光大称增加空单是本能 承诺对投资者损失履义务

2013年08月19日 07:12
来源：新京报 作者：李蕾

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“增加空单是本能向投资者致歉”

光大证券称，事发后为挽回损失，通过股指对冲减仓18亿元；承诺对投资者损失履行义务

昨日，光大证券召开新闻发布会对于8月16日异常交易事件作出回应。光大证券表示，就当日事件向投资者道歉，配合监管部门尽快查明原因，并将采取一系列措施强化公司的内控体系。

光大证券高层介绍了光大策略投资部的情况，称其前身有8年投资历史，定位为风险中性的策略，目标是风险对冲。策略部系统模拟了半年，实盘运行了4个月。该部门前两年的公司考评非常好。

光大证券解释称，策投部2亿限额实盘，事发之后，部门确定尽量减仓，把一揽子股票换为ETF。当日减仓18亿元，由于流动性问题，只能用股指期货对冲风险。

据统计，光大证券当日累计卖出持仓18亿元，其余的只能通过股指期货卖空全额对冲。对于被动形成持仓的72.7亿元进行卖空对冲后，仍有1.8亿元未能完全对冲，但可以承受。

- 媒体问答

系统逻辑判断失误

记者：系统出现问题怎么理解？

光大证券：策略部系统在150秒内没有执行指令的话会自动生成委托，订单生成系统是光大自己研发的。另外一个订单执行系统为外购。

记者：系统问题是如何出现的？

光大证券：因为11点02分下单之后，在150秒内未得到回报反馈，就重复下单，导致大量产生，是系统逻辑判断错误所致。

首次表态是个人猜测

记者：董秘为何在事情刚发生时进行否认，与此后的表态不一致？

光大证券董秘梅键：坦率说那天上午根本没有看行情，中午吃饭的时候同事交流后才知道。这个时候记者来电，以朋友身份交流。说到光大乌龙指，敲错键盘，我们在探讨可能性。我在不知情的情况下，是个人的判断猜测，并不是表态。

记者：为何不先向公司核实？

梅键：因为是吃饭时间，媒体朋友问的，不是正式采访。

做空期指最大限度减少风险

记者：做空在前，公告在后是否涉嫌违规和内幕交易？

光大证券：这得问法务。发生太突然，我们要保证信息披露更加严谨严肃，时间上有所延迟。

当天突然增加的交易，要最大限度减少公司损失，这是每个职员的职责。只能通过股指期货对冲，这是降低公司损失的第一反应，不能随便定性为内幕交易。

记者：这么说光大证券没有涉嫌操纵市场？

光大证券：当天增加现货70多亿元，当时就蒙了，立即做空股指期货是最大限度减少风险，是个本能反应，并不是操纵市场。

记者：错单之后再做空期指，是不是错上加错？

光大证券：订单执行系统出问题，没有人想做70亿元，只想做8000万元，但两个系统出错，资金冲了出去，自动生成。账上根本没有230亿元。

尚无任何人员停职

记者：是否有高管被停职？

光大证券：目前还没有任何人员被停职。

记者：光大的责任谁来承担？

光大证券：目前还在进行调查，给光大和监管部门一些时间。

记者：光大证券目前要暂停的业务是什么？

光大证券：发生失误的相关业务，一会儿要跟交易所沟通，现在还不确定。

对投资者损失履行义务

记者：如何进行投资者赔偿？

光大证券：立案调查，一定会有结果，会全力以赴，认真配合证监会调查，这个基础上，对投资人可能出现的损失，依法履行职责义务。

记者：盯市损失近2亿怎么计算的？

光大证券：买股票损失3亿元。股指期货盯市盈利是1亿元。因此，总亏损为1.96亿元。

记者：错误与缺陷是不同的概念，缺陷不可避免，而错误可以避免。存在问题的套利系统为什么会交付使用？

光大证券：之前使用了10个月，模拟6个月，使用4个月，都没有出现问题。

公司正在配合调查

记者：事故发生后，光大证券做了什么？

光大证券：公司积极配合监管部门进行调查，封存数据和文档，公司及时暂停策略投资部新增套利系统。派出人员全面进行复核，周六、周日对所有套利业务自我核查，扫除内控盲点，处理好投资者关系。

记者：光大证券如何改进风险管理？

光大证券：风险管理端口前移，全面评估各个方面问题，梳理风险点。进行限额指标，总量风险控制，除了监管上的标准还要进一步加强风险监控稳定性，实时监控系统的有效运行。创新业务上的风险管理要向传统业务靠拢，不能因为一时的业务效率降低风险管理要求。防范极端风险，这次是偶发，以后要把极端情况考虑进去。

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