末基金份额净值 0.6977

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 15.92% 1.31% 1.14% 0.02% 14.78% 1.29%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资比例为基金净资产的10%－85%；权证投资比例为基金净资产的0%-3%；债券投资比例为基金净资产的10%－85%；现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。 本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

徐九龙 本基金基金经理，兼任长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金经理 2009年01月06日 - 7年 中国籍，兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司，曾任基金管理部研究员、"长城久富核心成长股票型证券投资基金"基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为混合型基金，以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年四季度，市场总体呈震荡向上走势，期间波动幅度不小，个股和板块分化明显，从风格上看，大盘股涨幅较小，中小盘相对活跃，从行业上看周期股波动较大，而下游消费板块相对比较稳定。 基于前三季度的经济走势以及政策预期变化，本基金对周期股采取了比较谨慎的态度，没有配置可能受政策调控的房地产板块，考虑到上市公司的全年业绩逐趋明朗，尤其稳定成长板块的来年业绩预期比较确定，因此继续维持了较高的下游板块的配置比例，四季度组合中的食品饮料、医药生物、商业零售板块期间不少个股出现了一定程度上涨。本季度交易较少，仓位变化不大。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金四季度净值增长率为15.92%，在同类可比的基金中排名处于中等偏上水平，尽管如此，由于年初我们对市场流动性预期不足，丧失了一部分市场机会，导致今年以来的净值增长率在同类可比的基金中表现一般，在此我们对持有人深表歉意。从目前的情况看，在投资的拉动下国内经济迅速企稳回升，大量的新开工项目预示着投资对经济的拉动作用在短时间内仍然可以持续。但是，我们也应该清醒看到：一是我国经济增长的内生动力仍然不足，复苏的基础并不牢固，尤其是产能过剩的矛盾比较突出，结构调整任重道远；二是全球金融体系依旧脆弱，主要几大经济体面临着财政赤字巨大、失业率居高不下、居民消费能力不足的困境，国际贸易保护主义和环境保护主义势力抬头，对我国出口带来的影响不可忽视；三是各国政府为应对金融危机均注入巨大的流动性，导致资产价格快速上涨，而如今都面临财力与货币政策运用空间的窘境，显然我们面临的宏观经济政策风险在加大。综上，我们认为，在复杂多变的内外部环境下，尤其是在市场经历09年大幅上涨的情况下，我们会更加谨慎地看待市场，从经济结构调整的大背景下寻找基本面优秀的公司，中长线布局，争取在控制风险的前提下竭力改善基金的投资绩效。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 7，823，391，700.85 83.92

其中：股票7，823，391，700.85 83.92

2 固定收益投资982，391，745.70 10.54

其中：债券982，391，745.70 10.54

资产支持证券- -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产- -

其中：买断式回购的买入返售金融资产- -

5 银行存款和结算备付金合计506，226，328.42 5.43

6 其他资产10，866，607.66 0.12

7 合计9，322，876，382.63100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 132，518，652.40 1.43

C 制造业 4，405，535，160.83 47.43

C0 食品、饮料 2，089，583，179.12 22.50

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 11，552，000.00 0.12

C4 石油、化学、塑胶、塑料 241，908，421.00 2.60

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 539，246，044.26 5.81

C8 医药、生物制品 1，523，245，516.45 16.40

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 118，269，650.60 1.27

G 信息技术业 632，125，997.94 6.81

H 批发和零售贸易 229，164，892.39 2.47

I 金融、保险业 1，868，834，248.47 20.12

J 房地产业 - -

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 336，991，231.46 3.63

M 综合类 99，951，866.76 1.08

合计 7，823，391，700.85 84.23，

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 000568 泸州老窖 21，732，164 848，423，682.56 9.13

2 600519 贵州茅台 4，113，873 698，617，912.86 7.52

3 600036 招商银行 30，0003000 541，500，000300 5483

4 600000 浦发银行 21，766，000 472，104，540.00 5.08

5 601318 中国平安 8，100，000 446，229，000 00 4480

6 600276 恒瑞医药 7，005，300 367，778，250.00 3696

7 000063 中兴通讯 5，929，910 266，075，061.70 2.86

8 000895 双汇发展 4，700，000 249，570，000800 2469

9 000513 丽珠集团 6，190，720 245，090，604.80 2.64

10 000001 深发展Ａ 10，0000000 243，700，000000 2462

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 725，106，745.70 7.81

2 央行票据 204，500，000.00 2.204，

3 金融债券 52，785，000.00 0.57

其中：政策性金融债 52，785，000.00 0.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 982，391，745.70 10.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 010110 21国债⑽ 2，825，780 289，049，036.20 3.110

2 010004 20国债⑷ 2，200，000 221，760，000400 2239

3 010112 21国债⑿ 2，089，690 214，297，709.50 2.31

4 0701128 07央行票据128 2，000，000 204，500，000，00 20204

5 080213 08国开13 500，000 52，785，000 00 0.57

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.8.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1，500，000.00，

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9，062，728.81

5 应收申购款 260，568.88

6 其他应收款 43，309.97

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10，866，607.66，

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 13，878，079，946.97

报告期期间基金总申购份额 47，421，544.02

报告期期间基金总赎回份额 -614，056，270.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 13，311，445，220.86

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

7.1.1 本基金设立批准的相关文件

7.1.2 《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》

7.1.3 《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》

7.1.4 法律意见书

7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照

7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照

7.1.7 中国证监会规定的其他文件

7.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

7.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：400-8868-666

公司网址：http://www.ccfund.com.cn

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 投资 净值 

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