证监会决定立案调查光大证券

2013年08月19日 08:48
来源：东南商报

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经初步核查，异常交易非“乌龙指”，系公司系统设计缺陷所致

针对16日光大证券异常交易情况，中国证监会新闻发言人18日通报说，经初步核查，原因是光大证券自营的策略交易系统存在设计缺陷，连锁触发后生成巨额订单，尚未发现人为操作差错。

当天股市交易成交有效

发言人介绍说，8月16日11时05分左右，上证综指突然上涨5．96％，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。证监会对此迅速作出反应，组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。

经核查，上交所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户后，上交所立即向光大证券电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。

根据光大证券申请，上交所午后暂停其股票的交易。核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后，上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

发言人表示，依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。

尚未发现人为操作差错

经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72．7亿元。同日，光大证券将18．5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。

坚决防止类似问题再发生

发言人指出，当前证券期货经营机构资本充足，流动性充沛，风控合规体系健全，业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例，是一起极端个别事件，但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须以此为鉴，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，坚决防止类似问题再次发生。

发言人说，证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管，完善监管制度和规则，确保市场安全有效规范运行，切实维护市场公开、公平、公正，维护投资者合法权益。

光大证券发布公告：当日损失约1.94亿元可能面临处罚

光大证券18日发布公告，详细披露“8·16”事件过程及原因，称当日盯市损失约为1．94亿元，并可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，公司将全面检讨交易系统管理。

16日11时05分左右，光大证券订单生成系统瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单，随后巨量市价委托订单被直接发送至交易所，引发上证综指突然上涨5．96％。

对此，光大证券公告称，经初步核查，8月16日事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制；而订单生成系统存在的缺陷，则导致了特定情况下生成预期外的订单。

事件发生后，光大证券召开紧急会议，当日午后股票实施紧急停牌并发布提示性公告，同时对上午事件所形成的过大风险敞口，采取尽量申购成ETF直接卖出等一系列措施。公告显示，按16日收盘价估算，上述交易当日盯市损失约为1．94亿元，对光大证券公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。

光大证券表示，目前公司其他各项经营活动保持正常，并已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。综合新华社