期指成交回落两成持仓量继续集中

2010年04月22日 03:34
来源：华西都市报

0人参与0条评论

沪深300股指期货IF1005合约昨日继续上涨，涨幅1.57%，报收3267.2点，成交量首次下滑，成交11.45万手，成交额为1112.68亿元，较周二回落近两成。

从持仓量来看，昨日全部合约持仓量继续增加，达到6319手，其中空头占据微弱优势。

主力合约连涨两日

早盘，主力合约IF1005小幅高开，稍微崇高后便逐步回落，10点25分更是先于沪深300指数翻绿。10点40分达到全天最低3208点，此后，受现货指数走强影响，IF1005开始发威，并一路震荡上扬，并在收盘前达到全天最高点3281.2点，尾盘有所回落，最终报收3267.2点，上涨50.6点，结算价为3266点。

分析师认为，由于周一期现市场双双非理性暴跌，因此作为先行指标的期指肯定会率先反弹。主力合约连涨两日，显得非常合理，从周二的盘面看，投资者或许还有些举棋不定，盘中波动较大，但周三大家做多的思路已经趋向一致。值得一提的是，昨日现货指数全天涨幅大多时候均超过期指，这是由于成交萎缩，仓

单减少造成的。展望后市，由于市场人气已经激活，短期再次大跌的可能性较小。

昨日，IF1006、IF1009、IF1012分别报收于3292.8点、3348点和3409点，分别上涨1.55%、1070%和1.69%，结算价分别为3294点、3345.4点、3407.4点、

不过，在交易量方面，期指成交连日放量的神话暂被终结，昨

日共成交11.45万手，较周二减少了3.85万手。

空单增量继续

从昨晚中金所公布的数据上看，成交排名前20位的期货公司中，仅有两家少量增加，其他均不同程度地减少，其中，国泰君安虽排名第一，但减少了16736手。据知情人士介绍，国泰君安早期非

常注重期现套利这一块，此次股指期货推出也不例外，如今期现套利价差已明显缩减，不排除是套利资金离场导致的成交萎缩。

此外，昨日持仓量也有所减少，主力合约IF1005减少587手，IF1006、IF1009也分别减少57手、70手，仅IF1012少量增加25手。从持仓量排名来看，主力合约虽然成交减少，但前十位持仓量却继续增长，数据显示，持有多单前十位合计持有多单2760手，较前一交易日放大515手，而空单增加的更多，前十位合计持有空单3049手，较前一交易日增加569手。其中，浙江永安期货以561手多单排名继续第一，而空头仍然以国泰君安期货为首，昨增加空单120手，达到706手，不过两边第一名均在持有空单和多单的排名上，但均加大了空单的持有量。

综上来看，空头力量依然暂占据少许优势，虽然持仓量有所减少，但排在前列的空头和多头的持仓总量均出现增加，且空单的增量更多一些，这不得不值得我们重视，或许盘中随时可能会再次出现逆转行情。记者陈春雨