华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009年第4季度报告

2010年01月20日 19:02
来源：中国证券网

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基金代码：040180 基金简称：华安上证180ETF联接

华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二�一�年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称华安上证180ETF联接

基金主代码040180

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2009年9月29日

报告期末基金份额总额949，473，437.49份

投资目标通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。

投资策略本基金主要通过投资于华安上证180ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证180ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准95%×上证180指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。

风险收益特征基金为华安上证180ETF的联接基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人华安基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

2.1.1目标基金产品概况

基金名称华安上证180交易型开放式指数证券投资基金

交易代码510180

基金运作方式交易型开放式（ETF）

基金合同生效日2006-04-13

基金份额上市的证券交易所上海证券交易所

上市日期2006-05-18

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 上证180指数

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。

基金管理人名称华安基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 48，041，977.31

2.本期利润 128，819，859.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.1367

4.期末基金资产净值 1，066，421，818.62

5.期末基金份额净值 1.123

注：

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去3个月 12.41% 1.65% 16.64% 1.80% -4.23% -0.15%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年9月29日至2009年12月31日）

注：

本基金于2009年9月29日成立，截至报告期末本基金成立未满一年。

根据《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（二）投资范围的有关规定。截至报告期末本基金基金合同生效未满6个月，基金的投资组合比例尚未符合基金合同的有关规定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

卢赤斌 本基金的基金经理 2009-9-29 2009-10-20 11年 硕士学位，11年证券从业经历。1998年至2004年曾先后在美国先锋证券公司（The Vanguard Group）投资系统部和股票基金管理部工作，参与负责公司证券管理系统的研发和协助基金经理管理本公司主要股票指数基金的运作。2004年7月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部负责交易型开放式指数证券投资基金的研发工作。2006年4月起担任华安上证180ETF基金经理基金，2009年9月29日起同时担任本基金的基金经理。

许之彦 本基金的基金经理金融工程部负责人 2009-9-29 - 6年 理学博士，6年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任华安上证180ETF及本基金的基金经理。

章海默 本基金的基金经理助理 2009-12-26 - 6年 复旦大学管理学院工商管理硕士， 复旦大学经济学学士， 6年基金从业经历。曾在安永华明会计师事务所工作，2003年9月加入华安基金管理有限公司，任基金运营部基金核算主管，2009年12月起担任本基金的基金经理助理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为上证180ETF基金的联接，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本季度没有出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济的平稳向上趋势明朗化，使得市场在2009年四季度呈现了震荡上升的走势。本基金在基金成立初始即果断建仓，取得较好的效果。

2009年下半年，国内经济已较快恢复增长，市场开始担心央行货币政策微调、以及经济增长的持续性，表现出宏观经济中各种因素存在相互对抗和制约。我们认为，短期内市场仍延续目前的震荡走势，并随着宏观经济内部的结构调整，在震荡中进行不同板块之间的轮动。同时，在美国经济复苏确定性仍不明显，国内经济转型需要时间逐步开展的前提下，我们预期货币政策将根据实际情况进行灵活的数量化操作，但利率仍将维持较低水平。

2010年，我们对国内经济增长并不担心、通胀率全年总体维持在可接受范围内，整体上对于市场相对乐观。国内经济正处在转型的关键时期，由过度依赖出口，转向投资和消费并重的内需阶段。因此，无论从经济增长的自身需求，还是从对原材料单位密度需求来看，资源以及原材料行业未来仍将维持较为景气的状态。同时，由于改善民生等促进消费的长期驱动政策逐一出台，使得我们对于消费（以及广义消费）相关行业后续的长期稳定增长较有信心。

在配置上，我们仍将秉承严格跟踪指数权重的原则，使得投资者得以充分分享后续经济增长所带来的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为1.123元，本报告期份额净值增长率为12.41%，同期业绩比较基准增长率为16.64%。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1，003，931，239.82 93.33

其中：股票 1，003，931，239.82 93.33

2 基金投资 1，771，000.00 0.16

3 固定收益投资 19，654，000.00 1.83

其中：债券 19，654，000.00 1.83

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 41，589，465.11 3.87

7 其他各项资产 8，746，308.29 0.81

8 合计 1，075，692，013.22 100.00.

5.2 期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式（ETF） 华安基金管理有限公司 1，771，000.00 0.17

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 5，719，741.00 0.54

B 采掘业 137，640，185.61 12.91

C 制造业 193，952，235.32 18.193，

C0食品、饮料 25，942，267.23 2.43

C1纺织、服装、皮毛 6，160，840.00 0.58

C2木材、家具 - -

C3造纸、印刷 - -

C4石油、化学、塑胶、塑料 15，436，194.58 1.45

C5电子 2，686，320.00 0.25

C6金属、非金属 64，622，446.95 6.06

C7机械、设备、仪表 58，396，030.56 5.48

C8医药、生物制品 18，092，574.00 1.70

C99其他制造业 2，615，562.00 0.25

D 电力、煤气及水的生产和供应业 39，216，246.39 3.68

E 建筑业 30，404，333.10 2.85

F 交通运输、仓储业 54，600，078.92 5.12

G 信息技术业 27，738，699.00 2.60

H 批发和零售贸易 26，511，662.69 2.49

I 金融、保险业 407，194，599.71 38.18

J 房地产业 47，453，849.38 4.453，

K 社会服务业 5，617，173.50 0.53

L 传播与文化产业 2，480，412.00 0.23

M 综合类 25，402，023.20 2.38

合计 1，003，931，239.82 94.14

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 600036 招商银行 2，902，915 52，397，615.75 4.915 52，

2 601328 交通银行 4，654，100 43，515，835.00 4308

3 601318 中国平安 706，646 38，929，128.14 3.65

4 600016 民生银行 4，796，300 37，938，733.00 3756

5 600030 中信证券 1，153，500 36，646，695.00 3644

6 601166 兴业银行 876，706 35，340，018.86 3.31

7 600000 浦发银行 1，334，400 28，943，136.00 2871

8 601088 中国神华 824，331 28，703，205.42 2.69

9 601169 北京银行 1，219，444 23，584，046.96 2.219，

10 601398 工商银行 4，200，000 22，848，000 00 2214

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 19，654，000.00 1.84

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 19，654，000.00 1.84

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 0901040 09央票40 200，000 19，654，000 00 1984

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 4，693，041.17

3 应收股利 -

4 应收利息 123，753.83

5 应收申购款 3，929，513.29，

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8，746，308.29

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1，124，533，978.56

报告期期间基金总申购份额 647，623，563.46

报告期期间基金总赎回份额 822，684，104.53

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 949，473，437.49，

§7备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

2、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

3、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二�一�年一月二十一日

[责任编辑：robot] 标签：基金 华安 报告期 净值 

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