期指空头疑为美股暴跌祸首美证监会开出传票

2010年05月13日 00:30
来源：中国证券网－上海证券报

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⊙记者王宙洁 ○编辑朱贤佳

据海外媒体12日报道称，美国证券与交易委员会(SEC)主席玛丽·夏皮罗表示，SEC的执法部门已经为调查上周的股市暴跌事件发出传票，但夏皮罗并未透露传票发给了谁。有报道称，监管部门正密切关注一名交易员当天对股指期货合约的巨额卖空，该笔交易发生在股指开始跳水前10分钟。

夏皮罗11日表示，SEC完全参与了对5月6日事件的审查，如果发现违规行为将建议采取适当行动。她同时称，截至目前监管部门还没有发现证据表明暴跌是由电脑黑客、恐怖分子、恶意交易或者操作不当输入过大交易指令造成的。

“我们可能会发现，这次意外的交易中断，不管是如何引发的，可能是一系列事件共同作用放大了已经存在的情况而导致的综合后果。不过目前还得不出这样的结论。”夏皮罗表示。

有报道称，有一名交易员在暴跌当天对股指期货合约进行了巨额卖空。美国商品期货交易委员会主席加里·根斯勒11日表示，这名交易员的操作占6日标准普尔指数E-Mini股指期货合约最活跃时段交易量的9%。根斯勒表示，这名交易员发出的所有交易指令都是卖单，而活跃在同一市场的其余250名交易员中大多数人当天既有买进也有卖出。随着这名交易员的抛售指令兑现，芝加哥商品交易所的期货指数开始跳水。

夏皮罗则对此表示，“初步分析显示，股票骤跌及其随后反弹，非常紧密地跟随标普指数E-Mini股指期货合约的下跌和反弹。”但她对直接下结论态度谨慎，“这必须得到认证。股票价格在时间上跟随期货价格的事实不能说明实什么原因可能引发超预期的价格变动。”她说。

美国各主要交易所11日出席了关于此次事件的听证会，并就个股出现快速异常下跌时中断其交易的观点达成一致，以预防股市异常暴跌。此前，一些交易所只在指数波动幅度超过某种限制的时候采取中断交易的措施，对个股在盘中的异常波动没有专门的限制。

此外，有报道称，美国监管机构已经成立了一家联合顾问委员会，调查上周美国股市暴跌的原因。SEC和商品期货交易委员会(CFTC)在一份联合声明中称，该顾问委员会将考虑多个新兴监管问题，首要关注的是导致上周道琼斯指数暴跌近1000点的因素。

本月6日，美国股市出现暴跌，其中道琼斯指数盘中一度下挫近千点，创造了单日下跌点数之最。