光大银行全面风险管理成效明显不良贷款率降至1%以内

2010年08月13日 17:59
来源：中国证券报·中证网作者：张朝晖

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中证网讯 13日记者从光大银行获悉，截止2010年6月末，该行不良贷款率为0.94%，自1999年整体接收原中国投资银行以来首次下降到1%以内，而且2005年以后新发生的对公贷款不良率仅有0.38%，在上市股份制银行中位于前列。 1

自2005年以来，光大银行开始致力于全面风险管理体系建设，以巴塞尔新资本协议核心精神为导向，借鉴国外先进银行的实践经验，秉承信用风险垂直化管理、市场风险集中化管理、操作风险和合规风险层次化管理的基本理念，从组织、流程、政策、技术与文化五个方面不断深化全面风险管理体系建设，取得了明显的效果。

在组织建设方面，光大银行构建了董事会领导下的职责清晰、分工明确的全面风险管理组织架构，确保了风险管理的独立性，针对不同风险类型，推行信用风险垂直化、市场风险集中化、操作风险与合规风险层次化管理的组织体系。

在流程建设方面，光大银行通过优化审查审批、授信后管理、风险预警、拨备管理等关键流程，使得风险识别、评估与计量、监测与报告、风险控制等核心业务环节得以加强；实现了自我评估(RCSA)等工具的常规化、电子化运用与推广；加快推进了对公系统、同业系统、零售业务系统、资金业务前中后台一体化系统建设，以电子化方式固化进而优化流程。

在政策建设方面，光大银行构建了包括基本政策、管理制度、操作细则、涵盖信用风险、市场风险、操作风险与合规风险在内的全面风险管理政策体系，完善了分层管理、专家参与、定期重检等一系列规范化的政策管理程序，并结合业务发展、经营环境和监管要求对各项主要政策实行定期重检，不断提高政策制定的全面性和可操作性。积极开展区域营销指引深化试点工作，进一步加强了投向政策与区域实际的有效衔接，并配合全行战略规划，提出了“实施积极稳妥的风险管理政策”。

在技术建设方面，光大银行申请成为新资本协议合规第一批自愿达标行，并遵循巴塞尔新资本协议的核心原则，借鉴国外先进银行的实践经验，按照全面风险管理技术体系建设的总体规划，逐步建立了涵盖信用风险、市场风险和操作风险的有效计量、分析与管理的技术支持体系。目前，信用风险系统建设已基本完成，市场风操作风险系统建设预计于2010年完成。此外，还建立了科技风险管理体系，并尝试运用经济资本对部分分行进行评价。

在文化建设方面，光大银行积极倡导“通过有效风险管理创造价值”的风险文化观，提出风险条线与业务条线“互信、合作、融入、共担”的价值共创风险文化理念，并持之以恒地加以推广。通过几年来的努力，全行上下的风险意识明显提高，对风险管理的认识日益深化，有力地推动了业务健康发展。