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期指先抑后扬 正向期现套利机会频现

2013年01月24日 07:59
来源:证券时报

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期指先抑后扬

有望打破平衡

中证期货研究部:工信部治理天气、几大部委共同促进钢铁汽车整合的消息直接利多相应板块有不俗的表现;不过证监会公布的2013年的十件大事似乎没有对市场形成太多的提振,券商股表现也是一般;但从中期看,证监会的监管会议成果还是有利于国内股市的稳健发展;不过从持仓账户连续八周下降的数据反映,个人投资者仍然较为谨慎,这个可能使得后续资金成为一定拖累。虽然近期市场突破动能不足,但深幅回调的概率也偏小,震荡蓄势后继续走高的概率大。

期指市场升水扩大到8点,总持仓在连续大幅减持后有所回流,总持仓增加2698手,重新回到10万手之上,这有利于反弹行情的延续。从技术看,期指震荡中重心缓慢上移,偏多的氛围仍然没有改变,虽然盘中的分歧激烈,但最终多头还是继续占据上风。近期重点关注即将公布的汇丰PMI数据,如果这个数据不回落,预计市场将继续受到提振,并也可能成为突破的契机。

远月合约

正向期现套利机会频现

国泰君安期货研究所:期指4个合约的基差波动区间经过之前的连续下移之后,开始止跌回升,除当月合约以外,其他三个合约均出现了正向套利机会,投资者可继续关注;跨期价差方面,期指4个合约之间的价差依然比较稳定,没有出现明显的套利机会。

期指昨日缩量增仓,与沪深300指数相比,期指表现较强。基差方面,在现货交易时段,日内价差继续保持高位成交量较大的状态,并且高位成交量放大,基差成交分布倾斜角度继续上升;考虑到基差与当月合约较强的负相关性,因此该指标继续指向空头方向,并且力度加大。资金动向上,IF1302合约增仓2362手至60301手,收盘后4个合约总持仓增加2698手至101117手。盘后中国金融期货交易所数据显示,前20名主力会员在1302合约多头仓位增加1760手,空头仓位增加2868手。综合来看,主力多空双方经过连续两日减仓以后开始加仓,而空头主力加仓相对来说更加积极,净空持仓量止跌回升。

日内基差分时数据和盘后持仓分析都指向空头方向,而现货权重板块金融地产也显示出上涨乏力的迹象,经过多日的震荡整理后,期指短期出现回调的概率较大。 (李辉 整理)

[责任编辑:zenggj] 标签:期指 机构观点 PMI 
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