金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月20日 19:02
来源：中国证券网

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基金代码：620001 基金简称：金元比联宝石保本混合

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：金元比联基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二�一�年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称金元比联宝石保本混合

基金主代码620001

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2007年8月15日

报告期末基金份额总额2，420，363，187.76份

投资目标本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。

投资策略本基金采用"比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略"动态调整风险资产和无风险资产的配置比例，并通过"自上而下"与"自下而上"相结合的积极投资方法来获得资本利得。

业绩比较基准三年期凭证式国债收益率

风险收益特征本基金是一只保本型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金力争在严格控制风险保证保本底线的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

基金管理人金元比联基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

基金保证人首都机场集团公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 11，016，906.10

2.本期利润 40，841，573.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0155

4.期末基金资产净值 2，534，472，018.84

5.期末基金份额净值 1.0471

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2009-10-1至2009-12-31 1.36% 0.29% 0.96% 0.00% 0.40% 0.29% 0.

重要提示： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债（2007年第三期），票面利率为3.66%，发行期间因加息调整票面利率为4.11%，折算复合年增长率为3.95%，业绩比较基准收益率的计算公式如下：基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率/年度时长*报告期时长。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年8月15日至2009年12月31日）

重要提示： （1）本基金合同生效日为2007年8月15日；

（2）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-60%；债券为0%-95%；现金比例在5%以上；本基金的建仓期系自2007年8月15日起至2008年3月14日，在建仓期末及本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

黄奕 基金经理 2009-5-5 - 13 南京大学经济学学士，香港大学工商管理硕士，13年基金证券等金融领域从业经验。历任苏物贸证券（现东吴证券）证券分析师，国泰君安证券股份有限公司证券分析师，广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理；2008年7月加入我司，历任高级研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理。

何?F 基金经理 2007-8-15 - 11 基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。2006年加盟本公司，现任金元比联丰利债券型证券投资基金以及金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。

注：此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》证券投资基金运作管理办法》和国证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年第四季度，上证综合指数上涨了17.91%。2009年最后一个季度，市场对未来一年通讯行业的发展普遍看好，与3G相关的电子半导体产品和设备行业一马当先，以超越市场30多个百分点的行业涨幅领先其他各个行业。其次是以汽车、服装和家电为主的消费类板块异军突起。保险、银行、房地产和公用事业等几大权重板块涨幅落后于指数。债券市场波澜不惊，总体呈现弱势格局。银行间收益率曲线变化显示，第四季度中，1年期的固定利率国债收益率上行了5个基点，10年期的固定利率国债收益率上行了13个基点，上行的原因基本是由于市场对2010年CPI回升的预期。

我们认为，2010年第一季度，股市将会保持震荡整理的格局，最高点突破3400点的可能性不大。宏观经济在2009年触底反弹之后，能否持续向好，将面临较大的不确定性。在消费和出口不景气的形势下，仅仅依靠政府投资很难持续拉动经济增长。政府将对信贷和房价出台调控政策，这也将使得大金融板块难有起色。在第一季度中，我们更看好中上游行业，例如钢铁、化工和煤炭等。钢铁可能出现短期的供不应求，化工和煤炭也会进入景气扩张阶段，这些都值得投资者重点关注。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

宝石动力基金在第四季度的净值上涨幅度为1.36%。在第四季度中，宝石动力基金较好地捕捉了汽车和家电类个股，对于公用事业、房地产和银行采取了低配的策略，但是对于电子半导体行业上涨的认知有些滞后，因此在捕捉市场热点的能力上还有待提高。对于债券组合，我们重点调整了信用债和政府债之间的比例，维持短久期的组合策略不变。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 332，262，136.98 13.05

其中：股票 332，262，136.98 13.05

2 固定收益投资 1，815，182，744.40 71.27

其中：债券 1，815，182，744.40 71.27

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 365，710，472.89 14.365，

6 其他资产 33，820，406.28 1.33，

7 合计 2，546，975，760.55 100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.

B 采掘业 61，980，859.12 2.45

C 制造业 154，833，944.25 6.11

C0食品、饮料 26，313，511.50 1.04

C1纺织、服装、皮毛 210，991.20 0.01

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造纸、印刷 763，375.34 0.03

C4石油、化学、塑胶、塑料 13，806，589.36 0.54

C5电子 24，438，099.41 0.96

C6金属、非金属 27，296，899.00 1.08

C7机械、设备、仪表 41，384，929.27 1.63

C8医药、生物制品 14，465，571.02 0.571.

C99其他制造业 6，153，978.15 0.24

D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 0.

E 建筑业 3，841，527.98 0.15

F 交通运输、仓储业 7，087，918.71 0.28

G 信息技术业 4，943，206.64 0.206.

H 批发和零售贸易 0.00 0.00 0.

I 金融、保险业 86，646，169.36 3.42

J 房地产业 11，841，182.52 0.47

K 社会服务业 1，087，328.40 0.04

L 传播与文化产业 0.00 0.00 0.

M 综合类 0.00 0.00 0.

合计 332，262，136.98 13.11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 000983 西山煤电 349，627 13，946，621.03 0.55

2 000933 神火股份 373，389 13，770，586.32 0.54

3 600019 宝钢股份 1，361，883 13，155，789.78 0.52

4 601318 中国平安 236，509 13，029，280.81 0.51

5 600104 上海汽车 498，068 13，014，516.84 0.516.

6 600060 海信电器 497，429 12，828，693.91 0.51

7 002241 歌尔声学 419，870 11，609，405.50 0.46

8 600000 浦发银行 518，310 11，242，143.90 0.44

9 600547 山东黄金 138，618 11，131，025.40 0.44

10 000001 深发展Ａ 446，071 10，870，750.27 0.43

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 1，683，510，000.00 66.42

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 29，391，000.00 1.16

5 企业短期融资券 99，920，000.00 3.94

6 可转债 2，361，744.40 0.09

7 其他 - -

8 合计 1，815，182，744.40 71.62

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 0901036 09央票36 3，000，000 294，870，000，00 11.63

2 0801035 08央票35 2，300，000 236，440，000 00 9.33

3 0801017 08央票17 2，000，000 205，300，000，00 8.1017 08央

4 0901038 09央票38 2，000，000 196，560，000，00 7.76

5 0901044 09央票44 2，000，000 196，500，000，00 7.75

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证投资。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1，886，425.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 31，913，279.92

5 应收申购款 20，701.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 33，820，406.28

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2，815，424，803.30

报告期期间基金总申购份额 7，780，057.30

报告期期间基金总赎回份额 402，841，672.841，

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 2，420，363，187.76

§7影响投资者决策的其他重要信息

1、2009年10月29日于报纸、网站披露了金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第3季度报告。

§8备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》；

2、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金招募说明书》；

3、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金托管协议》

8.2 存放地点

存放地点：上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层

8.3 查阅方式

查阅方式：http://www.jykbc.com

金元比联基金管理有限公司

二�一�年一月二十一日

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 净值 金元 

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