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乌龙指导演A股诡异暴涨 光大自营业务出问题

2013年08月17日 10:13
来源:北京晨报

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  昨日,在上海一证券营业厅,股民在关注股市行情。新华社发

昨日,在上海一证券营业厅,股民在关注股市行情。新华社发

貌似“庞大”的A股市场,被光大证券(601788)的一记“乌龙指”搞得天翻地覆。昨日,沪深股市出现了罕见的一幕,中国石油(601857)、工商银行(601398)等71只大盘权重股盘中被集体“秒杀”涨停,推动股指急速冲高。至中午收盘,上证综指最高冲至2198.85点,大涨116.97点,涨幅达5.62%。更神奇的是,这惊心动魄的一幕,皆是拜光大证券的一笔交易所赐。

据一位交易员回忆,最惊险刺激的一幕发生在11点过后。昨日11:06左右,沪市成交量急剧放大,推动上证综指瞬间飙升过百点,最高冲至2198.85点。在沪深300指数的成分股中,包括中国石油、中国石化(600028)、工商银行、农业银行(601288)等总计71只股票的价格瞬间触及涨停,而这些股全部属于上证50成分股。

下午,光大证券紧急停牌并发布公告,承认自营盘发生“乌龙指”,以至于那些被“秒杀”涨停的权重股们拖着股指快速回落。截至收盘,上证综指报2068.45点,下跌13.43点,跌幅0.65%;深证成指报收8168.09点,下跌60.78点,跌幅为0.74%。股民们感叹,好不容易看到A股大涨了一把,没想到却是“黄粱一梦”。

镜头1

股市投资者:系统出错了?

“前前后后也就3分钟的时间,市场放量成交竟多达90多亿元!”看到这一幕,小伙伴们都惊呆了!

银河证券一位操盘手感叹道,就在11点之前,沪深股指还是一片绿油油的。由于还有不到半小时的时间,上午的股市就收市了,那会儿正是市场萎靡不振的时候。

“我就出去接了个电话,回来第一感觉就是系统出错了!”该操盘手称,接下来大家便狂打电话,以为真是出了什么惊天利好所致。

与此同时,网络上各种版本的传闻接踵而至。有说蓝筹股要T+0的,也有说大市值蓝筹股绝大部分要转为优先股,只拿分红不流通的……此时,无论是职业操盘手还是普通股民,大家要么紧紧盯着屏幕,要么抱着电话打探各种消息。

镜头2

期指投资者:生死两茫茫

但这个市场中最惨的,还是部分空仓的股指期货投资者。由于昨天股指期货的IF1308合约恰逢期指交割日,多空资金均将进行平仓。不少空头投资者在这场百点异动中,瞬间被屠杀。有机构按照目前期指点位计算,一手期指合约的保证金在12万左右,期指目前各大合约总持仓在10万手左右,如果按照5万手空头合约计算,则有近60亿空头资金。

分析人士称,因为光大证券引发的“乌龙指”,将迫使近60亿空头资金在盘中饱受风险,其中部分空头盘中拉高后被迫平仓出局,可谓损失惨重。

不过,中金所在昨天收盘后回应称,昨天沪深300股指期货交易一切正常,系统运行平稳,12%的保证金比例足以抵御当前市场波动,没有出现客户爆仓等风险案例。同时,昨天交割的IF1308合约交易一切正常,多空双方有序平仓离场,未出现异常现象。

镜头3

股民:A股大涨一次可真难!

昨天午后,伴随着光大证券的临时停牌,瞬间冲高的股指开始快速回落。上午冲高的那一批权重股们带头向下,沪综指在45分钟之内下跌了近70个点。当越来越多的市场中人开始知道,A股的瞬间喜悦仅仅是光大证券交易系统的一个错误时,盘中追高的投资者开始后悔莫及。

有网友认为,光大证券自营盘资金说拉就拉,说跌就跌,几乎将中国股市“玩坏”。也有网友提出质疑,称市场浑浊,消息真假难辨,百姓却要蒙受股市惊涛骇浪的洗礼和考验。这一切该由谁来担责?该监管的重点环节为何没人管?

