自营业务套利系统出问题 光大证券爆A股史上最大乌龙

2013年08月17日 11:06
来源：长江日报

人参与条评论

◎ 沪指1分钟升100点

◎ 70余只蓝筹瞬间涨停

◎ 指数振幅6.59%创6年纪录

沪指突然出现大幅拉升70只权重股一度涨停，大盘盘中一度逼近2200点。沪指差点补掉端午节留下的缺口。这在A股历史上从来没有出现过……

证监会：乌龙指事件为光大证券自营账户买入。

证监会及上交所正抓紧对异常交易原因进行调查，目前还没有调查结果。

惊心26秒　中国石化工商银行涨停

昨日上午，A股市场上演史上最大的“乌龙盘”事件——一分钟上涨百点，大批权重股被瞬间拉至涨停板，股指期货、蓝筹ETF同步暴走。全天振幅达到6.59%，沪指振幅创下6年来最高纪录。

昨日早间，大盘低开震荡，走势偏弱。从11时05分开始，沪指盘中突然异动。中国石化率先暴走，放出巨额成交。短短26秒里，中国石化和工商银行两大权重龙头先后涨停。

随后3分钟内，沪指放量飙涨5%，包括中国石油、中国石化、工商银行、农业银行等权重股集体秒停，70余只个股触及涨停。前后3分钟内放量成交90多亿，大盘创出2191.65的反弹高点。

午后，光大证券紧急停牌。中石油、银行带动股指快速回落，创业板指跌幅近3%。

截至收盘，沪指收报2068.45点，下跌13.43点，跌幅0.65%，成交额1231亿元；深市收报于8168.09点，下跌60.78点，跌幅0.74%，成交额1275亿元。

受此影响，上证180ETF及上证50ETF瞬间大涨，交易急剧放大。截止收盘，上证180ETF下跌0.97%，成交8.48亿元，比前一个交易日放大逾9倍。上证50ETF收盘涨跌持平，成交29.44亿，比前一交易日放大近5倍。

光大承认“出问题” 尚无法预估损失

异动交易一出，市场猜测四起。最初有传言指出异动股票全部是上证180成分股，是受上证180开放T+0影响。还有猜测超级主力正入场，优先股试点即将出台。此外，IPO市值配售、期指交割日等先后被认为是导致暴涨的原因。

临近中午12点，“元凶”渐渐浮出水面，剑指光大证券交易失误。

中午，光大证券发布公告表示，8月16日上午，公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作，公司其他经营活动保持正常。

有媒体称，光大证券自营盘的乌龙指，是因为交易时不小心敲错了价格、数量、买卖方向等，也有可能是光大证券模拟盘突然切入实盘所致。

光大证券另类投资部总经理葛新元躺着中枪，被认为是责任人。葛新元随后否认，指出该部门不开展自营业务，资金头寸仅数千万元，不可能产生如此巨大的能量。

市场分析，有可能是上证180ETF或上证50ETF下单失误造成市场异动。本次乌龙事件下单230亿，成交72亿，涉及150多只股票。

下午2时55分，光大证券官方网站被黑，无法访问。

光大证券董秘表示，问题出在策略投资部门，不是葛新元的团队。另外，这属于自营业务，是公司自己的钱，不存在“撤销申请”，也没有交收。

他强调，发生问题的是独立的套利系统，风险不会传递到其他业务。“现在尚无法预估损失，正努力减小影响，会进一步讨论投资者关注的赔偿问题。”

证监会介入 上交所称交易有效

事件发生后，有猜测指上交所内部系统出现问题。上午11点44分，上海证券交易所官方微博“上交所发布”发布公告，称“截至目前，上交所系统运行正常。”

另外，上交所于午间发布公告称，光大证券因重要事项未公告，当天下午起临时停牌。

随后有市场传言称，光大证券方面正在向上交所申请当天的交易作废。

收市时，上交所当即发布消息称，该所今日交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节。这意味着即使最终确认光大证券存在“乌龙”操作，也将自食其果。

昨日下午，证监会发言人在新闻发布会上确认，主要原因是光大证券自营账户大额买入。他表示，目前上交所和上海证券局正在对出现异常交易的原因展开调查，由于目前还没有调查结果，因此对于此次乌龙事件证监会怎样为其定性，以及今后证监会对于此类程序化交易问题的新监管办法，尚无法给予明确的答复。

证监会发言人强调，证监会对此事的态度非常明确，即依法办事、依法处理。对于是否会给投资者相应赔偿，“请大家记住一条，证监会最根本的监管理念是依法监管。”

（记者丁雯 肖年红）

市场有乌龙指传闻。

上交所早间收盘后发布声明称，截至目前为上交所系统正常。

中金所盘后数据显示，光大期货席位大幅增空7023手，减多50手，增加空单的金额为48亿左右。

传言光大证券乌龙指。

光大证券董秘表示，不可能存在70亿元乌龙情况，称传闻纯属子虚乌有。

业界传言，此次乌龙指或与光大证券葛新元领导的团队有关，葛新元明确表示，此事与他所负责的团队无关，他们走的是光大的经纪业务通道。

光大证券暂停交易，网传上交所调查光大。

技术人员正在调查，原因未明。

网传光大衍生品部门做量化投资的一个ETF套利产品下单失误。将3000万股错成3000万手。

上交所称早盘暴涨是光大证券系统问题。

央视财经发微博确认：A股早盘暴涨是光大证券系统问题。

光大证券发布公告称，承认套利系统出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。传光大下单230亿，成交72亿，涉及150多只股票。

光大证券董秘称会讨论赔偿方案，表示正在进一步核查交易，公司其他经营活动保持正常。

上交所官方微博称，上交所今日交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节。

制图：陈笑宇

打印转发