摩根大通巨亏之前曾收到警告 首席风险官不审查交易

2012年06月04日 22:22
来源：凤凰财经

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凤凰财经讯 北京时间6月4日消息，据国外媒体报道，摩根大通银行一年多之前曾受到股东对其风险控制系统的警告，在摩根大通交易损失20亿美元事发之后，这个问题依然没有得到解决。

据悉，摩根大通最高管理层一年多之前曾接到持有600万摩根大通股票的CTW投资集团(CtW Investment Group)发来的紧急消息：摩根大通银行的风险控制系统需要加以改进。CTW投资集团同时还提醒摩根大通银行，其风险管理已经落后于同行。

但摩根大通的管理层没有理会CTW的警告。今年5月，摩根大通遭遇了20亿美元的交易损失，市值下跌超过25亿美元。现在，摩根大通预计将会重新考虑CTW投资集团的建议，加强该集团的董事会风险监管小组。

不过，分析家认为，摩根大通的这项措施依然不能解决其首席风险官在风险控制问题上的缺点。摩根大通首席投资办公室两个前交易员和一些外部专家认为，摩根大通的首席风险官对该银行首席投资办公室在信贷市场的巨额风险押注并不阻拦。

更糟糕的是，在某些情况下，摩根大通的首席风险官对首席投资办公室的交易并不进行审查，也不设置合适的头寸限额。

摩根大通的官员坚持说，摩根大通的风险管理没有结构性缺陷。摩根大通银行的的一位发言人说：“摩根大通的首席风险官对整个公司的风险管理直接负责，包括对首席投资办公室的监督”

但批评者认为，在成功渡过2008年的金融危机后，摩根大通的风险管理人员对首席投资办公室日益高涨的赌博性投资变得纵容。由于银行在金融危机中实际上有利可图，首席风险官其实并不真的想进行严格的风险控制，他们将工作重心放在其他的问题上。

20亿美元的损失不会威胁摩根大通的整体健康，其第二季度的盈利预计仍然很可观。但这次的损失对摩根大通这个全美最大的金融机构来说是一次尴尬的挫折。它也使华盛顿的监管者更有理由去制定金融行业的新规则，同时也迫使整个银行业更关注内部风险控制。

但美国马里兰大学法学教授、美国商品期货交易委员会前官员Michael Greenberger说：“美国银行已经在努力提高风险控制水平， 但从现在开始的三四个月里，如果有另一个银行再次出现巨额的交易损失，我并不会感到吃惊。”(子问)

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