魔鬼交易员估错汇率风险 瑞银或损失20亿美元

2011年09月16日 10:41
来源：经济观察网 作者：陈慧晶

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经济观察网 记者 陈慧晶 昨日(9月15日)下午，瑞士银行(UBS)发出公告，称因一位投资银行部交易员的未授权交易，可能导致瑞银产生将近20亿美金的损失。目前瑞银对此项未授权交易正在调查中，但还没有客户席位受到影响。

据美联社消息，这位31岁的股票交易员Kweku Adoboli已于今日凌晨被伦敦警方逮捕。目前瑞士银行系统监管者正在对此项交易进行调查。据悉，该交易员就职于瑞银的套利交易柜台，主要帮助客户进行股票的对冲或套期保值交易。

据市场消息传闻，此项交易可能与瑞士央行干预市场汇率有关。即此交易是做多欧元兑瑞郎波动率，但央行突然将欧元兑瑞郎的汇率设置在1.20上方，导致波动率剧烈下降，产生巨额亏损。传闻并未得到瑞银方面证实，但据彭博社报道，Adoboli在瑞士央行宣布干预政策后曾在Facebook上留言，称“需要一个奇迹”

瑞士银行系统监管发言人Tobias Lux表示，这是目前为止瑞士银行遭遇的最大的“恶魔交易”

穆迪下调评级

随后，穆迪发表声明，称将把瑞银列入可能下调的考察名单中。穆迪表示，将对瑞银的集团的风险管理进行全面考评，但考虑到瑞银集团庞大的资产规模和充分的流动性，这笔损失应该是可控的。

但这笔损失对瑞银重建投资银行系统的努力无疑是一个打击。对瑞银能否建立一个强健风险文化以及有效的控制系统，穆迪表示忧虑。

投行人士亦表示，该事件表明，应建立零售银行和高风险的投行业无之间的防火墙。事实上，投资银行业务的风险已再次引起了监管层的注意。12日，英国政府下属的银行业独立委员会发布报告，称旗下同时拥有零售银行和投资银行业务的英国各银行，需要在2019年前将两个业务部门拆分，以保护客户和纳税人利益。

再陷危机

昨日瑞银股价开盘后大幅下滑，一度探低至9.75瑞郎/股，跌幅9.6%，收盘价为9.75瑞郎/股，大跌10.796%。而今年以来，瑞银股价已下跌35%。

随着欧债危机和美国经济复苏的困难加剧，全球经济再次陷入泥潭中，经济学家认为目前的危机或甚于2008年。而这一结果亦体现在投资银行披露的二季度财报中，多家银行的交易量和交易额都大幅下滑，而汇丰、高盛等多家银行亦推出裁员计划。

瑞银二季度财报显示，二季度收入为71.7亿瑞郎，比上一季度下降了22%。瑞银表示，将下调在2009年设定的税前利润目标，并将在未来2-3年内缩减15-20亿瑞郎的支出。上月，瑞银宣布了一项3500人的裁员计划，以实现20亿瑞郎的缩减计划。

瑞银方面表示，20亿美金的损失亦可能使第三季度的财报产生亏损。

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