易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第4季度报告

2010年01月21日 20:29
来源：中国证券网

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基金代码：159901 基金简称：易方达深证100ETF

易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期： 二�一�年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称易方达深证100ETF

基金主代码159901

基金运作方式交易型开放式（ETF）

基金合同生效日2006年3月24日

报告期末基金份额总额2，873，166，634份

投资目标紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准深证100价格指数

风险收益特征本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人易方达基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 1，252，274，054.60

2.本期利润 1，904，970，190.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.8096

4.期末基金资产净值 12，147，474，956.48

5.期末基金份额净值 4.228

注：

1.本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去3个月 22.87% 1.85% 22.90% 1.85% -0.03% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证100交易型开放式指数基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年3月24日至2009年12月31日）

注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：

本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。

本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为313.67％，同期业绩比较基准收益率为318.70％。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

林飞 本基金的基金经理、易方达50指数基金的基金经理、易方达沪深300指数基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理 2006-7-4 - 6年 博士研究生，历任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

（1）行情回顾及运作分析

四季度总体经济数据进一步好转，消费增速进一步提高，投资增速在高位有所回落，出口恢复相对缓慢，在保增长与调结构政策的共同作用下，经济增速稳步提高的同时结构更趋均衡。同时结伴随中央经济工作会议的召开和2010年总体经济工作基调的确立，拉开了全面推动经济结构优化调整再平衡工作的序幕。A股市场在四季度出现了逐步震荡上行的行情，上证指数四季度涨幅为17.91%，深证100价格指数涨幅为22.90%，作为被动型指数基金，深证100ETF的单位净值跟随业绩比较基准出现了较大幅度的上升。

（2）市场展望和投资策略

展望下一阶段市场，2010年中央总体经济工作重点将在保持宏观经济政策连续性和稳定性，提高政策的针对性和灵活性的基础上，全面转向推动经济发展方式转变和经济结构优化调整。同时，随着海外经济的再平衡和需求的逐步复苏，对国内经济增长的拉动作用也将逐渐恢复。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。经过2009年总体经济的企稳和复苏，目前上市公司整体的盈利增长预期较好，A 股市场估值较为合理，市场中长期的投资价值依然明显。

作为被动投资的基金，深证100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为4.228元，本报告期份额净值增长率为22.87%，同期业绩比较基准收益率为22.90%，日跟踪偏离度的均值为0.0098%，日跟踪误差为0.0134%，年化跟踪误差为0.2068%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 12，100，255，891.65 99.48

其中：股票 12，100，255，891.65 99.48

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 47，372，409.66 0.39

6 其他资产 15，709，987.90 0.13

7 合计 12，163，338，289.21 100.00.

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 19，200.00 0.00.

C0食品、饮料 - -

C1纺织、服装、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造纸、印刷 - -

C4石油、化学、塑胶、塑料 - -

C5电子 - -

C6金属、非金属 11，000.00 0.000.

C7机械、设备、仪表 - -

C8医药、生物制品 8，200.00 0.00.

C99其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 - -

H 批发和零售贸易 - -

I 金融、保险业 - -

J 房地产业 - -

K 社会服务业 65，160.00 0.00 0.

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 84，360.00 0.00 0.

5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.

B 采掘业 828，823，302.67 6.828，

C 制造业 6，444，276，017.42 53.05

C0食品、饮料 1，110，097，697.54 9.14

C1纺织、服装、皮毛 49，904，652.00 0.41

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造纸、印刷 138，637，333.58 1.14

C4石油、化学、塑胶、塑料 515，242，218.46 4.242，

C5电子 139，087，894.29 1.14

C6金属、非金属 1，679，428，108.41 13.83

C7机械、设备、仪表 2，024，656，045.76 16.67

C8医药、生物制品 725，576，698.66 5.97

C99其他制造业 61，645，368.72 0.51

D 电力、煤气及水的生产和供应业 213，488，273.94 1.76

E 建筑业 53，754，123.72 0.44

F 交通运输、仓储业 242，989，835.37 2.00

G 信息技术业 511，021，872.61 4.21，

H 批发和零售贸易 542，107，392.98 4.46

I 金融、保险业 1，278，454，030.11 10.52

J 房地产业 1，465，230，118.13 12.06

K 社会服务业 271，074，801.26 2.23

L 传播与文化产业 52，737，728.44 0.43

M 综合类 196，193，487.00 1.62

合计 12，100，150，983.65 99.61

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 000002 万 科Ａ 74，032，782 800，294，373.42 6.59

2 000001 深发展A 23，812，924 580，320，957.88 4.78

3 000858 五 粮 液 15，369，893 486，610，812.38 4.01

4 002024 苏宁电器 23，169，849 481，469，462.22 3.96

5 000983 西山煤电 10，182，933 406，197，197，37 3.34

6 000063 中兴通讯 7，713，715 346，114，392.05 2.85

7 000651 格力电器 11，356，645 328，661，306.30 2.71

8 000527 美的电器 10，136，498 235，166，753.60 1.94

9 000568 泸州老窖 5，990，166 233，856，080.64 1.93

10 000623 吉林敖东 4，480，712 220，406，223.28 1.81

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 601117 中国化学 12，000 65，160.00 0.000 65，

2 002333 罗普斯金 500 11，000.00 0.002

3 002332 仙琚制药 1，000 8，200.00 0.002

注：本报告期末本基金仅持有以上积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1，671，007.47

2 应收证券清算款 14，023，945.55

3 应收股利 -

4 应收利息 15，034.88

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15，709，987.90

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 601117 中国化学 65，160.00 0.00 新股流通受限

2 002333 罗普斯金 11，000.00 0.00 新股流通受限

3 002332 仙琚制药 8，200.00 0.00 新股流通受限

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2，140，166，634

报告期期间基金总申购份额 8，926，000，000，

报告期期间基金总赎回份额 8，193，000，000，

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 2，873，166，634

§7备查文件目录

7.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件；

2. 《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》；

3. 《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》；

4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；

5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二�一�年一月二十二日

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 净值 投资 

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