光大证券4天内两遇“乌龙”

2013年08月20日 07:54
来源：河南商报

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漫画/王伟宾

昨日其以超低价卖出10年期国债，后经与交易对手方协商，不进行交割

证监会要求光大证券暂停3个月自营业务光大表示，不会减持已有股票

8月16日，光大证券陷身乌龙指。昨天，再爆乌龙，其以超低价卖出10年期国债。对此，中国证监会和上海证监局要求，光大证券2013年8月19日至2013年11月18日期间暂停公司自营业务。光大表示，不会减持已持有股票。

再现乌龙

超低价卖出10年期国债

继光大证券策略投资部上周五ETF套利出乌龙事件后，8月19日光大证券的固定收益部交易又出乌龙，导致其以超低价卖出10年期国债。

据交易员透露，光大证券昨日上午在银行间市场以4.20%的收益率卖出了1000万元的12附息国债15。传成交对手方为农业银行（新浪财经14：30注：证实交易对手方另有其人，不是农业银行）。

交易员估计，光大证券交易员可能准备以4.02%的收益率买入12附息国债15，但将收益率误打成4.20%，并误将“买进”点成了“卖出”。

记者19日晚间从光大证券了解到最新情况，经与交易对手方协商，同意对当日光大证券误操作的国债不进行交割，光大证券没有损失。

最新表态

不会减持已持有股票

乌龙指风波中的光大证券19日再度发布公告，称为维护市场稳定，决定在制定并公告处置方案前，不会减持已持有的股票。对于已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓。

有关处罚

光大暂停自营业务3个月

19日凌晨，光大证券发布公告称，经光大证券申请、上交所同意，公司股票2013年8月19日继续停牌一天，8月20日复牌交易。

光大证券称，8月18日晚间，公司分别收到了中国证监会对光大证券立案调查的通知书、上海证监局关于在2013年8月19日至2013年11月18日期间暂停公司策略投资部证券自营业务活动的事先告知书，19日继续停牌。

投资追问

234亿元，从哪儿来的

光大证券能够动用234亿元买股票，它哪来那么多钱？

首先，光大证券2013年一季报显示，该公司的货币资金为250亿元。234亿元相当于货币资金的93.6%。其次，光大证券2012年年报显示，公司截至2012年年底的证券投资账面值近165亿元，234亿元瞬间秒杀了这一规模。最后，截至2012年年底，光大证券的净资本为131.16亿元。234亿元是净资本的1.78倍，是净资产217.8亿元的1.07倍。

234亿元，咋轻易挂的单

234亿元——净资本的1.78倍，如何能轻易通过内控让其挂单？

根据当天光大证券内部人员交流时流出截图可知，一位研究员称异动源于“是有人走了我司的自营通道”。在8月16日收市后，市场还流传过一个光大证券内部人士的说法，那就是光大证券策略投资部，对其内部台湾团队开发的投资模型进行测试，由于忽视了测试环境为实盘交易系统，且把拟买入3000万股误搞成3000万手。（据8月19日《每日经济新闻》）