信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月21日 20:29
来源：中国证券网

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基金代码：550003 基金简称：信诚盛世蓝筹股票

信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2010年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚盛世蓝筹股票

基金主代码 550003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年6月4日

报告期末基金份额总额 345，198，783.33份

投资目标 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司，追求基金财产的长期稳定增值。

投资策略 本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。

业绩比较基准 80%×中信标普50指数收益率＋20%×中信全债指数收益率

风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2009年10月1日至2009年12月31日）

1.本期已实现收益 40，375，437.67

2.本期利润 85，292，112.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.2739

4.期末基金资产净值 599，402，103.34

5.期末基金份额净值 1.736

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 18.74% 1.55% 13.16% 1.40% 5.58% 0.15%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期自2008年6月4日至2008年12月4日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张锋 本基金基金经理 2008年6月7日 - 10 复旦大学经济学硕士。历任上海证券有限公司行业研究员、兴业证券股份有限公司行业研究员、上海融昌资产管理有限公司行业研究员。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任，在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4季度市场总体呈现了震荡向上格局，其间上证指数涨幅为17.38%。从结构来看，金融、地产、煤炭、有色等大市值强周期行业表现显著弱于医药、食品、汽车等消费类行业，反映出3季度银行信贷见顶之后，市场对于经济刺激计划直接受益板块的心态趋于谨慎，而更愿意着眼于长远，从经济结构转型的角度挖掘具有长期增长潜力的投资机会。

2010年，股市的宏观环境面临较大的变数：经过去年的强有力的政策刺激，经济中的结构性失衡已经较为明显，投资对GDP的贡献率太高而出口和消费的贡献率下降。1季度的宏观数据有可能超预期，刺激性经济政策的退出只是个时间和方式问题。同时，可预期的是在结构转型方面，政府还将持续出台扶持性政策。我们预计1季度在较为充裕的流动性和政策刺激下，市场的结构分化仍将继续演绎。在投资上仍可以适当积极，寻找个股和个别板块的结构性机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金在4季度总体保持了高仓位运作，在结构上大幅提高了非周期类品种的比例，自下而上挖掘成长型个股，并坚持重配了汽车、二线房地产、家电等受益于劳动力成本上升和消费下沉的行业。报告期末本基金份额净值为1.736元，其间净值增长18.74%，超越业绩基准5.58个百分点。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 526，963，001.12 86.59

其中：股票 526，963，001.12 86.59

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 63，079，580.73 10.36

6 其他资产 18，546，706.32 3.05

7 合计 608，589，288.17 100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 35，214，690.92 5.87

C 制造业 324，121，171.07 54.07 54.

C0 食品、饮料34，434，900.00 5.74

C1纺织、服装、皮毛 9，022，443.36 1.51

C2木材、家具 - -

C3造纸、印刷 - -

C4石油、化学、塑胶、塑料 44，683，612.69 7.45

C5电子 7，509，220.00 1.25

C6金属、非金属 89，096，825.10 14.86

C7机械、设备、仪表 115，515，723.52 19.27

C8医药、生物制品 17，525，446.40 2.92

C99其他制造业 6，333，000.00 1.06

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 6，606，000.00 1.10

G 信息技术业 34，600，664.16 5.77

H 批发和零售贸易 6，855，986.96 1.14

I 金融、保险业 91，662，576.71 15.29

J 房地产业 13，153，638.03 2.19

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 14，748，273.27 2.46

合计 526，963，001.12 87.91

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 001696 宗申动力 1，559，024 29，138，158.56 4.86

2 600036 招商银行 1，605，000 28，970，250.00 4.83

3 601166 兴业银行 624，200 25，161，502.00 4.200 25，

4 601318 中国平安 358，960 19，775，106.40 3.30

5 000527 美的电器 729，898 16，933，633.60 2.83

6 600019 宝钢股份 1，749，910 16，904，130.60 2.82

7 000898 鞍钢股份 1，0008000 16，0008000800 2.67

8 000012 南玻Ａ 739，950 14，503，020.00 2.42

9 000612 焦作万方 494，033 13，832，924.00 2.31

10 000933 神火股份 350，000 12，908，000900 2.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1，300，683.59

2 应收证券清算款 17，089，666.81

3 应收股利 -

4 应收利息 18，322.55

5 应收申购款 138，033.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18，546，706.32

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 302，511，221.23

本报告期期间基金总申购份额 89，355，073.37

本报告期期间基金总赎回份额 46，667，511.27

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 345，198，783.33

§7 备查文件目录

7.1备查文件目录

1、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金相关批准文件

2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同

4、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

7.2存放地点

信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼。

7.3查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

信诚基金管理有限公司

2010年1月22日

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 净值 投资 

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