软件系统为何出现“神经病”

2013年08月19日 02:20
来源：第一财经日报

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刘冬

A股史上最大的一次“乌龙指”事件被相关各方归因为软件系统存在缺陷，这一答案能否回答众多投资者心中的疑问？

8月16日11时许，沪指从微跌忽然在2分钟内飙升涨逾5%，70余只个股早盘一度涨停。午后，光大证券公告称，其策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。这让市场将目光投向了光大证券的套利策略系统。

昨晚，光大证券公告再次声称，本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制；而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。

由于订单生成系统存在的缺陷，导致在8月16日11时05分08秒之后的2秒内，瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单；由于订单执行系统存在的缺陷，上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。

但对于上述系统出现问题的具体细节，光大证券并没有解释清楚。“上述系统为何会突然出现缺陷？出错机理是怎样的？”一位软件业资深人士对《第一财经日报》表示：系统和人一样，突然发生“神经病”，其病理是什么？对软件来说就是，出错的逻辑是什么？在这一点上，光大证券没有任何说明。他认为，两天的时间足以查明原因，但光大证券方面却并未提及。

在昨晚的新闻发布会的现场问答环节，据光大证券称，现场核查，系统在150秒内没有执行的话会自动生成委托，订单生成系统是由光大自己研发；另外一个系统是从铭创科技处外购，即订单执行系统。

本报通过网上搜索，基本确定铭创科技为上海铭创软件技术有限公司。该公司官网显示，其是金融资产管理科技领域整体解决方案提供商，其服务领域涵盖策略交易、算法交易（ETF套利、股指期货套利）、衍生品管理等多项内容，是国内多家券商使用的通用套利工具。而其客户名录中也包括光大证券。

本报昨晚致电铭创官网披露的一位业务人员，对方表示光大证券和光大所购产品均不是由他本人所负责，对相关问题也不知情。

一名金融软件行业的资深人士认为，一直以来，我国金融行业都存在只重硬件不重软件的情况，有的金融机构可以花巨资购入硬件，却在软件上能省则省，能抄则抄，长此以往，将与国外先进国家的差距越来越大。据记者了解，国内金融数据信息和软件服务巨头万得资讯早在十年前就明确提出“金融就是数据”，在软件开发上投入巨资。国外的知名银行如花旗、汇丰，其从事软件开发的人员多达两三千人。该人士认为，随着大投行、对冲基金进入国内，本土金融企业如果软件落后将会在竞争中劣势尽显。