融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2009年第4季度报告

2010年01月22日 18:59
来源：中国证券网

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基金代码：161607 基金简称：融通巨潮100指数

融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2010年01月22日

§1重要提示

报告期间开始日期：2009年10月01日

报告期间结束日期：2009年12月31日

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

§2基金产品概况

基金简称 融通巨潮100指数（LOF）

交易代码161607

前端交易代码161607

后端交易代码161657

基金运作方式上市契约型开放式

基金合同生效日2005 年05 月12 日

报告期末基金份额总额3，328，285，519.47 份

投资目标本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100 目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。

投资策略本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收

益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制0.5%。

业绩比较基准巨潮100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。

风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平。

基金管理人融通基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2009年10 月01 日-2009年12 月31 日 ）

1.本期已实现收益-47，395，497.38

2.本期利润529，815，844.13

3.加权平均基金份额本期利润0.1560

4.期末基金资产净值3，674，701，305.50

5.期末基金份额净值1.104

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

（2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2

基金净值表现

3.2.1

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④

过去三个月15.97%1.67%16.55%1.66%-0.58%0.01%

注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起3 个月，至建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1

基金经理（或基金经理小组）简介

4.2

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3

公平交易专项说明

4.3.1

公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2

本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。

4.3.3.

异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。

4.4.

报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1

报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮100 指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100 指数的有效跟踪。

4.4.2

报告期内基金的业绩表现

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限 说明

任职日期离任日期

郑毅本基金的基金经理、融通深证100 指数基金基金经理2009 年05月15日 - 18研究生学历，具有证券从业资格。1992 年至1995 年，任中国银行深圳国际信托咨询公司证券部经理；1995年至1997 年，任中银国际（香港）公司投资银行部经理；1997年至1999 年，任特区证券投资银行总部副总经理；1999 年至2008 年，就职于鹏华基金管理有限公司，其中200 1年9月至2003 年4 月任基

金普润基金经理，后任投资总部

副总经理职务； 2008 年加入融

通基金管理有限公司，曾任固定

收益小组副组长。

王建强本基金的 2009 年05 - 6本科学历，具有证券从业资格。

基金经理、 月15日 2001 年至2004 年就职于上海市

融通深证 万得信息技术股份有限公司；

100 指数基 2004 年至今就职于融通基金管

金基金经 理有限公司，历任金融工程研究

理员、基金经理助理职务。

在经过2009 年第三季度市场剧烈波动之后，第四季度证券市场出现较大幅度上涨，沪深300指数上涨19%。从各行业类指数的表现来看：房地产、公用事业、金融行业指数明显弱于市场整体；而家用电器、电子元器件、交运设备等行业指数超越市场整体较多。由于巨潮100 指数金融类股票占比较高的特点，巨潮100 指数在2009 年第四季度上涨17.43%，较沪深300 指数稍有落后，同期巨潮100 指数基金净值上涨15.97%。

§5 投资组合报告

5.1

报告期末基金资产组合情况

5.2

报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1

指数投资部分

注：受基金规模净赎回及证券市场上涨的共同影响，本基金本报告期末的股票投资占基金资产净值的比例超过基金合同约定的上限95%，本基金管理人已在法规限定的期限内将该比例调整到位。

5.2.2.

积极投资部分 本基金本报告期末无积极投资部分股票。

5.3

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1

指数投资部分前十名

5.3.2

积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。

5.4

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5.

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。

5.8

投资组合报告附注

5.8.1

报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2

报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3

期末其他资产构成

5.8.4

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5.

报告期末股票中存在流通受限情况的说明

5.8.5.1

指数投资部分前十名 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.5.2

积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资3，497，504，367.3594.72

其中：股票3，497，504，367.3594.72

2固定收益投资98，250，000.002.66

其中：债券98，250，000.002.66

资产支持证券0.000.000.

3金融衍生品投资0.000.000.

4买入返售金融资产0.000.000.

其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.000.

5银行存款和结算备付金合计94，457，755.982.56

6其他资产2，166，317.400.06

7合计3，692，378，440.73100.00.

代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A农、林、牧、渔业8，583，066.000.23

B采掘业452，394，394，0712.31

C制造业763，408，364.6720.77

C0食品、饮料132，742，284.723.61

C1纺织、服装、皮毛16，183，467.320.44

C2木材、家具0.000.000.

C3造纸、印刷0.000.000.

C4石油、化学、塑胶、塑料53，211，925.351.45

C5电子0.000.000.

C6金属、非金属252，787，891.166.88

C7机械、设备、仪表284，620，186.037.75

C8医药、生物制品23，862，610.090.65

C99其他制造业0.000.000.

D电力、煤气及水的生产和供应业 117，135，470.903.19

E建筑业59，516，402.141.62

F交通运输、仓储业143，953，502.993.92

G信息技术业123，551，980.833.36

H批发和零售贸易91，828，314.452.50

I金融、保险业1，499，722，558.8840.81

J房地产业177，103，190.934.82

K社会服务业22，066，832.490.60

L传播与文化产业0.000.000.

M综合类38，240，289.001.04

合计3，497，504，367.3595.18

序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1600036招商银行10，931，739197，317，888.955.37

2601318中国平安3，051，608168，113，084.724.57

3601328交通银行16，142，093150，928，569.554.11

4601166兴业银行3，426，210138，110，525.103.76

5600030中信证券4，250，750135，046，327.503.68

6600016民生银行16，815，085133，007，322.353.62

7600000浦发银行5，285，557114，643，731.333.12

8000002万 科Ａ8，133，68887，925，167.282.39

9600837海通证券4，285，86482，245，730.162.245，

10601169北京银行4，036，80978，071，886.062.12

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券0.000.000.

2央行票据98，250，000.002.67

3金融债券0.000.000.

其中：政策性金融债0.000.000.

4企业债券0.000.000.

5企业短期融资券0.000.000.

6可转债0.000.000.

7其他0.000.000.

8合计98，250，000.002.67

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1090104409 央票441，000，00098，250，000，002.67

序号名称金额（元）

1存出保证金500，000.00，

2应收证券清算款0.00

3应收股利0.00

4应收利息527，099.27，

5应收申购款1，139，218.139，

6其他应收款0.00

7待摊费用0.00

8其他0.00

9合计2，166，317.40

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额3，478，265，189.67

报告期期间基金总申购份额353，007，117.73

报告期期间基金总赎回份额-502，986，787.93

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00

报告期期末基金份额总额3，328，285，519.47

§7 备查文件目录

7.1

备查文件目录

（一）中国证监会批准融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)设立的文件；

（二）《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》；

（三）《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)托管协议》；

（四）《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新；

（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

7.2

存放地点 基金管理人、基金托管人处

7.3

查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查询。

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 指数 投资 

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