上清所加密交易监测网 断银行间债市利益输送链

2013年05月20日 07:36
来源：第一财经日报 作者：董云峰

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董云峰

为全面监测银行间债券市场交易，斩断利益输送链条，上海清算所(下称“上清所”)日前发布公告称，该所将对异常或违规的银行间债券交易、清算行为进行监测、核实，发现情况将及时上报央行。

“此举将填补短融、超短融等重要品种的交易监测缺失。”接近上清所的知情人士向《第一财经日报》记者称，在央行的要求下，上清所将与全国银行间同业拆借中心(下称“同业拆借中心()、中央国债登记结算公司(下称“中债登”)一道，对银行间债市的交易、清算展开全面监测，以防范交易风险。

这是央行治理银行间债市的最新举措。在此之前，央行先是暂停了券商资管、信托产品与基金专户的开户申请，接着通过外汇交易中心下发通知，全面叫停金融机构内部的关联交易，包括银行理财账户之间，及其与银行自营账户的交易行为。

早在2009年，同业拆借中心与中债登出台了《银行间债券市场债券交易监测工作方案》，初步搭建了监测框架。在上清所成立后，2011年4月，央行发布当年第3号公告，要求同业拆借中心、中债登和上清所共同对银行间债市进行监测。

此次上清所在公告中表示，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关规定和央行要求，上清所将对异常的或违规的债券交易、清算行为进行监测、核实，发现情况及时上报。

所谓异常情况，包括成交价格大幅偏离市场公允价值、对倒交易、结算失败等；所谓违规行为，是指违反银行间债券市场相关管理规定或其他法律法规的行为，包括但不限于关联账户交易等。

上清所指出，该所将配备相应的专职工作人员，具体负责监测工作，必要时可向市场成员核实了解情况，市场成员应予配合。市场成员如需对交易行为进行说明的，可在相关交易达成的当天，将有关交易情况向上清所报备。

公告称，上海清算所每个工作日对监测情况进行汇总整理，报送央行。必要时，上清所可将异常交易、清算相关信息向市场成员通报。

上清所成立于2009年11月，是经财政部、央行批准成立的专业清算机构，由外汇交易中心、中债登、中国印钞造币总公司、中国金币总公司等4家单位共同发起，其主要使命是建立中央对手方清算机制。

尽管二者清算机制不同，上清所的成立，还是与中债登构成了直接竞争。在央行主导下，从2011年9月开始，新发行的短融托管从中债登转移到上清所，加剧了银行间债市的托管割裂。目前，在上清所托管的短融、超短融和定向工具等余额逾2万亿元。

在2013年一季度货币政策执行报告中，央行提出，要继续推进债券市场发展，进一步强化托管结算系统、清算系统、统一交易平台和信息库等核心市场基础设施建设，提高效率，防范系统性风险。

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