久嘉证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月19日 21:41
来源：中国证券网

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基金代码：184722 基金简称：长城久嘉封闭

久嘉证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年01月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称长城久嘉封闭

交易代码184722

基金运作方式契约型封闭式

基金合同生效日2002 年07 月05 日

报告期末基金份额总额2，000，000，000，00 份

投资目标为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。

投资策略根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益，在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。对股票的投资，本基金将采取复合的积极的操作策略。本基金将在对国家宏观经济政策、行业发展方向及动态、上市公司内在价值深入研究的基础上，根据不同上市公司股票的流动性、市场权重及风险收益预期构建动态投资组合。我们将根据对市场发展的不同阶段的判断与把握、上市公司本身的发展态势及二级市场股价走势适时调整个股及股票组合在整个基金资产的份额以获取收益及控制风险。

业绩比较基准选取上证A 股指数为业绩比较基准

风险收益特征中性的风险偏好，力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%，在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2009年10 月01 日-2009年12 月31 日)

1.本期已实现收益92，609，097.99

2.本期利润 255，300，062.90

3.加权平均基金份额本期利润0.1277

4.期末基金资产净值2，090，102，100.29

5.期末基金份额净值1.0451

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2

基金净值表现

3.2.1

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.

自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④

过去三个月13.92%4.37%17.85%4.23%-3.93%0.14%

基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准

收益率的历史走势对比图

600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00% -100.00% 500.

基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率

注：本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

略、行业及上市公司研究工作。自2009年5月至今任“久嘉证券投资基金”基金经理。

4.2

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。

4.3

公平交易专项说明

4.3.1

公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

4.3.2

本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为封闭式基金，注重对市场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3.

异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4.

报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1

报告期内基金投资策略和运作分析

在第四季度，中国经济数据持续转好，保八的目标实现无忧。货币增速继续保持高位增长，制造业PMI 连续9 个月高于50，经济回升势头进一步增强。在经济走出谷底之后，刺激计划的逐步退出与中国经济下一个增长周期的持续性发展，不可避免的成为了政策及市场关注的重心。在12 月初的中央工作经济会议上，再一次强调了加快经济发展方式转变的重要性和紧迫性。而哥本哈根会议的召开，与全球对低碳经济及经济可持续性增长的关注，也是四季度的市场热点和提供了未来几年中政策导向的一个根基。 在经济企稳之后，中国经济的转型是政策及市场关注的重中之重。美国过度消费时代的终结，与中国寻求新的经济增长点的努力，将引导中国产业结构的升级，并滋生出一批在新的经济周期中受益的牛股。从我们可以预见的视野里，消费应将是中国经济增长越来越强的动力，而大消费概念，也将是贯穿2010 年全年的一条投资主线。与此同时，大盘蓝筹股，在经历了09 年下半年的回调之后，相对估值优势明显。在第四季度，基于这样的两条主线，我们适当减持了周期类股票，增加了零售，传媒及食品饮料中有估值优势及持续发展力的个股。同时，我们保持了较高的蓝筹股的配置。在2010 年，遵循消费及蓝筹的思路，继续深挖个股，自下而上的寻求超额回报的机会，是本基金所努力的目标。

4.4.2

报告期内基金的业绩表现

2009 年第四季度，A股市场震荡上行，行业及板块表现分化明显。小盘股表现显著强于大

盘股，大消费类行业如汽车，家电，医药屡创年内新高。全季度上证综指上涨17.91%。4季度末本基金份额净值为1.0451，上涨13.92%。

§5 投资组合报告

5.1

报告期末基金资产组合情况

5.2

报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5.

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8

投资组合报告附注

5.8.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.8.2

基金投资的前十名股票中， 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.8.3

其他资产构成

5.8.4

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5.

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资1，546，505，082.2873.81

其中：股票1，546，505，082.2873.81

2固定收益投资435，508，181.7020.78

其中：债券435，508，181.7020.78

资产支持证券- -

3金融衍生品投资- -

4买入返售金融资产- -

其中：买断式回购的买入返售金融资产- -

5银行存款和结算备付金合计77，394，817.003.69

6其他资产35，978，221.701.72

7合计2，095，386，302.68100.00.

代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业- -

B采掘业212，439，600.1710.16

C制造业273，188，855.7613.07

C0食品、饮料29，205，000.001.40

C1纺织、服装、皮毛4，988，500.000.24

C2木材、家具- -

C3造纸、印刷- -

C4石油、化学、塑胶、塑料11，015，144.000.53

C5电子3，939，637.340.19

C6金属、非金属176，023，824.278.42

C7机械、设备、仪表38，583，731.421.85

C8医药、生物制品9，433，018.730.45

C99其他制造业- -

D电力、煤气及水的生产和供应业- -

E建筑业38，779，455.291.86

F交通运输、仓储业77，780，001.153.72

G信息技术业- -

H批发和零售贸易154，675，859.517.40

I金融、保险业496，994，260.0023.78

J房地产业190，278，029.529.10

K社会服务业62，987，423.713.01

L传播与文化产业39，381，597.171.88

M综合类- -

合计1，546，505，082.2873.99

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1601628中国人寿3，720，346117，897，764.745.64.

2601318中国平安2，090，676115，175，340.845.51

3600000浦发银行3，406，85173，894，598.193.54

4000069华侨城Ａ3，664，66362，922，263.713.01

5600030中信证券1，941，50861，681，709.162.95

6002024苏宁电器2，832，96958，869，095.822.822.

7000759武汉中百3，739，95949，180，460.852.35

8601166兴业银行1，150，00046，356，500.002.22

9000983西山煤电1，090，60043，504，034.002.08

10002251步 步 高1，517，65742，676，514.842.04

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券236，350，633.0011.31

2央行票据98，250，000.004.70

3金融债券100，346，000.004.80

其中：政策性金融债100，346，000.004.80

4企业债券561，548.700.03

5企业短期融资券- -

6可转债- -

7其他- -

8合计435，508，181.7020.84

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1090104409 央行票据44 1，000，00098，250，000，004.70

205040605 农发06 800，00080，280，0008003.84

301011021 国债⑽684，25069，991，932.503.35

401000420 国债⑷648，17065，335，536.003.13

501011221 国债⑿493，79050，638，164.502.42

6

序号名称金额（元）

1存出保证金1，410，000.000.

2应收证券清算款30，913，291.51

3应收股利-

4应收利息3，600，668.22

5应收申购款-

6其他应收款54，261.97

7待摊费用-

8其他-

9合计35，978，221.70

§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额44，988，500.00.

报告期期间买入总份额-

报告期期间卖出总份额-

报告期期末管理人持有的封闭式基金份额44，988，500.00.

报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 2.25

§7 备查文件目录

7.1

备查文件目录

7.1.1.

中国证监会批准久嘉证券投资基金设立的文件

7.1.2

《久嘉证券投资基金基金合同》

7.1.3

《久嘉证券投资基金托管协议》

7.1.4

法律意见书

7.1.5

基金管理人业务资格批件、营业执照

7.1.6

基金托管人业务资格批件、营业执照

7.1.7.

中国证监会规定的其他文件

7.2

存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心41 层

7.3

查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金

7

管理有限公司咨询。 咨询电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 净值 投资 

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