瑞银上调违规损失至23亿美元

2011年09月20日 08:31
来源：东方早报

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早报讯 瑞士银行(瑞银，UBS)因旗下投行交易员违规交易惹巨亏一事，或许比想象中的更严重。

瑞银当地时间18日(北京时间19日凌晨)宣布，将该行预估的20亿美元损失调至23亿美元。瑞银还表示，英国和瑞士的监管机构已委派国际审计事务所德勤展开一项独立调查。

此前的15日傍晚，瑞银曾发布简短声明称，发现该行旗下投行交易员进行未授权交易，可能造成20亿美元的损失。

华尔街日报昨天则援引英国有关部门的说法称，瑞银上述违规交易在曝光前竟已悄然进行了三年，这一时间大大超过了瑞银此前的猜想，也令各方对瑞银风控体系的质疑升温。

对此，瑞银19日凌晨表示，瑞银已成立了一个特别委员会，“对这些未授权交易行为及其与内控环境的关系进行独立调查”。瑞银首席执行官(CEO)奥斯瓦尔德·格吕贝尔18日则表明态度，称自己不打算引咎辞职。

虚假的ETF对冲头寸

瑞银昨日称，其伦敦“德尔塔1”交易部门的31岁交易员奎库·阿多博利(Kweku Adoboli)造成并隐瞒了上述损失。他已经在15日被捕。 Adobol

瑞银又进一步透露，损失源自过去3个月在标准普尔500、德国法兰克福股市DAX和Eurostoxx指数期货的未授权投机交易。

瑞银称，这些期货头寸的规模被虚假的交易所交易基金(ETF)对冲头寸掩盖了。英国金融时报昨天的报道透露，自上周三以来，为了对巨大的股票期货头寸进行平仓，一个由瑞银顶尖交易员组成的小组拼命工作。

所谓ETF，是一种类似基金但却像股票那样进行交易的证券，通过捆绑一篮子股票，旨在复制某种指数走势(编注：像国内也有反映上证指数走势的上证50ETF等ETF产品)。

据英国金融时报报道，调查人员逐一审查奎库·阿多博利涉及的交易后发现，东窗事发前，他经手的交易总额高达100亿美元左右。

目前部分市场人士猜测，瑞银的损失可能还会进一步扩大。

CEO拒绝引咎辞职

除了损失金额，真正令人心忧的是：上述违规交易最早始于2008年。

新华海外财经援引9月16日在英国一个法庭上的一份文件称，阿多博利被控两项罪名：一是伪造账目，二是滥用职权构成欺诈，而法庭文件显示，第一和第二项指控均宣称阿多博利在2008年10月至2011年9月之间伪造了涉及ETF的交易记录。

而瑞银的风控部门直到14日才发现了问题，并约谈了阿多博利。15日凌晨3点30分，阿多博利被捕。

这些细节意味着，上述违规交易已被隐瞒了长达三年之久。这一“违法”时间，远远长于最初怀疑的期限，令市场对瑞银的风控质疑急剧升温。

显见的是，金融危机期间在抵押贷款上遭受巨大损失之后，瑞银一直在试图加强风险控制。

不过，就在昨日，瑞银掌门人格吕贝尔已第一时间为自己“开脱”

这名首席执行官接受瑞士《星期日报》采访时回应质疑，称自己对瑞银出现违规交易没有“负罪感”。

“我对银行发生的一切负有责任。但如果你问我是否有负罪感，我会说没有，”格吕贝尔说，“当有人出现犯罪倾向，你一筹莫展。”

格吕贝尔还说，他现在没考虑辞职，自己会听命于董事会。

格吕贝尔曾担任瑞士信贷银行CEO，2009年2月接掌瑞银“帅印”，带领这家银行在去年扭亏为盈。

阿多博利下次出庭在9月22日。

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