农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月20日 19:02
来源：中国证券网

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基金代码：660003 基金简称：农银平衡双利混合

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期： 二�一�年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称农银平衡双利混合

基金主代码660003

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2009年4月8日

报告期末基金份额总额1，881，078，117.42份

投资目标通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。

投资策略本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为55％×沪深300指数＋45％×中信全债指数。

风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。

基金管理人农银汇理基金管理有限公司

基金托管人交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 257，140，849.66

2.本期利润 458，704，183.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.1892

4.期末基金资产净值 2，214，003，259.15

5.期末基金份额净值 1.1770

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 15.43% 1.37% 10.47% 0.97% 4.96% 0.40%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年4月8日至2009年12月31日）

注：1、本基金的基金合同于2009年4月8日生效，至2009年12月31日不满一年；

2、本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80％；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%）。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年4月8日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

郝兵 本基金基金经理、公司投资部副总经理 2009-6-17 - 7 七年基金业从业经历，东北财经大学经济学硕士。2002年12月起历任泰信基金管理公司研究员、基金经理；中信基金管理公司股权投资部投资经理、高级副总裁；国泰基金管理公司财富管理中心投资经理。2005年5月至2005年12月担任泰信先行策略股票型基金基金经理，2006年1月至2008年5月担任中信经典配置平衡型基金投资经理。现任农银汇理基金管理公司投资部副总经理、基金经理，

付柏瑞 本基金基金经理 2009-4-8 - 4 英国萨里大学金融管理专业硕士，具有四年基金业从业经历。曾任华宝兴业基金管理公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业分析师及基金经理助理。

陈加荣 本基金基金经理、公司固定收益投资负责人 2009-4-8 - 10 天津大学管理工程硕士，十年证券从业经历，具有基金从业资格。历任中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心债券研究员、交易员、本外币投资经理；国联安基金管理公司德盛小盘基金债券投资经理、基金经理助理，德盛稳健基金债券投资经理、基金经理助理，现任农银汇理基金管理公司固定收益投资负责人、基金经理助理，

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》证券投资基金运作管理办法》基基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司一是进行相关制度的制订，增加和完善了公平交易的规定，明确各部门在公平交易执行中的具体责任。二是对于交易所公开竞价交易，通过交易系统执行公平交易程序；对于场外交易，通过业务流程的人工控制执行公平交易程序。 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在交易过程中，按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则，不同基金经理下达的对同一证券的交易指令，由中央交易员统一分配执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。 督察长、风险控制部通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后控制；风险控制部通过风险管理的技术系统，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金无异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在四季度，上证指数出现平稳上行的走势，市场在经历了8月份的大幅下跌后，9月份，市场的信心开始恢复。在宏观调控的阴影下，银行和地产板块在四季度的表现比较一般，但是以电子元器件、信息设备和信息服务为代表的科技类股票脱颖而出，并且在2009年的最后一个月呈现了气势如虹的走势。

展望2010年股票的走势，股指期货、融资融券的时间表已经出来了。就A股市场而言，市场趋势偏强，而上周大盘又出现了一定回调，短期应该有助涨效果，因为大盘当前点位并不很低，所以助涨力度应该有限。而融资融券使券商的业务结构发生变化，因为当前是"试点先行，逐步推出"的原则，前期只有少数券商受益，所以短期内信心作用大于实质作用，而长远来看，市场成交量水平应该会有较大幅提高，对券商的盈利也会有较好的正面拉动。

从市场的风格看，无论是融资融券还是股指期货率先推出，都会直接或间接地刺激股市中的大盘蓝筹股，因为试点方案中的可投资对象已被限定在沪深300指数的构成之中。从股指期货看，模拟交易的品种是沪深300指数，从融资融券看，合格的可质押股票在试点期间一定是大盘蓝筹股。如果两项改革在一年之内相继推出，以沪深300指数为基础的指数基金产品会扩容，挂钩沪深300指数的理财产品也会增多，如果指数基金被允许质押融资，还可将持有的基金产品质押放大交易的规模和频率。这些创新性的交易机会将提高大盘蓝筹股票的流动性和融资率，会在2010年的蓝筹股行情中推波助澜。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2009年12月31日，本基金份额净值为1.1770。第四季度本基金净值上涨22%，同期上证指数上涨22%，深证综指上涨29%。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1，640，321，485.03 72.30

其中：股票 1，640，321，485.03 72.30

2 固定收益投资 379，469，351.01 16.73

其中：债券 379，469，351.01 16.73

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 212，390，679.04 9.36

6 其他资产 36，510，969.24 1.61

7 合计 2，268，692，484.32 100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 121，628，045.50 5.49

C 制造业 808，617，633.21 36.52

C0食品、饮料 79，471，000.00 3.59

C1纺织、服装、皮毛 3，227，614.08 0.15

C2木材、家具 - -

C3造纸、印刷 - -

C4石油、化学、塑胶、塑料 65，640，000.00 2.96

C5电子 - -

C6金属、非金属 297，190，983.27 13.42

C7机械、设备、仪表 277，847，223.46 12.55

C8医药、生物制品 71，981，608.00 3.25

C99其他制造业 13，259，204.40 0.60

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 125，330，232.76 5.66

G 信息技术业 68，738，787.16 3.10

H 批发和零售贸易 134，679，593.60 6.08

I 金融、保险业 305，781，040.59 13.81，

J 房地产业 34，561，616.40 1.561，

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 30，004，535.81 1.36

M 综合类 10，980，000.00 0.50

合计 1，640，321，485.03 74.09

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 600729 重庆百货 1，500，000 60，225，000 00 2.729

2 601166 兴业银行 1，400，000 56，434，000 00 2.55

3 000898 鞍钢股份 3，499，975 55，999，600.00 2.53

4 000933 神火股份 1，500，000 55，320，000900 2.500，

5 600036 招商银行 3，0003000 54，150，000300 2.45

6 600019 宝钢股份 5，500，000 53，130，000100 2.40

7 601318 中国平安 951，913 52，440，887.17 2.37

8 601169 北京银行 2，700，000 52，218，000 00 2.36

9 600015 华夏银行 3，498，901 43，456，350.42 1.96

10 600269 赣粤高速 5，000，000 43，450，000，00 1.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 249，175，000.00 11.25

3 金融债券 29，754，000.00 1.34

其中：政策性金融债 29，754，000.00 1.34

4 企业债券 30，204，000.00 1.36

5 企业短期融资券 25，090，000.00 1.13

6 可转债 45，246，351.01 2.04

7 其他 - -

8 合计 379，469，351.01 17.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 0901059 09央票59 2，500，000 249，175，000 00 11.25

2 080221 08国开21 300，000 29，754，000 00 1.34

3 0981126 09华泰CP01 250，000 25，090，000 00 1.13

4 110006 龙盛转债 130，790 20，1100270.40 0.91

5 122026 09福田债 200，000 20，004，000 00 0.90

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6，988，971.37

2 应收证券清算款 26，910，101.30

3 应收股利 -

4 应收利息 1，245，804.43

5 应收申购款 1，366，092.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 36，510，969.24

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3，197，752，928.12

报告期期间基金总申购份额 129，279，742.80

报告期期间基金总赎回份额 1，445，954，553.50

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1，881，078，117.42

§7备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。

7.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。

7.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

二�一�年一月二十一日

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 投资 净值 

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