光大事件调查取证完成证监会称将移交会内部门审理

2013年08月24日 04:20
来源：京华时报

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“8·16”光大证券乌龙指事件再获新进展。在证监会昨天召开的发布会上，证监会新闻发言人表示，证监会对于光大证券异常交易调查取证已经基本完成，正移交证监会内相关部门审理。虽然正式处罚决定没有出炉，光大证券已经为错误付出代价，其市值在一周时间内已经缩水77.9亿元。

调查取证完成已移交审理

该发言人表示，证监会已基本完成对光大证券异常交易案的调查取证，正移交证监会内相关部门审理。考虑到这是新型案件，为慎重起见，正组织有关专家论证咨询，待相关程序完成后，将公布处理结果。

根据相关法律法规，对于风险控制指标不符合规定、经营管理混乱的券商，证监会可以区别情况，对其采取限制部分业务、暂停部分或者全部业务、停止批准新业务、撤销有关行政许可等监管措施。

该发言人强调，光大证券这次事件仍反映出个别公司内部管理存在薄弱环节，风险管理意识还需继续增强，风险控制能力有待进一步提高。下一步，证监会将针对光大证券这次事件暴露出来的问题，有针对性地采取措施，进一步改进和加强对证券公司内控的监管。

接收光大申购基金不违规

对于本周以来市场质疑的有关基金管理人在乌龙事件中是否违规，证监会新闻发言人表示，根据法规，基金管理人接收光大申购ETF的申请不存在违法违规情况，基金管理人也无权拒绝光大的申购申请，无权暂停申赎。光大证券事件中，证券交易所对光大证券当日的所有股票交易确认成功并进行了正常的结算，因此，其申购ETF使用的股票有效。综上，上证50ETF、上证180ETF的基金管理人接受并确认光大证券申购ETF的申请，符合法律法规和基金合同的有关规定，并不存在违法违规行为。

8月16日，光大证券错误生成巨量市价委托订单，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

光大一周市值缩水77.9亿

因8月16日爆发的乌龙指事件，光大证券16日下午临时停牌。8月20日公司股票复牌便一字跌停，随后三个交易日股价也连续下跌，截至23日收盘，复牌4个交易日累计跌幅19%。

盘后数据显示，光大证券股价从停牌时的12.12元下跌到23日收盘时的9.84元，累计下跌2.28元，按照光大证券总股本34.18亿股计算，一周累计市值损失达77.9亿元。

券商自营期货应符四项要求

证监会昨天公布《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》，规定证券公司应符合4项要求方可以自有资金参与股指期货、国债期货交易。

首先，证券公司应当按照中金所有关规定申请交易编码。其次，证券公司对已被股指期货、国债期货合约占用的交易保证金按100%比例扣减净资本。第三，证券公司应对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的5%计算风险资本准备；对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的20%计算风险资本准备。最后，证券公司自营权益类证券及证券衍生品(包括股指期货、国债期货等)的合计额不得超过净资本的100%，其中股指期货以股指期货合约价值总额的15%计算，国债期货以国债期货合约价值总额的5%计算。