长城消费增值股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月19日 21:41
来源：中国证券网

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基金代码：200006 基金简称：长城消费增值股票

长城消费增值股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城消费增值股票

交易代码 200006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年04月06日

报告期末基金份额总额 7，304，522，111.92份

投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。

投资策略 本基金为主动型股票基金，采取适度灵活的资产配置策略，在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上，择机加入债券类资产以降低系统性风险；"自下而上"地精选个股，充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会，通过对消费类上市公司的分析、评估，优先选择目标行业中的优势企业作为主要投资对象。

业绩比较基准 80％×中信标普300指数收益率+15％×中信国债指数收益率+5％×同业存款利率。

风险收益特征 本基金是较高预期收益、较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报?唐冢�009年10月01日-2009年12月31日 ）

1.本期已实现收益 296，100，136.05

2.本期利润1，027，325，655.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.1318

4.期末基金资产净值 7，219，539，848.96

5.期末基金份额净值 0.9884

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 14.02% 1.46% 15.54% 1.40% -1.52% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同规定本基金投资组合中，股票投资比例为基金净资产的60%－95%；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，即2006年4月6日至2006年10月5日，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

杨军 本基金基金经理 2006年04月06日 - 12年 中国籍，北京大学经济管理系经济学学士，北京大学经济学院经济学硕士。曾就职于深圳市安信财务有限公司证券投资部、深圳经济特区证券公司投资部、广发基金管理有限公司投资管理部，任投资部副经理等职务。2003年3月进入长城基金管理有限公司，自2003年10月31日起至2005年3月25日任"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金重点投资于消费品及消费服务行业中的优势企业，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年前11 月份的经济数据表明中国经济处于持续快速复苏的通道之中，预计未来经济复苏将继续延续，2010年中国经济增长速度将高于2009年，而且随着消费的进一步升级以及出口增长的恢复，宏观经济增长的推动力将更加平衡与稳定；经济的持续稳定增长将为A股市场的稳定发展提供最有力的支持。 四季度A股市场小市值股票受到市场的追捧，本基金由于在小市值股票上的配置比例大低，导致基金在四季度的业绩表现不佳；四季度本基金提高了股票仓位，同时也对组合进行了一定的结构调整，降低了房地产、机械设备等行业的配置比例，增加了医药、零售、采掘等行业的配置比重。 2009年第四季度末本基金重点的投资方向主要集中在金融服务、食品饮料、医药生物、零售、采掘等行业的四季度末本基金的股票仓位为86.41%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2009年第四季度，长城消费增值基金净值增长率为14.02％，本基金的业绩比较基准为15.54%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6，238，064，577.33 84.98

其中：股票6，238，064，577.33 84.98

2 固定收益投资3，381，904.54 0.05

其中：债券3，381，904.54 0.05

资产支持证券- -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产- -

其中：买断式回购的买入返售金融资产- -

5 银行存款和结算备付金合计993，119，190.47 13.53

6 其他资产106，043，059.20 1.44

7 合计7，340，608，731.54100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 611，405，897.25 8.47

C 制造业 1，684，685，081.20 23.34

C0 食品、饮料 842，847，275.64 11.67

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 68，573，571.63 0.95

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 361，664，597.12 5.01

C7 机械、设备、仪表 154，928，154，06 2.154，

C8 医药、生物制品 256，671，482.75 3.56，

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 4，088，700.00 0.06

F 交通运输、仓储业 112，838，333.62 1.56

G 信息技术业 15，915.00 0.00 0.

H 批发和零售贸易 191，881，441.70 2.66

I 金融、保险业 3，598，664，256.95 49.85

J 房地产业 22，040，303.61 0.31

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 144，837.33 0.00

M 综合类 12，299，810.67 0.17

合计 6，238，064，577.33 86.41

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 601166 兴业银行 16，120，918 649，834，204.58 9.00

2 600000 浦发银行 24，102，644 522，786，348.36 7.24，

3 600519 贵州茅台 3，050，898 518，103，498.36 7.18，

4 600036 招商银行 28，123，728 507，633，290.40 7.036

5 600016 民生银行 51，297，009 405，759，341.19 5.62

6 000568 泸州老窖 8，318，232 324，743，777.28 4.50

7 600015 华夏银行 15，991，597 198，615，634.74 2.75

8 600005 武钢股份 22，840，520 189，119，505.60 2.62

9 601628 中国人寿 5，923，337 187，710，549.53 2.601

10 000001 深发展Ａ 7，635，010 186，065，193.70 2.58

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 3，381，904.54 0.05

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 3，381，904.54 0.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 126011 08石化债 32，570 2，771，707.00 0.04

2 112005 08万科G1 3，337 346，180.38 0.005

3 112006 08万科G2 2，508 264，017.16 0.006

注:本基金本报告期末共持有三只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.8.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 236，580.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 242，724.27

5 应收申购款 105，545，210.77

6 其他应收款 18，543.84

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 106，043，059.20

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 8，567，727，127.38

报告期期间基金总申购份额 1，089，171，202.91

报告期期间基金总赎回份额 -2，352，376，218.376，

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 7，304，522，111.92

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

7.1.1 中国证监会批准长城消费增值股票型证券投资基金设立的文件

7.1.2 《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》

7.1.3 《长城消费增值股票型证券投资基金托管协议》

7.1.4 法律意见书

7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照

7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照

7.1.7 中国证监会规定的其他文件

7.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

7.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 投资 净值 

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