尽管收盘后,平安银行(000001)、宁波银行(002142)、民生银行(600016)、兴业银行(601166)等多只银行股仍以上涨报收,但很多股民明显意犹未尽。

有网友表示,让A股大涨一次可真难啊!连“乌龙指”都用上了,可还是没涨起来。还有投资者将上午权重股竞相涨停的行情走势截留下来,并发帖表示:“这张图,这辈子可能就看这一次了。”

镜头4

市场传闻一度四起

对于昨天早盘,A股市场暴涨现象,一度传闻四起:

传闻一:传光大证券自营盘70亿乌龙指?在市场传闻中,“光大证券自营盘70亿乌龙指”这一条被许多财经网站放入头条显著位置。传闻二:T+O进展有进展?优先股有重大利好?传闻三:上交所交易系统故障?传闻四:程序化交易系统问题?重大利好?传闻五:北戴河会议预期?

光大证券却在午后紧急停牌,并在随后发布提示性公告,承认其自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。而网传的光大乌龙指事件交易层面完整版本则为:上午11点多,光大证券做量化投资的部门拟购买3000万股50ETF,每份约1.64元,错下单为3000万手,交易金额放大了100倍,金额约50亿元。此举引发ETF基金自动购买成分蓝筹股以及其他程序化交易的资金迅速跟进场,银行石油石化等大蓝筹瞬时涨停,上证指数瞬间大涨5%。

证监会:已入调查

在光大证券导演了史上最大“乌龙盘”事件的同时,A股市场的监管者——中国证监会也被推到了风口浪尖上。昨天下午,市场便一度传出,每周五下午3点半召开的新闻通气会,被提前到了下午2点,与会记者都要提前40分钟入场。

但这仅仅是一个传闻而已。在昨天下午召开的新闻通气会上,证监会新闻发言人表示,光大证券错误交易导致大盘异动,上交所和上海证监局正在对原因进行调查,目前尚未有结果。

上交所:交易有效

昨天下午3点01分,上海证券交易所官方微博“上交所发布”发出重要公告:本所今日交易系统运行正常,已达成的交易将进入正常清算交收环节。这则公告意味着,即使光大证券存在“乌龙”操作,但交易的盈亏结果已具有不可逆转的有效性。

■光大证券“乌龙盘”始末

8月16日

11点05分31秒到57秒:工行中石化瞬间涨停

大盘被直线拉起,网友疑是交易系统出问题

11点05分56秒沪指涨超5%报最高2198.85点

71只沪市超级大盘蓝筹股集体瞬间涨停

11点10分传言四起:系统出问题,T+0,优先股等

大盘在稍事回落后再次被拉起,早盘收涨超3%

11点44 分上交所微博称交易系统正常

此消息排除了交易系统出问题的可能性

11点47 分传光大证券自营盘70亿乌龙指

随后12点42分,光大董秘称70亿乌龙子虚乌有

13点光大被紧急停牌传涉嫌操纵市场

午后大盘加速下跌,市场的矛头指向光大

14点20分传光大证券申请交易作废

在此之前,上交所确认暴涨是光大系统问题

14点24分光大公告称套利交易出现问题

光大董秘:讨论赔偿股民方案;光大官网被黑。

15点上交所:交易将进入正常清算交收环节

这意味着光大证券申请的交易作废被交易所拒绝。

16点光大席位被曝空单激增7023手

光大证券蓄意做空被质疑,涉嫌操纵市场。

16点17分证监会:上交所和证监局正对光大调查

网友呼吁光大证券应该作出赔偿。

本版撰文晨报记者王洁

[责任编辑:robot] 标签:光大 自营 业务 
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